И снова ГО на опционы

  • написал: AzEsm
  • 379
Опять обращаюсь к знатокам, прошу помочь разобраться с эти грёбаными ГО на проданые опционы.
Построил тренировочные небольшие спреды на Si и Ri неделю назад на теоретически безопасном страйке. Сегодня эксперация. Позиция в прибыли. До страйков исполнения далеко.
Динамика ГО на всю позцию:
в момент построения — 18 тыс с копейками
в течение недели — 19, 20, вчера и сегодня с утра — 22 тыс с копейками
после сегодняшнего дневного клиринга — 37 тыс.
Т.е. по сравнению с открытием (за неделю до экспиры) — в 2 раза.
Поясните, плз, как оно начисляется? Или подскажите где посмотреть? По каким правилам оно начисляется, когда, на сколько, в каких случаях? Где-то можно про это почитать-посмотреть-разобраться?






5 комментариев

avatar
http://moex.com/s95  Просто возьмите с запасом — в любом случае за проданными краями надо постоянно следить. Будет не хватать — откупите более дальние края или сокращайте позицию. Если только разбираетесь берите не более чем на 10-20% от счёта, тем более сейчас.

avatar
Михаим, почему «тем более сейчас»?
Последний раз редактировалось
avatar
Низкая волатильность. Можно по незнанию напродавать очень много на самых низах.

upd: к тому же в среду итоги FOMC, данные по безработице, как я понял, хорошие :) . 
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо, да волотильность действительно очень низкая,  давно такой не было… И на ФОМСе сюрпризы быть могут))…
avatar
Чем больше дельта и ближе экспирация тем выше ГО, точный расчет на сайте биржи.

Добавить комментарий