Приемлем ли в качестве первого шага стрэддл?

Всем здравствуйте!
Торгую фьючерс РТС; стопы надоели-задался вопросом торговли без стопов.
Решил включить в свою торговлю опционы, прочитав ряд статей, просмотрев видеоматериалы, пришёл к выводу что оптимальным вариантом будет собрать стрэддл.
Для «пробы пера» соберу на Сбере на ближайшем страйке: куплю колы (с экпирацией в следующем месяце) и продам фьючерс 2:1-так называемая синтетика.
Поскольку ряд моментов реально познаётся только на практике-буду признателен за конструктивный совет.
Заранее благодарен.







11 комментариев

avatar
Максим, стопы надоели 95% трейдеров, которых в итоге выносят с рынка вперед ногами. Проблема не в стопах — научитесь прибыльной сделкой перекрывать серию убыточных, и будет Вам счастье. 

Про опционы не скажу, не иду туда намеренно. А вот на работе по найму стопы не нужны, вполне себе вариант с более-менее гарантированным доходом ))
Последний раз редактировалось
avatar
Удачи Вам с вашей позицией
avatar
Стрэддл, как и любая другая позиция, открываются на основании каких-либо ожиданий. Не нужно его открывать, если не ожидаете сильного движения. Стрэддл- это же позиция, а не стратегия.
К размышлению: если регулярно открывать стрэддл, то на большом промежутке времени прибыль будет близка к 0 минус комиссии. Это потому, что в стоимость опциона заложена вероятность выхода его в деньги- это вега. Когда-то IV угадает, когда-то нет, а в итоге около 0. 
Поэтому покупку стрэддла используют либо если ожидается рост волатильности, либо в качестве части стратегии какой-нибудь. 
avatar
Используй простые спреды или ратио спреды. Стредлом в чистом виде ты врядле заработаешь.
avatar
  • AlexGood
  • 0
согласен, без умения прогнозировать даже на опциях трудно заработать, так бы все делали: купил стредл и выжидай, ан нет, прогноз даже по опциям нужен
avatar
Считаю приемлемым присовокупить к стреддлу торговлю во флэте:
-если цена «пойдёт», то стреддл даст +
-если цена будет стоять, тогда временной распад станет «съедать „стреддл -торгую флэт 1 контрактом, однако здесь есть один момент-что делать если этот 1 контракт утащит(т.е.флэт-вошёл в продажу 1 к., цена пошла в рост и 1к.завис), как вариант, откупить его используя ранее заработанное во флэте
Вот здесь автор рассказывает такой вариант  во втором ролике  www.h2t.ru/blog/7494.html
Последний раз редактировалось
avatar
  • ii-igor
  • 0
Вопрос от новичка — какие преимущества синтетический стредл имеет перед классическим (где куплено равное количество коллов и путов одного страйка)? Только меньший риск в случае если цена не сдвинулась до экспирации или что-то еще? 
Заранее спасибо за ответ.
avatar
Никаких. 1п+1к=2к-1ф=2п+1ф причем тождественно
www.option.ru/glossary/strategy/long-straddle
avatar
  • ii-igor
  • 0
Спасибо.
Но в плане меньшего риска на синтетике я прав?
avatar
Нет. Все три способа построения стреддла абсолютно одинаковы по всем параметрам
avatar
  • ii-igor
  • 0
Большое спасибо. Разобрался :)

Добавить комментарий