Бектестинг на истории

  • написал: MPG
  • 266
Всем привет, 

Столкнулись с проблемой бектстинга на истории, при достаточно большой частоте обновления цен (мы играем на тиках, из которых сами рисуем свечки), есть потеря данных из-за того, что мы торгуем через брокера, а не напрямую через биржу, видимо, тики теряются из-за сетевых проблем, еще чего-то. 

Вопрос, как обычно решаются такие проблемы, понятно, что в идеале взять историю, агрерированную с нескольких брокеров и отапроксимированную, но вопрос где её взять?

Как обычно решаются проблемы с историей/данными, которые дает брокер?






9 комментариев

avatar
Уважаемый MPG, что бы торговать на прямую с биржей Вам нужна лицензия. А если нужна история для бэктестинга то на finam сайте она есть. 
avatar
  • MPG
  • 0
история на сайте финам, думаю, такая же как и везде, я рассматриваю, пока, к сожалению, форекс, eurusd пару. Она с просадками, проскальзованиями и так далее

avatar
Исторические данные для бэктестинга и тп предоставляют обычно крупные дистрибьюторы маркет данных, например Thomson Reuters, Bloomberg и тп
Это недешево…
avatar
  • MPG
  • 0
да, bloomberg и остальные вендоры, которые за много денег могут отдать информацию, конечно, хорошо, интересно как ситуация решается небольшим количеством вложений, например, даже у dukascopy.com есть проскальзования, хотя та же oanda берет у них данные. Есть мысль брать несколько брокеров и агрегировать, интересно кто как ситуацию сейчас решает. Например, для того же бектестинга

avatar
Ребята прочно заморочились на пипсовке...
Зачем самим строить свечки, когда в большей части платформ заложена фу-ция построения свечей по тиковым данным и любой временной продолжительности?
Непонятно… остальное аще — ноу комммент…
avatar
  • MPG
  • 0
Не мы, а математика, к сожеланию, если давать не полный временной ряд, то получаем не качественные предсказывания, на чем теряем деньги.

Свечки строяться из-за того, что, пока ты бомж и торгуешь через брокеров по типу oanda задержка на открытие ордера занимает максимум секунду, если алгоритм хочет сделать несколько транзакций за секунду, то получается фигня, по этому приходится учиться на тиках, а делать ставки на свечках, которые пусть сами и рисуем. 

> любой временной продолжительности?

не понял, сейчас у нас рисуются свечки по 5 секунд. 

> Непонятно… остальное аще — ноу комммент…

могу рассказать :-) 

avatar
Уважаемый MPG, сдается мне… ваше дело… табак.
Спасибо, но рассказывать ничего не надо, все ясно.
Вопрос (отвечать тоже не надо, он риторический) — не думали над спрямлением трассировки сигнала, коль строите свечки в 5 секунд...?

P. S.… прочитайте эту книжку 



обязательно прочитайте! А то есть шанс действительно стать бомжем…
avatar
  • MPG
  • 0
скачал :-)

avatar
Ок. Читайте, наслаждайтесь.

Добавить комментарий