Какое количество сделок должно быть при тестировании торговой системы

В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа
Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.


В таймфрейме 15 минут в 2016 году получаем следующее количество прибыльных систем:
Какое количество сделок должно быть при тестировании торговой системы
Таким образом, если бы мы отобрали в 2013-2015 тесты с количеством сделок на истории 10 и меньше, с показателем «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1, то только 13% систем отработали бы прибыльно. То есть, только каждая седьмая случайно отобранная система показала бы прибыль. Если отобрать системы с количеством сделок от 11 до 30, то прибыль покажет каждая четвертая система. И наконец, если брать системы с количеством сделок от 31 и больше, то в каждой группе практически каждая вторая система выходит в плюс. Конечно, каждая вторая система в плюс, результат не самый лучший, однако среднее значение показателей «Годовая прибыль / Макс.просадка» в 2016 г. и показателя «Прибыль» в 2016 г., оказалось в положительной зоне значений. Если торговать диверсифицировано большим количеством систем, отобранных по данному методу, то можно гарантировано выйти в небольшой плюс (как методом тестирования выйти на приемлемые результаты, будет описано в отдельной статье).


В таймфрейме 60 минут тенденция роста качества тестов с увеличением количества сделок сохраняется:
Какое количество сделок должно быть при тестировании торговой системы
Как и в предыдущем случае, резкое увеличение качества тестирования появляется, начиная с диапазона 31-60 сделок и выше, дальше практически не растет.               

Аналогично в дневном таймфрейме:
Какое количество сделок должно быть при тестировании торговой системы
Тесты с количеством сделок больше 100 и со значением показателя «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 единичны и сильно разбросаны по диапазонам, поэтому группы с количеством сделок больше 100 в анализе дневного таймфрейма не учитывались.


Сводный график процента прибыльных торговых систем 2016 г., выбранных на основе тестов на периоде 2013-2015 г., по трем таймфреймам выглядит следующим образом:
Какое количество сделок должно быть при тестировании торговой системы


Предыдущая статья Как выбрать правильный таймфрейм для торговой системы






21 комментарий

avatar
Даже не вспомню когда было такое кол-во продавцов роботов! Разве что лет 10-12 тому на форексе.
Каждый день появляются новые конторки с супер «уникальным» предложением автоторгвли. Я в шоке.
На сей раз не поленился, сходил по ссылке. Умиляет:

— Раздел «Преимущества платформы 3CBot», а в нем — "… Позволяет тестировать и торговать одновременно на младшем и старшем таймфрейме (например, индикатор MACD на часовике + Стохастик на дневном). Аналог принципа работы системы «Три экрана Элдера».
1. Позволяет сделать перебор более 2600 тестов различных систем из всех комбинаций индикаторов нажатием одной кнопки и отобрать лучшие системы. Такой подход, кроме выбора наилучшей торговой системы, позволяет выявить те акции, фьючерсы, валюты и прочие инструменты, которые подходят для торговли индикаторами технического анализа и не торговать не техничные тикеры. Данный анализ делает Тестер-конструктор 3CTest уникальным и полезным для продвинутых трейдеров...".

Такое ощущение, что ребята экс-форексники. На кого расчитывают, кому собраются продавать свой чудо-продукт?

Это новички, часто ведущиеся на «простоту», быстроту и наглядность и конечно полные кретины. Только это 2-е категории смогут поверить, что торговля по индикаторам принесет регулярную прибыль. Только они, получая очень существенные и регулярные убытки, могут быть убеждены разработчиками в том, что чего то там не учли, что то не так прописали, не так протестили, не верно обработали тест-результаты и пр., пр. Только они могут до бесконечности перенастраивать и оптимизировать таких роботов. Это влет, при том гарантированный.

 У меня вопрос к разработчикам: граждане, скажите, в вашем примере из п. 1 MACD учитывает вход/выход из гистограммы, а стохастик выход из зон перепрода/перекупа? Это и есть торговые сигналы по которым строится робот? И как они "… позволяют выявить те акции, фьючерсы, валюты и прочие инструменты, которые подходят для торговли индикаторами технического анализа..." ???


