Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

И снова здравствуйте!

Воскресенье, вечер, скука. Решил поделиться одной торговой методой.
Освоил ее очень давно и даже построил на ее основе торговую систему. Метода проста как сатиновые трусы, но требует такого же внимания как и указанный предмет гардероба — не надеть бы задом на перед, а то и вовсе наизнанку.

Метода заключается в безиндикаторной торговле. Т. е. чистый график и все. Иногда можно добавить верикальные объемы, но в большинстве случаев и они лишние.

Все начинается со свечек или баров — кто как привык. Поскольку каждая свеча это объемы. Владеющим свечным анализом и/или приверженцам VSA эта метода может служить одним из фильтров от ошибочного входа или раннего/позднего выхода.

Для остальных — торговая метода, позволяющая оценить рынок и заработать.

Итак приступим… рассматриваю пример крайнего трейда по GC на одном из счетов.

Поскольку я стараюсь страховаться от всего чего только можно, то как обычно начинаю с графика D, хотя и знаю, что тренд, точнее тенденция, восходящая.

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

(Тут и далее все «стрелочки-палочки» для новичков и тех, кто смотрит и не видит.)

Ясно, что средне-долгосрочная тенденция Up, среднесрочная — флэт, краткосрочная, включая действующий тренд, тоже вверх. Значит предварительно — покупать.
Заодно прикидываю в какой волне мы сейчас находимся и каково положение цены относительно ближайших хаев/лоев. 

Традиционно сжимаю график, чтобы понять где сейчас находится цена по отношению к предыдущему тренду (тенденции).

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

Фибы накинул для означенных категорий трейдеров. Остальные полагаю видят, что и тут просятся покупки. Ок, переходим на младший ТФ. Здесь проделываю то же самое, времени на все про все уходит 2-3 минуты. Для сокращения текста сразу перейду к Н1 и снова сожму график.

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

Поскольку уже есть общее понимание положения цены и сформировано решение о покупке актива, остается решить где это сделать.
Подход простой — я тупо смотрю насколько дешево или дорого в данный момент будет покупка. Точно так же как в магазине. Собрались вы купить зимнюю куртку, но сейчас не сезон. Однако все мы знаем о распрдажах. И вот когда магаз дает максимальную скидку, например процентов 60-70, вы скорее всего куртку купите, поскольку знаете, что дешевле только даром, а так не бывает.
На скрине выделенные области как раз та распродажа. Она же = области поддержки для цены на Н1. Внимание на красный прямоугольник. Увеличим масштаб.
ка
Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

Последние 3 свечи падения имеют длинные нижние тени. Тогда как до них на видимом микротренде  таких свечей в общей массе нет. После них формируется крохотный молот и 3 рахитичные свечки доджи, на которых отсутствуют объемы. Это даже ежу понятно, поскольку внутридневной объем на часах это всегда свечи с нормальным телом и не длинными тенями. Значит можно предположить, что продавцы выдохлись, исчерпали силы… Ок...
И вот здесь самое важное — все доджи, включая микромолот имеют цены закрытия ВЫШЕ цены закрытия последней свечи падения. А это подтверждает мысль о потенциальной слабости продавцов. Значит покупаем где то здесь.

Следующая после доджей свечка — эскимо. Трактовка ее так же проста — покупатели показали зубы, вынесли пипсовщиков. Цена закрытия эскимо ВЫШЕ ВСЕХ ДОДЖЕЙ!
После формируется черная короткая свеча с длинной нижней тенью и отсутствующей верхней. Это явно набор позы покупателями и вынос последних шортистов.

Следующая белая свеча не имеет нижней тени и с короткой верхней. Значит набор продолжается. За ней додж с ГЭПом — скорее всего в рынок ввалился крупный покупатель с большим объемом заявки (и/или продавцы спешно ликвидируют позиции). Ясно, что по одной цене большую заявку не расторгуют, отсюда ГЭП и сама свечка такой конфигурации — белый волчок.
И наконец… мощная бычья свеча, стартовавшая от цены закрытия волчка. На пробое его хая — лимитный Bay. Начальный S/L на (clos-open)/2 волчка.
При необходимости возможно его удлиннить до min волчка, но это зависит от риск-менеджмента каждого счета. Здесь привожу S/L как частный случай.

Дальше ждем возможности переноса стопа в б/у и/или б/у+1,2,3 тика (по GC и так же частный случай). Теперь наблюдаем развитие событий, даем прибыли расти. Видим неоднократное тестирование цветных прямоугольников — это добор поз и открытие лонгов основной массы дей-трейдеров. Нам уже беспокоиться не о чем — мы в б/у, а прибавленные к нему тики — уже отработанная комиссия. Ну а дальше...

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

Опаньки,… мы в ничосе профите. И тут снова для незрячих… до начала всего действа… накинем на предыдущий нисходящий трендик коррекционные Фибы:

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

Так все выглядело до начала роста. Согласитесь, что расположение красного прямоугольника в области 38,2% это распродажа с дисконтом в 70%, как куртка в магазине. Конечно картинку можно было бы вставить раньше, но тогда теряется смысл пояснений по свечам, объемам и ценам close, а это самое важное!

