Торгуем Чикаго (CME). НЕ, а по русски - свинина.

Привет, сообщество!

Вот пишем мы про нефть, золото, ES, сахар… как то все вокруг одного и того же темы крутятся. И складывается впечатление, что кроме этих активов других не существует и все интересные моменты могут быть только в них.

Между тем… на СМЕ торгуется более двухсот фьючерсных контрактов и про один из них как раз хотел поговорить. Это свинина, тикер — «НЕ».

Контракт интересный своей спецификацией и не является спекулятивным. Обычно все в нем происходит неторопясь, чинно, с расстановкой. Оно и понятно — контракт производителей и крупняка из «высшего света» торгового сообщества. Поэтому среднесрочникам, инвесторам и арбитражерам всех мастей он как нельзя кстати.

Я им тоже не брезгаю, поторговываю изредка. Беру небольшой объем и стою в нем, стою...
Прелесть в том, что всегда можно отследить не только свинину, но и другое «мясо» на сторонних биржах. Это замечательно — обычно достаточно быстро понимаешь правильно встал или попал пальцем в… ну в то самое отверстие… А это крайне важно, поскольку не смотря на «медлительность» контракта, цена за тик = $10/лот, что даже при коротком стопе может оказаться не мало.

Ну вот… на мой взгляд сейчас тот самый момент, когда можно вспомнить про НЕ.
Пробив ЛП и обл. поддержки, контрактик пока отпадал свое и теперь

Торгуем Чикаго (CME). НЕ, а по русски - свинина.

встал на предыдущие хаи. Закрыв шорты готовлюсь к покупкам и покупаю Отливаюсь, тралюсь и… получаю TS.
Дело в том, что эта и последующие картинки сделаны вчера. Но вчера написать постик не успел… чота на работе притомилси...

Тем не менее… жду сигнал на вход в лонги. Цели роста — границы пробитой обл. поддержки, ставшей теперь сопротивлением. Если все сложится так и рост состоится по целям, оттуда буду продавть. Цели продаж… вот они:

Торгуем Чикаго (CME). НЕ, а по русски - свинина.

Если роста не случится и цена, например поболтавшись во флэт, пробьет предыдущий максимум и 38-ю Фибу, то шорт по 1-вым 2-м целям. Дальше скорее всего откат вверх после которого см. абзац выше.

Почему сейчас собрался покупать свинятину? А просто все...
На D цена оттолкнулась от минимумов октября 2014 года! … А тут, на Н3...

Торгуем Чикаго (CME). НЕ, а по русски - свинина.

 … уточнив цели, становится ясным, что скорее всего последний целевой уровень этого снижения тот, что лежит прямо под 38-й Фибой. А дальше… как всегда на меньший ТФ, на Н1 и...

Торгуем Чикаго (CME). НЕ, а по русски - свинина.

… Ах дивера, дивера, дивера… И RSI на D воткнулся в свои 50%, и макдюха на Н1 вот-вот дивернет, и объемы… всё в тему. Но мобыть банальный боковик, хотя об этом сказал ужо...

В общем на этой картиночке уточнены цели падения (пунктирчики сиреневые) и цели роста — область отмеченная сверху серо-синим...
Сегодя график «свиняжьего мсяо стал от такой» :

Торгуем Чикаго (CME). НЕ, а по русски - свинина.

… Боковичокс...MACD — дивер… пока ждемс… кстати на этой картинке не трудно догадаться где меня вынесло из лонгов...
Сходим на цель под Фибой? Думаю да. Оттуда… намерен покупать.

Такой вот у меня взгляд на это свинячье дело...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!






9 комментариев

avatar
Со свинаной поаккуратнее надо. На одном семинаре рассказывали такой случай:
один весьма успешный трейдер наоткрывал фьючерсных позиций по свинине на одной из бирж Европы. Имея серьезную прибыль по незакрытым еще позициям, о решился слетать на острова с женой… Дело было в середине 90-х, мобильников тогда не было...
Так вот, так получилось, что во время его курортных приключений, произошла экспирация по данному фьючерсу, а сам фьючерс оказался (… упс!) поставочным. В соответствующее время ему в обозначенной в спецификации фьюча точке приготовили и погрузили несколько вагонов живых свиней, но поскольку их никто забирать не собирался, они начали визжать как резаные — им не нравилось в вагонах, и все время хотелось есть и пить, похоже ))

Приехав домой, он обнаружил полностью израсходованную ленту факса, с уведомлениями от брокера и биржи, а в эленктронной почте — отчеты брокера, свидетельствующие что не только вся прибыль, но и львиная часть счета были списаны и удержаны биржей/брокером в виде штрафов ))

Не мучай животных, username!!!
Последний раз редактировалось
avatar
Вадим, байку Вам рассказали. )) Что бы торговать фьючерсы с поставкой то вы должные иметь прямой договор (или через брокера) на поставку каких либо товаров. Либо у нас у всех бы уже дома стояли бочки с нефтью и золото слитками)) 
avatar
За что купил — за то продал (not trading). Историю рассказал управляющий директор Финам на семинаре в моем городе, для меня — источник заслуживающий доверия. А история приключилась с его другом... 
avatar
Вдим, спасибо за предупреждение, учту… потом… в следующей жизни.
Поясню почему.
Ни в коей мере не спорю с управляющим директором Финама в Вашем городе, но...
Дело в том, что я торговал и торгую фьючи только через американскиt FCM, напрямую.
Пиндосы (FCM)… обычно для ритейл-трейдеров НЕ ДАЮТ поставки по фьючам СМЕ.
В случае, если Ваша позиция не закрыта до экспирации, то она ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО БРОКЕРОМ со штрафом. Размер среднего штрафа $25/контракт.
Эта ситуация связана с нежеланием амер-брокеров возиться БЕСПЛАТНО с оформлением и проводкой док-в по поставке для ритейл и рисками самой поставки.

