Торгуем Чикаго (CME). ES - рынок прогнозированию не поддается или давние цели отработаны Brexit.

Здравствуйте!

Кто открывался в пятницу? Наверное очень смелые. Те, чья смелость граничит с отчаянностью или отчаянием.
Кому то наверное удалось заработать, кого то вынесли вперед ногами. Но были и те, кто заранее ликвидировали свои позиции и наблюдали реакцию рынка на Brexit со стороны.

О Brexit, Brexit, как ты все подпортил! Или нет?

Быть может помнит читатель, что ваш покорный слуга с конца апреля талдычил как заведенный — ES в продажу. Тогда же цели были определены как 2006,00, картиночка была такая:

Торгуем Чикаго (CME). ES - рынок прогнозированию не поддается?

Потом нарисовались цели еще ниже, но первая, глобальная попрежнему стояла 2008-2006.

С течением времени, особенно когда чего то ждешь, случается так, что ожидание само по себе становится тягостным и сомнительным. А после, еще недавняя вера в собственный расчет, тихонько перерождается в сомнение. Чем дольше ничего не происходит, тем сомнение крепнет.

Вот и у меня после того как на протяжении 2-х месяцев на D цена не пробивала ни соппротивление, ни min на скрине о котором неоднократно упоминал в постах, начал формироваться новый взгляд на ES.
Удивительно, но такое глубокое снижение уже не виделось столь вероятным как раньше. Не смотря на прежние расчеты я стал поглядывать наверх. И тому было чисто техническое объяснение — пробьем область сопротивления, тогда наверх,… далеко. Процент вероятности хода вниз таял с каждым днем.

Вчера под ночь с Георгием поговорили про СИПИ. Сошлись в едином мнении, что среднесрочно смотрит он наверх к 2200-2250. Я даже упомянул, что ждал его к указанным целям вниз, но теперь вероятность такого сценария равна 50%.

И вот сегодня...Brexit...

Торгуем Чикаго (CME). ES - рынок прогнозированию не поддается?

… и цель «старого» прогноза исполнена на 100%. Все быстро, точно, все по плану.
Очередной пример работы КА, который в подтверждении уже особо не нуждается.

Мораль в другом — коль скоро есть план действий ясный и понятный тебе самому, то надо ему следовать вплоть до его отмены самой его величеством ценой.

Конечно в этот раз, учитывая референдум, вставать с утра в шорт я даже не собирался, даже имея отбойные сигналы на верху. Но это частный случай, исключение из правил.
И тем не менее… на так долго ожидаемые цели я не попал.

Жалею? Нет. Ведь не сегодня-завтра или через день, неделю, но рынок даст возможность заработать. Ее он дает всегда. Надо только ее использовать. А как не просто это бывает...

Всем хороших выходных, а с наступлением новой недели — удачи, попутного тренда и только профитных сделок.







