Тренд - друг или враг-3: Паттерн.

В прошлых постах я пытался получить численное подтверждение того, что тренд скорее всего будет продолжаться. Не люблю ничего принимать на веру, особенно если это поддается проверке. Перейдя к  учету предыдущего движения, мы фактически получили упрощенный паттерн — по трем точкам, — который должен был описать следующее состояние рынка:
Тренд - друг или враг-3: Паттерн

На самом же деле при такой модели достаточно свободы, чтобы в выборку попадали случаи, которые мы в здравом уме туда не включили бы — например, с очень большой просадкой на 1 этапе падения. Вот пример того, что формально также соответствует подобному описанию:

Тренд - друг или враг-3: Паттерн

Выход виделся только один: забросить супершуструю технологию смещения временных рядов, и применить скользящее окно для построения свечек старшего таймфрейма. Производительность сразу упала на порядок, но что не сделаешь ради истины… В результате модель начала тренда приняла следующий вид:
-За период А до PivotPoint, HI(A) был выше PivotPointLOW на величину threshold(A)
-За период B после PivotPoint HI(B) был выше PivotPointLOW на величину threshold(B)
-PivotPointLOW является LOW за период AB
-Hi последнего бара B = HI(B)
Таким образом, гарантированно обозначена точка разворота как локальный лоу паттерна, а последний бар — как максимум с точки разворота.
Подходящие периоды отмечены на графике(период А в данном примере может быть любой длины, т.к. нет случаев значений ниже PivotPointLOW):
Тренд - друг или враг-3: Паттерн

На данном примере будут учтены тренды длиной 1,2,3,6,8,23,26… дней.
Возьмем для примера тренд длиной 23 дня и таким же периодом результата:
Тренд - друг или враг-3: Паттерн

В данном примере 10%-е падение и 7%-й рост, для такого примера посчитаем вероятности по старой нашей схеме, по трем точкам, учитывая только как минимум 2%-й рост и взяв 2-кратный период результатов:
Тренд - друг или враг-3: Паттерн

и тот же пример, но уже с определением по паттерну:
Тренд - друг или враг-3: Паттерн

Выборка существенно уменьшилась, особенно на длинных сроках(зеленые и красные линии, правая шкала Y). Видим, что в таком виде паттерн довольно редкий. Для примера уменьшим пороговые значения до 5% падения, 3% роста и 1% целевого результата по трем точкам:
Тренд - друг или враг-3: Паттерн

и через паттерн:
Тренд - друг или враг-3: Паттерн

и нам остается еще один маленький шаг для того чтобы понять, торгуемы ли эти закономерности. Но об этом чуть позже.






1 комментарий

avatar
Не вдаваясь вглубину, выскажу свое мнение, взгляд прохожего со стороны, если хотите. Если несведущему человеку с ходу не понятно то, что Вы говорите — значит, это слишком сложно. А если это навороченно сложно — скорее всего это не работает, или работает плохо.
Для сравнения: если минимумы волн на графике повышаются, заходим в лонг у нижней границы канала, а выходим у верхней или когда минимумы волн начали снижаться. Для шорта наоборот. Понятно? Думаю, да, даже для новичков. 
Простота системы — залог ее работоспособности. В своей книге и на семинаре А.Элдер рассказывал о своем друге, который прошел танкистом всю ВОВ, и выжил. В его арсенале было всего 3 простых вещи: кувалда, длинная отвертка и крепкое словцо. И всё.

Также и в трейдинге.

Есть такой метод: «Elevator Pitch» или «Elevator Speech» (подробнее тут 
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0  

Если бы я ехал с Вами в лифте, у Вас не было бы шансов объяснить среднестатистическому мне то, что Вы хотите объяснить.

Как говорил Жванецкий, бороться надо с не с плесенью, бороться надо с сыростью)) 

Добавить комментарий