Кто не понял, тот поймет

Не так давно тут возникла дискуссия на тему верю не верю в роботов, советников и т.п.
А покажу я одну вчерашнюю картинку парного робота действующего на реальном счете:
Кто не понял, тот поймет
На графике справа предствален спред между фьючерсом на акцию Сбербанка и фьючерсом на акцию СбербанкаПреф. Синяя линяя это дневная МА этого спреда. Между двумя верхними голубыми линиями происходит набор позиций в сторону МА (продажа спреда). Позиции закрываются по мере приближения к МА. Тоже самое происходит между нижними голубыми линиями, только наоборот.

Как видно из графика спреда, робот вчера открыл позиций где-то до 220-го уровня и к вечеру закрылся до 100-го, что дало за вчерашнюю дневную сессию на одном счете, немного немало 85 т.р.:
Кто не понял, тот поймет

Конечно, такие дни, как вчера не каждый день случаются, но робот на то и робот, его терпение и трудолюбие ограничены, разве что отсутствием электричества))
Робот торгует на реальном счете уже 5й год без каких либо особых вмешательст человека (единственно, приходится 4 раза в год менять фьючи на новые, ну и смотреть, чтобы счет за интернет был всегда оплачен). За время работы среднегодовая доходность составила около 40%. Немного? Если, учесть, что трудозатраты на него сопоставимы с трудозатратами вкладчика на банковский депозит, то достаточно. Риски низкие. С этим роботом спокойно уезжаю в отпуск недели на две, в те места, где нет интернета, не переживая за открытые позиции.
Капиталоемкость данной системы достаточно высока. Некоторое время назад у меня под этой системой было 3 счета с 5 млн. руб. Никаких проблем с ливкидностью не наблюдалось. 10-20 млн. переварит легко.

P.S. Систему описал, поэтому при желании каждый может протестировать ее результаты в доступном тестере, либо воспользоваться готовым парным и арбитражным тестером.

P.P.S. К сожалению поучаствоваль в сраче с троллями в комментариях не смогу, по причене низкого рейтинга. На все вопросы ответы есть, т.к. торгую эту систему достаточно давно, опыт большой. Поэтому конструктивные вопросы можно писать в личку (если она у меня работает) или на почту.

Всем удачи и профита!






23 комментария

avatar
Сергей, про доходность лучше сразу писать в %%. 
85 т.р. — это много или мало? смотря какой счет...