9 комментариев

avatar
я как в четверг с утра вошел в лонг, так и не выходил даже после падения… да поза из очень плюсовой стала очень минусовой, но я считаю это просто был истерический импульс который откупится обратно, поэтому жду сигнала чтобы еще закупиться в лонг.
avatar
Может и так. Но на мой взгляд все не однозначно. Если сходим наверх и отобъемся от пробитой поддержки (теперь ЛС) и вдобавок пробьем майский min, который уже прокололи, то продолжим падать до целей из начального поста.
Сейчас технически очень много факторов «за вниз». Но им противоречит фундамент… пока противоречит. Если сложится, к вечеру выложу постик со своим видением СИПИ.
Пока могу сказать, что в случае ретеста пробитой поддержки я буду продавать. Покупки по прежнему не рассматриваю.
avatar
Прогноз предполагает временные рамки. Если я скажу что доллар будет 200, и он через три года будет это прогнозом не будет. Кроме этого несколько раз уже обсуждали в краткосрочной перспективе рынок не имеет прогнозной составляющей.Только на горизонте от 3 до 5 лет.Если хотите поспорить то это не ко мне, а к нобелевским лауреатам .))))
avatar
По поводу нобелевских лауреатов — не надо за&ирать людям мозги!!!
Вы их работу читали? Нет? Почитайте! В ней нет ни слова о невозможности анализа и прогнозирования рынка. Вы то ли наслушались «гуру», то ли сам из тех, кто выдавая желаемое за действительное, ставя все с ног на голову, стараетесь изо всех сил продать какуюнить собственную «супер стратегию».
Ща в профиль загляну и в маркет… Вы там ничего не продаете?
Последний раз редактировалось
avatar
Если дадите ссылку где можно прочитать обязательно прочитаю. То за что дали почерпнул здесь.http://4pera.ru/news/picture_of_the_day/empiricheskiy_analiz/
И да я открывался в четверг на пятницу. Не зная где будет цена, но предполагая, что прибыль будет выше чем убыток по стопу.
avatar
Вас можно поздравить с профитом. Но я так никогда бы не открылся (да и неликвид я не торгую). Теперь не открылся. Мне когда то хватило 3-х раз отхватить лося (последний… ну очень жирный), чтобы уяснить, что никто,… никогда… не знает… какие именно новости выйдут. И никто, никогда не может точно определить реакцию рынка на эти новости. Это можно только предположить, при том безосновательно. А значит это гадание или лотерея 50/50. А есть еще такая штука, как пересмотренные данные. Обычно они выходят через 2-3 минуты после основных и могут быть противоположными на 180 градусов.

Ссылка… к сожалению старая не работает (погуглите, найдете), но есть статья-рецензия, она же итог и вывод, где раскрывается вклад Юджина Фамы, Ларса Хансена и Роберта Шиллера в исследования цен финансовых активов.
Там показано как Нобелевские лауреаты изменили способ изучения цен активов, представления ученых, инвесторов и финансовой индустрии о предсказуемости цен и о взаимосвязи риска и доходности активов.
Публиковался перевод в журнале ВШЭ.

Можно прочитать только резолютивную часть: «Лауреаты Нобелевской премии 2013 г. – Юджин Фама, Ларс Хансен и Роберт Шиллер – заметно изменили состояние экономической науки, привели к подвижкам в финансовой индустрии и даже в некоторой степени повлияли на наше мировоззрение. Фама предложил простой инструмент оценки моделей ценообразования, показал, что определяющие цены активов риски не ограничиваются одним риском рынка, и убедил почти всех, что заработать на краткосрочных изменениях цен активов невозможно. Его первое достижение позволило осуществить сотни эмпирических исследований в области ценообразования, второе – изменило подход к оценке активов и оценке успешности управляющих фондов, третье – изменило саму структуру инвестиционных фондов, поспособст вовав появлению широко представленного на рынке класса «индексных» фондов. Хансен предложил надежную методику оценки моделей ценообразования и не только – предложенный им обобщенный метод моментов позволил не только оценивать сложные, нелинейные модели формирования цен на активы, но и учитывать динамику в больших панелях экономических данных. Обобщенный метод моментов теперь входит в арсенал любого серьезного экономиста-эмпирика. Шиллер заметил, что серьезное превышение средне-рыночных цен их долгосрочного среднего приводит к стремительному падению цен в будущем, сродни схлопыванию пузыря. Он обратил внимание общественности на возможные психологические истоки таких ценовых колебаний. Таким образом, благодаря лауреатам, мы сегодня гораздо больше знаем о поведении цен активов, можем лучше изучать эти цены, да и набор доступных нам инвестиционных активов увеличился благодаря их достижениям.»

Если Вы, Марк, найдете здесь хоть полслова о невозможности анализа и прогнозирования рынка, то значит я просто баран!