Мне исренне жаль того парня, которому на Европе отгрузили свиней. С другой стороны… очевидно, что бедолага попутал контракты — Живой скот (Live Cattle — тикер LE), но это кастрированные, годовалые бычки под забой и… свинина (Lean Hogs тикер НE) — это по сути нежирный бекон и подразумевает в контракте поставку 40.000 фунтов свиных туш, которые уже не хрюкают.
Пить и есть им тоже давно ни к чему… Так что… управляющий директор Финама в Вашем городе… малость приукрасил ситуацию… И даже догадываюсь почему,… но это уже совсем другая история и вовсе не про свинину...

А по свино-тушам история вот какая (взял когда то, где то, а где уже не помню, кажись на сайте брокера, а может биржи):

"...HE LEAN HOG (CME) — Постная свинина.
Lean Hogs — поставочный контракт на 40.000 фунтов постных свиных туш, тикер HE.
Цена в центах за фунт. Биржа: CME. Минимальный тик: 0,00025 = $10,0.
 

Большая часть свиней разводится в тех регионах, где произрастает их корм: в Кукурузном поясе. Ведущим производителем свинины, причем с большим преимуществом над другими штатами, является штат Айова. Другими крупными производителями свинины являются штаты Иллинойс, Миннесота, Огайо и Висконсин. 
Несмотря на изменения в связи с некоторыми ограничениями в свиноводстве, опорос свиноматок обычно происходит весной и осенью. Период времени от рождения поросят до достижения рыночного веса в 220 фунтов (88 кг) составляет примерно 6 месяцев. Забой взрослых животных имеет наименьшую интенсивность в середине лета, и цены укрепляются. Спрос также достигает своего пика во время летнего сезона пикников. Цены в соответствии с сезонными тенденциями ниже всего в ноябре-декабре, когда интенсивность забоя свиней максимальна. 
Другим фактором, влияющим на предложение по свинине, является соотношение свинина/кукуруза, которое показывает, сколько потребуется бушелей кукурузы для покупки 100 фунтов свинины в живом весе. Если цены на кукурузу относительно высоки по отношению к ценам на свинину (т. е. коэффициент мал), темпы производства свинины замедляются. Высокий коэффициент (относительно дешевая кукуруза, высокая стоимость свинины) подстегивает производство свинины. 
В производстве свинины существует также и долгосрочный «цикл», когда производители реагируют на колебания цен: высокие цены на свинину ведут к росту производства; этот рост заставляет цены на свинину снижаться, что, в свою очередь, вызывает замедление производства, и так далее. Ранее упомянутый цикл в свиноводстве составлял в среднем 4 года. 
Спрос на свинину отражает потребительский спрос на продукцию свиноводства, в т. ч. бекон, ветчину, жаркое, отбивные и сосиски. Этот спрос, в свою очередь, отражает цены на свинину, на другие сорта мяса (баранина, говядина), потребительские уровни чистых доходов, а также диетические предпочтения. 
Расчеты по фьючерсам на свинину производятся в денежной форме. HE LEAN HOG (CME)..."

Как то так… :-)
avatar
Наверное, он приукрасил, да. Но сама история мне понравилась, оттого и  запомнилась ))
avatar
Наверное. Как раз чтобы запомнилась.
avatar
Как-то мне кажется, что свинина это не так просто.  Там наш сахар вчера быстро  сходил на 21 и вернулся быстро обратно к 20. Диверок на покупку не нарисовался еще? Мож купить.... 
avatar
А чего там не простого? Ин-нт как ин-т и очень техничный к тому же...
А сахар… продал я его, не много продал… и очень нехотя… на Н3 и ниже — вроде все не плохо...



… не нравится картинка на D. Думаю, что вынесет меня по TS и будет еще один подъем. Ща протестим ЛП и сорее всего отскочим… с объемами ерунда полная, а в стакан вчера-сегодня вообще хоть не смотри!
… Пунктир на картинке — это не дивер! Это просто ЛС...
А цели ближайшие… тож на картинке видны, но очень сомневаюсь, что придем хотя бы ко 2-ой...1-ю бы сделать… :-(
avatar
Любые курсы для начинающих, начинаются объяснением, что такое фьючерс, а потом следует подобная байка, про свиней, про танкеры с нефтью, золото  и составы с кофе… Это для того, чтобы повысить значимость курсов и благоговение перед преподавателем… Прокатывает только с очень начинающими…

Добавить комментарий