ГО на проданные опционы

  • написал: AzEsm
  • 610
Помогите разобраться с ГО на проданные опционы. Чего-то туплю, никак въехать не могу. Как оно изменяется?
Строил пропорциональный обратный колл спрэд — вначале всё было нормально. Но с приближением к эксперации, находясь в прибыльной позиции, ГО просто зашкаливало (как я понял из-за проданных опционов), план чистой позиции ушёл в глубочайший минус. Презентацию Ильи по продаже опционов читал, видео его смотрел, рекомендации не обращать внимания на ГО знаю, но всё же хочется не допускать ситуаций, когда маржин-колл зависит от решения брокера и он может закрыть позицию по формальным основаниям.
Можно как-то изначально, хотя бы грубо прикинуть ГО (не то, которое требуется при открытие, а то, которое может стать) на позицию, в которой есть проданные опционы? Ну хотя бы в пропорции, в процентах приблизительных как-то?






8 комментариев

avatar
1) можно смоделировать в аналитике 2) за пару дней до экспира Го может резко возрасти, но если нет реальных рисков по вариационке и дельте, то адекватный брокер крыть не станет, но 3) в этом случае лучше позвонить рисковику брокера и по делу обьяснить ситуацб и попросить чтоб не трогали (если объяснение будет адекватным, то придёте к конценсус)
avatar
  • AzEsm
  • 0
В аналитике моделируется статика на момент формирования позиции. ГО в этот момент достаточно низкое (например в спрэде). Мне же хотелось бы понимать (прежде чем строить позицию), какое необходимо ГО при различных сценариях движения БА и с течением времени. Или в аналитике как то можно спрогнозировать ГО? Не нашёл такой функции.
И почему ГО возрастёт за пару дней до эксперации? Возрастёт или не возрастёт? И на сколько? По каким правилам это происходит? Хотелось бы просто заложить в сценарий такой случай, рассчитать сколько нужно денег. Как раз для того, чтобы не надеятся на понимание и адекватность брокера (ведь если закроет — то формально будет прав), а точно знать, что оснований для закрытия позиции нет.
Последний раз редактировалось
avatar
В четверг у меня передача, приходите с этими вопросами и я расскажу подробнее
avatar
  • AzEsm
  • 0
Ок, постараюсь.
avatar
Я бы не стал работать с тем, с чем не разобрался. А если бы разобрался, что цена меняется скачкообразно (не гэп) или экспоненциально, я бы не стал туда лезть, поскольку данный фактор неопределенности может убить мою торговлю или мой счет в один прекрасный день. Оно Вам надо?

Работайте с фьючерсами, там всё просто как монтировка, а возможности — никак не меньше ))

То, что каждый кулик хвалит, знаю…
Последний раз редактировалось
avatar
фьючи тож все разные и разводИлова там тож хватает.А как же учиться торговать опционы, надо когда то к практике переходить.
avatar
Тут вы не много не правы. Фьючи например CME и маржинальсть контролируется биржей и всегда заранее оповещает о ее изменении. Конечно ту маржу которую добавляет сам брокер контролировать тяжело. НО там и маржинальности самой биржи хватает по уши. 
avatar
Звиняйте, я за MOEX думал.

Добавить комментарий