Вы, как и большинство, поверили или очень захотели поверить «гуру». Знаете почему? Потому, что скорее всего Вам не удается сделать самостоятельно анализ поведения цены на основе которго можно постановить четкие логические выводы, т. е. прогноз, подтвержденный высокой степенью вероятности свершения этого прогноза или ей же опровергнутый.
А чтобы не копаться в причинах собственных неудач, гораздо легче принять, что рынок не прогнозируем, тем более, что эту «свежую» мысль Вам суют под нос в готовом виде, помогают ее разжевать, проглотить, переварить и даже усвоить. И тут же — нате вам то, что «работает».

Обращаю внимание на то, что работа Н-2013 исследовала ГЛОБАЛЬНЫЙ рынок, к которому рынок российский вообще отношения не имеет. Росрынок действительно слабо прогнозируем, но совсем не по тем причинам, о которых рассказывают «гуру».

Прим.:
— «гуру» — не обязательно физ. лицо
— надо знать и понимать что есть имперический анализ, империческое исследование.
Последний раз редактировалось
avatar
Марк, устал повторять — в последние 2, а теперь уже почти 3 года ин-ты временно'го анализа не работают, либо работают крайне плохо. Виной тому соаременное положение мировой экономики, т. е. фундамент. До того я мог с вероятностью более 90% сказать когда какой-либо актив придет к ЛПС или пробьет уровень и т. д. Теперь — нет. Это крайне не удобно, особенно мне, но это факт.

С другой стороны… если Вы не заметили, я не даю прогнозов. Пишу о том, что думаю и вижу в рынке. При этом стараюсь объяснить почему именно так думаю. И никого не призываю следовать написанному, торговать как я или использовать фрагменты моих постов как рук-во к действию.
Между делом отмечу, что «прогнозы», выложенные мной в прошлом, исполнены на 100% в соотношении примерно 10/1. Т. е. исполнено 9 на 100%, один не исполнен, либо исполнен, но не полностью. Так же отмечу, что в неисполненных большая часть занимает интра-экстрадей. Это потому, что я фокусируюсь на ср. сроке, который для меня составляет от 2-х недель до 3-х м-цев.

Касаемо непрогнозируемости на коротких ТФ… У Вас свое мнение, у меня свое. Гораздо проще понять что будет внутри дня, чем на горизонте месяц. В этом можно легко убедиться, если те, кто видел мою торговлю своими глазами опубликует на эту тему постик. Есть другой способ — буду в отпуске, могу выкладывать свой интрадей-взгляд на 2-3 ин-та. Опыт у меня в этом огромный. Вот и посмотрим… имеет ли рынок прогнозную составляющую на краткосроке или нет.