Возвращаемся к текущему профиту. Видим, что 

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

на фрагменте 1 цены закрытия свечей консолидации выше, чем close длинной бычьей свечи. Сопоставляем время набора объема быками, а это ВЕСЬ СИНИЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК, и скорость роста цены. Несопоставимо.
Набор продолжался несколько часов, цена улетела на верх за час. Значит потенциал к дальнейшему росту налицо… Держим позу, ждем, наблюдаем за рынком.
Здесь все так же — внимание на цены close, они выше предыдущего максимума «А». Рост цены к ближайшему локальному максимуму подтверждает намерения быков развивать наступление. Далее следует пробой этого максимума с очень четким ретестом, на котором выросли объемы. Это видно по форме свечей ретеста и отбоя. Это же является подтверждением планов покупателей.

Затем… цена притормозилаила, но снова цены close выше предыдущего locmax (начало верхнего прямоугольника). Посмотрим поближе?

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

Как видите и здесь применима для оценки указанная метода. Все, что лежит внутри теперь уже верхнего прямоугольника имеет цены закрытия ВЫШЕ последнего локального хая и легко поддаются анализу по приведенной схеме. Ну а дальше… пробой максимума консолидации (кстати и 0% Фибы предыдущего тренда).

Не трудно догадаться, что движение вверх продолжится. Значит и мы удерживаем лонг в рамках нашей методы анализа.
Последующие консолидации рассматриваются по точно такой же методе, включая фрагмент 2 (предыдущий скрин) и далее до самой верхушки.

Законный вопрос — «откуда ты знаешь, что это верх»? И тут все просто!
Снова для начинающих и слабо видящих (к ним можно добавить невнимательных и трейдеров со слабой памятью).

Для них я накину на график уровни. Напомню, что уровни мы ищем в истории заранее, до начала торговли.

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

Каждая пара уровней — области, в данном случае сопротивления. Каждая область, точнее ее границы, для большей наглядности имеет свой цвет.
Сиреневые пунктиры обозначают область глобального сопротивления.

Это уровни максимумов цены за...20-23 января 2015 (!!!) года.
Т. е. до сего момента цена там не была в течении полутора лет!
Вот и ответ про верхушку.

И уж коль цена там оказалась, то не зафиксить здесь прибыль… ну это выше моего понимания.
Однако не прибегая к уровням мы в состоянии оценить рынок по все той же методе.

Несколько слов об объемах нашей позы и рисках. Вернемся сюда:

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

Применяя те же принципы анализа понятно, что каждое падение цены к прямоугольнику есть возможность увеличить совокупный объем сделки. Но это только для опытных!!!

Начинающим НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сначала отработать методу на ДЕМО С ОБЪЕМОМ В 1 ЛОТ.

Когда вы научитесь смотреть и видеть, когда кол-во демо-трейдов составит 200-250, а соотношение убыточных/профитных сделок при этом будет не менее 1/3, тогда и только тогда можно применять методу на реале. Лотаж увеличивается при осознании уверенности в том, что метода вами освоена, практика применения отработана.

И еще к частному случаю. Вот так я реализовал этот трейд вкупе с объемами сделки:

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

Для тех, кто не знаком с NT… синяя стрелка — Bay n лотов. 1-я розовая — Sell 1/2 открытого объема (это отлив позы или частичная фиксация прибыли), каждая последующаяя — Sell равной части оставшегося объема.

Иными словами… отлив на 1/2 после роста к 1-ой обл. сопротивления. Далее равными частями по тому же принципу и приход к конечной цели на минимальном объеме.

Почему? И тут все просто.
Чем длиннее цель, тем меньше вероятность ее достижения. Это риск. А зачем мне риск на большом объеме? Лучше меньше, да больше. Ведь к моменту прихода цены к пунктирам… сделка на самом деле уже сделана.

Вот такие незамысловатые рассуждения и максимум внимания способны помочь заработать. И не забывайте про трал!

Данный метод с успехом применим на М30-М5. Именно там уточняется точка входа.

Применение данной методы на М1-М2 НЕДОПУСТИМО!!!

Надеюсь, что написал не очень сложно и вы все поняли. Так же надеюсь, что постик был полезен, а если так — плюсуйте. Если возникнут вопросы — пишите в комментах.

P. S.… как не крути, но и тут комплекс… ну никуда не денешься от Комлексного анализа!.. :-)

P. P. S. ...ПРОШУ НИКОГО НЕ ОБИЖАТЬСЯ НА «НЕ ЗРЯЧИХ» И «СКУДОПАМЯТНЫХ»!… Вспоминая себя в начале торговли — я тоже смотрел и не видел пока не покажут, много чего забывал, а сколько всего не знал!...И сейчас… знаю я много, но не знаю еще больше!!!...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!






8 комментариев

avatar
Метода интересная. Как и ранее рекомендованная книга про HFT.
avatar
Спс. Книгу нашли, прочитали? Каково мнение?
avatar
Нашел в формате epub, еще не прочитал, в процессе. Но после первых глав уже впечатлило.
avatar
раскрыть комментарий
комментарий был удален
avatar
Пожалуйста. Если будут вопросы — пишите.
(Отправил Вам сообщение в личку).
комментарий был удален
avatar
Коррекционные Фибы построены от начала предыдущего тренда (просто не влезло в скрин). Это НЕ РАСШИРЕНИЯ!!!
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий