Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
- написал: Евгений Больших
- 2330
Всем привет!
Вчерашняя программа навела на раздумья относительно индекса волатильности, который сейчас находится на достаточно низких уровнях.
Как можно заработать если вы прогнозируете рост?
Было предложение купить VXX (ETF ежедневно возвращающий стоимость фьючей VX на индекс волатильности VIX), но решил его проверить в сравнении с индексом VIX как он себя ведет:
На сравнительном графике видно что на продолжительном промежутке времени VXX теряет относительно VIX, это происходит потому что фонд вынужден поддерживая экспозицию ежедневно пересчитывать стоимость и закладывать потери по контанго. Т.е. в моменте фьючи на VIX торгуются июль 14,40 август 16,40, а индекс при этом 13,5.
Так что не рекомендую торговать VXX от лонга в среднесрочно-долгосрочной перспективе, он будет всегда терять больше на месте.
Вчерашняя программа навела на раздумья относительно индекса волатильности, который сейчас находится на достаточно низких уровнях.
Как можно заработать если вы прогнозируете рост?
Было предложение купить VXX (ETF ежедневно возвращающий стоимость фьючей VX на индекс волатильности VIX), но решил его проверить в сравнении с индексом VIX как он себя ведет:
На сравнительном графике видно что на продолжительном промежутке времени VXX теряет относительно VIX, это происходит потому что фонд вынужден поддерживая экспозицию ежедневно пересчитывать стоимость и закладывать потери по контанго. Т.е. в моменте фьючи на VIX торгуются июль 14,40 август 16,40, а индекс при этом 13,5.
Так что не рекомендую торговать VXX от лонга в среднесрочно-долгосрочной перспективе, он будет всегда терять больше на месте.
13 комментариев
Как писал в комментарии Георгию про AAPL в шорт, уверен на все 99% как только рынок шатнется вниз он один из первых пойдет вниз.
Один из факторов роста S&P, кстати ожидания количественных смягчений в Японии.