Ну и… не знаю с кем Вы несколько раз чего то там обсуждали, явно не со мной.
Считаю вопрос решается просто — умеешь ли прогнозировать краткосрок-среднесрок или нет.
По данному посту и комментам… Вы крайне не внимательны. В тексте прямо сказано — в пн.-вт. жду роста к «косынке», откуда я буду продавть.
Специально для Вас — продавать буду в случае получения отбойных сигналов и их подтверждения ценой.
Последний раз редактировалось
avatar
На вопрос: «Кто открывался в пятницу? Наверное очень смелые. Те, чья смелость граничит с отчаянностью или отчаянием.» хочу сказать, что я открывался в пятницу, но моя смелость граничит не с отчаянностью или отчаянием, а с холодным расчетом, тех анализом и верой в то, что всё повторяется. 
Хотя основания и для отчаяния были — в четверг стоял в лонг по РТС на всю котлету, с учетом пирамидинга на вариационке в предыдущие дни. Профит 4000 пунктов не спас, после расширения лимитов закрылся почти на минимуме дня, убыток порядка 3000 пунктов грубо. После чего спокойно наблюдал попытку закрытия гэпа, перешел на более мелкий таймфрейм, зашел по системе в точке входа во второй половине дня. Прокатился в лонг, при признаках разворота вниз сошел с этого паровоза. То, что рядом упал метеорит и перевернул твою лодку не означает, что нельзя покататься на волнах от него… Краткосрочные движения — большие волны сразу после метеорита, не смог проигнорировать...
Всё повторяется, думаю в течение 1-2 дней в ПН-ВТ поймем, куда перевешивают рыночные силы, и будем заходить по течению. Уже среднесрочно.
Тот факт, что это был максимальный убыток в одной сделке за всю историю моей торговли меня нисколько не смутил, потому что я знаю, что я буду делать, в любой ситуации. Ну да, откатился назад, но умею ходить и снова иду… Верю в систему, верю в себя, верю что все повторяется, верю в то что если я буду делать то что должен, в итоге получу то, на что я расчитываю )) Как-то так…
avatar
Вадим, при всем уважении… все мои посты называются «Торгуем Чикаго (СМЕ)».
Это значит, что все вопросы/ответы и всё, что содержится в текстах имеет отношение только к американскому рынку.
Я не отслеживаю РТС, ММВБ, Газпром, Сбер и что там есть еще. Я вообще не торгую суррогатные, искусственные рынки, к которым отношу и рынок РФ с его ин-тами.
Весь анализ, описываемый мной, может применяться только на амерах. Их применение на России чревато, а потому недопустимо.
Так что я не имею понятия о пирамидинге на вариационке, расширении лимитов и пр., т. е. о том, о чем Вы пишите. Я не специалист по ин-там МОЕХ, самой бирже и росброкерам и не могу оценить правильность Ваших рассуждений и действий. Вижу одно — Вы не взяли прибыль до новостей и откормив лося его прирезали.

Как вольное отступление… некоторое время назад ко мне обратился брат и товарищ, а по совместительству мой бывший слушатель, который по его словам «ради интереса» решил торгануть на МОЕХ. Результат не трудно было предположить заранее. Он влип. В итоге попросил посмотреть РТС. Это обычная практика и я так тоже иногда поступаю — встаешь в позу, а рынок не движется или идет против тебя. Тогда просишь кавонить из знакомых посмотреть «твой» инструмент и выразить свое мнение. Таким образом получаешь сверку своих выводов с непредвзятыми.
Так вот… тогда этому парню я нарисовал вот что:



И написал, что его шорты можно усреднить если цена протестит отмеченный прямоугольник (947,30-948,50). А после выхода позы в профит, с отливкой стоять до нижней границы синего канала. В случае пробоя обл. сопротивления (между нижних границ синего и черного каналов) можно шортить по целям, лежащим в обл. Фибо уровней.
Мне известно, что он так и сделал… и оказался в плюсе. Но как он переживал в пятницу!
И тут мне не понятны его действия — зачем рисковать, удерживая ПРОФИТНЫЙ шорт накануне выхода новостей? Его что, спасли несколько лишних рублей? Там риск/прибыль = 50/50. Вот этого понять никогда не смогу!

Я не сохранил раб. стол по РТС на TradingView по указанным выше причинам. Но думаю, что Вам не составит труда мысленно восстановить построения на графике сегодняшнего дня.



Это я к тому, что иногда из правил бывают исключения и анализ работает на МОЕХ. А мой приятель как раз находился в положении смелого, на грани отчаянности трейдера.

В отношении Вас и любого другого повторю — НИКТО И НИКОГДА НЕ ЗНАЕТ КАКИЕ ИМЕННО НОВОСТИ ВЫЙДУТ И КАКОВА БУДЕТ РЕАКЦИЯ РЫНКА. Отсюда повторяю вывод — работа накануне новостей и/или на новостях — самоубийство.

НИКАКОЙ «холодный расчет» тут не поможет, он здесь вообще не причем! Вы его просто не можете сделать, поскольку опереть его в этом случае можно на вероятность 50/50… А это игра, казино, рулетка, но не трейдинг.
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий