Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.

Всем привет!
Вчерашняя программа навела на раздумья относительно индекса волатильности, который сейчас находится на достаточно низких уровнях.
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
Как можно заработать если вы прогнозируете рост?
Было предложение купить VXX (ETF  ежедневно возвращающий стоимость фьючей VX на индекс волатильности VIX), но решил его проверить в сравнении с индексом VIX как он себя ведет:
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
На сравнительном графике видно что на продолжительном промежутке времени  VXX теряет относительно VIX, это происходит потому что фонд вынужден поддерживая экспозицию ежедневно пересчитывать стоимость и закладывать потери по контанго. Т.е. в моменте фьючи на VIX торгуются июль 14,40 август 16,40, а индекс при этом 13,5. 
Так что не рекомендую торговать VXX  от лонга в среднесрочно-долгосрочной перспективе, он будет всегда терять больше на месте. 






  • хорошо
    +5
    плохо

13 комментариев

avatar
Следить за стаками которые сильнее и слабее рынка, при повышении волатильности они начнут шагать быстрее рынка. На данный момент все ждут сезона отчетности и до его начала ждать каких либо больших движений не стоит, если только не форс мажор какой нибудь. 
Как писал в комментарии Георгию про AAPL в шорт, уверен на все 99% как только рынок шатнется вниз он один из первых пойдет вниз.
 
avatar
Alcoa уже отчиталась, выше ожиданий, на том и рост в моменте.
avatar
Ну может быть в моменте, но на день точно бы не хватило) У нее не большой вес в своем секторе (около 2%). 
avatar
Евгений, а Вы не пробовали рассматривать календарные спреды на VIX или VXX?  Где-то слышала такое…
avatar
Татьяна, спасибо за вопрос. Рассмотрим в ближашей программе.
avatar
AAPL действительно смотрится в моменте слабовато. 
avatar
Только сейчас увидел, что три раза написано «в моменте» в комментах. Видимо, модное слово!)
avatar
))) Это точно) Да и весь трейдинг связан с поиском момента. Все сидят его и ждут)
avatar
Это точно, кто-то моент войти, а кто-то выйти)))

Один из факторов роста S&P, кстати ожидания количественных смягчений в Японии.
avatar
Да в Японии сейчас дела хреново. Но я сомневаюсь что они ее будут опускать дальше. Когда опустили в Январе, то это ни как не повлияло на показатели той же  промышленности. Так что думаю оставят без изменений.
Последний раз редактировалось
avatar
Изменения в монетарной политике в моменте))) не могут оказать влияние на экономику, существует временной лаг, а вот фондовый и валютный рынки реагируют в моменте))) Временой лаг я думаю может составлять не менее полугода.
avatar
Ну момент дело великое) А вот по времени квартала на экономику должно хватить хотя бы для 0 динамики. А по факту получается прошло пол года а результат минусовый. Я для своего понимания считаю по кварталам.  
avatar
Кстати про волатильность еще дополнение. При такой маленькой волатильности стаки компаний в основном ходят в своем направлении не обращая внимания в целом на рынок с определенной долей погрешности на рынок. Как только волатильность поднимается то и поднимается процент корреляции стака с рынком.  

Добавить комментарий