И название я бы поменял )) Как Ваш материал найти на сайте через полгода — только по названию…
Последний раз редактировалось
avatar
Под эту систему отведено 960 т.р., поэтому дневная доходность около 8.8%
avatar
Если за день 8,8% ,(«такие дни, как вчера не каждый день случаются»), а в год всего 40%, то в остальные дни в среднем какая доходность?
avatar
Правильней считать от цифры 40% в год, т.е. 40/кол.торговых дней в году.
Система не расчитана на ежедневное зарабатывание. Если проводить аналогию, то она больше похожа на банковский депозит. Результаты можно увидеть проторговав минимум 1-3 месяца.
Можно настроить на другие больее подвижные пары/корзины, но там и риск больше.
avatar
О, у меня появилась возможность комментировать)))
avatar
Возможно, мой + к посту сработал ))
avatar
В таком случае, спасибо! )))
avatar
Вы таким заголовком таргетируете какую-то определённую категорию клиентов?
avatar
Разве это не очевидно?
avatar
Адресат в лице именно клиента мне не очевиден, продукт не массовый.
avatar
Ваш вопрос был по категории, а не по именно клиенту. Я так и прокомментировал…
avatar
Да, особенно удачно таргетируется один отдельный персонаж)))
avatar
Сергей, если под «отдельным персонажем» подразумеваете меня, то расстрою вас — мне до лампочки и ваши посты, и ваш интернет-лобаз Сатурн-капитал по продаже роботов, который вы пиарите. Пытаетесь через сайт найти покупателей и партнеров? Так в чем проблема? Ищущий, да обрящет.
Только сайт главной задачей имеет не продажи и пиар, об этом не забывайте. Он о трейдинге и про трейдинг.
Любой может выразить свое мнение так, как считает нужным. Я его выразил и только. Т. ч. успокойтесь на мой счет, ваш Сатурн мне не интересен. Вы тоже.
avatar
Насчет не интереса к этой теме....
Пока статистика показывает обратное, вы самый активный комментатор в моем блоге. Это факт)) Благодаря вам, болог набирает такое количество комментариев. За что отдельное спасибо! ))
avatar
На здоровье. Значит с вас причитается. :-)
avatar
Только Сбер торгуете? У меня есть немного трафика по запросу арбитражных стратегий на сайте, могу по партнерской схеме продавать ваш софт. Если интересно, пишите в скайп.
avatar
Добрый день!
Не только Сбер, любые комбинации тикеров или корзин тикеров, включая одноногий арбитраж. Есть также робот для высокочастотного арбитража PT, гоняет плижний, дальний фьюч, но там объемы небольшие.
Мы напишем в скайп.
avatar
Идея парного трейдинга мне очень импонирует. Теоретические выкладки прекрасны. ОДНАКО… Вопрос: почему при сообщаемых Вами отличных результатах робот на практике показал такой плачевный результат на ЛЧИ-2015? На официальном сайте мосбиржи, где опубликованы результаты ЛЧИ, результат торговли saturn-capital составил -13,52%
avatar
Торговал один из сотрудников компании. Основная ставка была сделана на пару Сбер-СберПр, закономерность по которой приносила отличные результаты в течении пяти лет. Увы, аномальный рост Сбера все испортил. В лучшем случае за этот год пара даст околонулевой результат (в прошлые годы давала около 40% годовых). Сейчас пара вышла на новый диапазон торговли, ожидаю, что прошлая доходность восстановится.
Возможно сотрудник торговал на ЛЧИ еще чем-то я не в курсе.
avatar
Значит, насколько я понимаю, для флэта парный трейдинг — это вообще стратегия близкая к идеальной? Можно держать фундаментально сильные акции (типа сбера), и пока они в боковике параллельно на срочном рынке заниматься ими же парным трейдингом?
avatar
А вас не удивляет что они на ЛЧИ торговали одной парой.Смысл торговать парный трейдинг на российском рынке? Да и денег много надо чтобы торговать статистически оправданное количество пар и корзин.

avatar
Да действительно в парном трейдинге на российском рынке в долгосроке хорошо работает именно эта пара, ну может еще 2-3 варианта (тут я не рассматриваю варианты торговли одинаковых фьючей с разными сроками экспирации, индексный арбитраж и арбитраж фьюч-спот, там несколько иные технологии). Мы перебрали все комбинации фьючрсов с помощью специального тестера и пришли к выводу, что пара фьючерсов Сбер-СберПр наиболее устойчивая на долгосроке. Другие пары работают определенный промежуток времени (до 2х лет), затем спред разлетается. Поэтому, прежде чем их торговать нужно заранее иметь «план Б» — знать что делать, в случае, когда спред разъедится.
Еще интересный вариант торговли этим же роботом одной ноги. Например фьючерс MX. Если посмотреть историю за последние годы, то видно, что он колеблется в определенном диапазоне. Можно провести от него МА с длинным периодом, нарезать уровни и открывать позицию в сторону МА на каждом уровне. Торгую этот вариант с 2014 г., годовая доходность 77%. Однако размещать существенную сумму в эту систему не рискую.
avatar
Да, отчасти это верно. Но нужно понимать, что хороший заработок в парном трейдинге получается во время хороших движений (как на картинке). Соответственно и система должна быть расчитана на сценарий, при котором такие двиения случаются. Если вы настроитесь только на ловлю мелких колебаний, то при больших движениях вас просто разнесет.

Добавить комментарий