Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

     В этой статье разберемся, на какие результаты, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем.  Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.

     Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).
Таймфреймы: 15 минут, 60 минут, 1 день.
Параметры индикаторов классические. Оптимизации систем путем перебора параметров индикаторов не производилось.
Все инструменты протестированы без плечей.
Для анализа отобраны только тесты имеющие 30 сделок и более.
Исследуемые параметры отбора систем:  Прибыль в год (проценты), ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка (проценты), другие параметры отбора и их комбинации рассмотрены, но в эту статью не попали, часть есть тут.


Методика исследования.
    
Выбираем пятьдесят лучших систем периода 10-12 по параметру отбора «Прибыль в год (проценты)» и смотрим среднюю годовую прибыль этого портфеля на периоде 13-15. Проделывает такую же операцию по остальным параметрам отбора (ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка). Для анализа другого периода, делаем отбор систем на периоде 13-15, результаты смотрим в 16 г.
Отдельно смотрим таймфрейм 15 минут и 60 минут.


Итоги.
Результаты исследования можно представить в виде двух таблиц:
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.
     Итоги для фьючерсов и пр. посчитаны без плечей. Индикаторы систем не подвергались какой-то оптимизации или усовершенствованию для всех тикеров, таймфреймов и периодов они были одинаковыми.


Выводы.
    
Можно достаточно уверенно отобрать портфель систем на исторических данных по параметру отбора «Прибыль в год/maxПросадка», который с очень большой вероятностью будет прибыльный в последующих периодах. Повышение прибыльности может быть достигнуто путем усовершенствования каждой системы отдельно и применением плечей (так с плечом 3, отобранный портфель практически гарантированно может давать 15-50% годовых). Торговать нужно именно портфель систем, т.к. любая отдельная система, отобранная таким способом может сработать в убыток (принцип торговли портфелем систем реализован тут).







1 комментарий

avatar
Сергей, альтернативные выводы (другая сторона той же монеты):

1. Результативность системы сильно зависит от ее параметров: 
— тестируемого периода;
— выбора таймфрейма;
— других факторов, не лежащих на поверхности.
Минус
2. Средняя прибыльность тестируемых систем в год (негарантированная), сопоставима с прибыльностью банковского депозита (гарантированного), и, сопостовляя оба варианта, не оставляет первой никаких шансов на возможность использования.
Минус
3. Дабавление плеча такой системе приведет только к одному — сливу депозита на серии убыточных сделок (пишите в личку, пришлю файл для тестирования с одного хорошего семинара). 
Минус
4. Попытка диверсификации и использования многих систем одновременно — попытка палить в разные стороны из пушек, в надежде сбить хотя бы воробья, мяса не много, но до следующего воробья дожить можно. Только каждый выстрел — он денег стоит ((
Минус

Теперь плюсы:
1. Проделана работа, есть основа для рассуждений и дальнейших изысканий.
2. Указанная система могла бы стать помощником, т.е допустим, генерить некие сигналы без совершения самих сделок, при этом ее пользователь сам бы принимал решение при получении сигнала, войти/выйти из позиции или нет. Хотя это тоже, по большому счету, бессмысленно. Тогда зачем робот? Можно и руками торговать тогда...

В общем, по мне — так пазл не складывается. Меня лично не убедили ((

PS. моя критика — конструктивная, продолжайте двигаться вперед, и пишите еще

Последний раз редактировалось

Добавить комментарий