P. S.… НА ОТВЕТ ДАЖЕ НЕ НАДЕЮСЬ!.. А ДРУГИХ ВОПРОСОВ НЕТ…
Последний раз редактировалось
avatar
Какой вы возбужденный, никак Сбер шортите, или Si в лонге? ))))

По существу,
действительно, Конструктор торговых роботов 3CBot во многом подходит новичкам и трейдерам, которые не хотят тратить лишнее время на коддинг, из-за своей простоты. В данный момент на рынке нет конструктора роботов проще, чем 3CBot.
С другой стороны, существует авторитетное мнение, что, чем торговая система проще, тем она эффективней. Недавний пример, простая торговая система на пересечении 2х МА, запущенная мной с января уже дала 150% прибыли на фьючерсах FORTS и акциях Сбербанка, т.е. более 300% годовых (проверить легко в любом тестере, торговая система всем известна, кто не знает, могу подарить вместе с параметрами).

Поэтому, смысл углупляться в сложные торговые системы конечно есть, если вы обладаете каким-то граалем. Простым же смертным можно неплохо зарабатывать на классике, если нет желания изобретать велосипед.

Есть категория трейдеров, которая так сильно углубиласть в программирование, что так и не научилась торговать прибыльно. Наш конструктор позволяет избежать этот путь развития, если, конечно выша задача торговать, а не писать роботов.

Насчет вашего вопроса про правила расчета индикаторов MACD и Stochastic, прошу сюда:
www.saturn-capital.info/#!indicators/sb7g8
там все подробно расписано.

P.S. и зря вы так — «НА ОТВЕТ ДАЖЕ НЕ НАДЕЮСЬ», у нас круглосуточная техподдержка.
Последний раз редактировалось
avatar
И да, еще раз обращаю внимание, это не готовый робот или торгующий черный ящик, это конструктор, в котором трейдер может применить свои знания и сделать робота,
либо воспользоваться функцией «перебор индикаторов» и создать до 3000 различных систем по каждому тикеру, из которых выбрать подходящии и загрузить с десяток в многосистемный робот.

Грааль мы не продаем, мы продаем удобство и функциональность.
avatar
Не испытываю возбуждения от бесполезных сервисов, типа конструктора роботов, тем более когда в нем зашиты «супер возможности» из машек, стохастика, MACD и т. п.
Российский рынок не торгую, т. ч. про си, ри даже не слышал, а сбер видел, он у меня через дорогу стоит.
Я даже не стану ходить по ссылке, просто предположу, что кроме указанных машек и осцилляторов в «чудо конструкторе» заложены CCI, параболик, моментум, девиация, аллигатор, ишимоку и прочий кал, доступный в лохотерминале МТ. Рупь за сто, что все их стандартные настройки тупо содраны из форекс-«учебников» в инете.

Рассказ про 150% на машках произвел фурор! Я читал его в компании трейдеров-управляющих и 2-х преподов по ТА. Всего 8 человек. Валялись все. Мы не смеялись, нет. Мы ржали.

… 150% с января, 300% годовых… тупо на пересечении машек !!!.. Ну что тут скажешь? Больших и Ворончихин отдыхают, Всемирнов и Каленкович нервно курят в стороне, школа Московской биржи на грани закрытия, JPMorgan Chase в спешном порядке освобождает для вас офис от штатных HFT-трейдеров, Жора Сорос просто запил ...

От себя и той компании предлагаю вам:

1. Прочитать доклад о чудо-машках и 150% на них на очередной конференции Мосбиржи.
2. Зарегиться на следующий конкурс ЛЧИ. Думаю такого уникального машко-трейдера поддержит все сообщество Н2Т!
3. Выложить здесь, на сайте, стейтмент супеприбыли с января.
Могу почти гарантировать — вас Вербицкий без конкурса зачислит главным Експертом в академию Н2Т, где можно быть уверенным на 1000%, вы мгновенно затмите даже профессора ИКа! Очередь из учеников, бешенячие покупки «конструктора», всеобщее почтение и уважуха… все это даже не обсуждается!

Ну как перспектива? Впечатляет? То то же!
Вам главное токма со стейтментом не тянуть, да на ЛЧИ не обделаться… с расчетами MACD… :-)
… Али слабо???..
avatar
Ого, какой развернутый ответ. Спасибо, польщен.)))
Вот вы пишите, что «про СИ, РИ даже не слышал», однако лукавите, я в своем тексте только про СИ писал, а с РИ вы познакомились где-то в другом месте.....)))

Насчет стейтмента готов выложить стетмент по счету, на котором депо увеличен в два раза за несколько месяцев. На нем торгуют 4 робота, 3 из которых на МАшках. Дополнительно дам распечатки сделок на МАшках. Проект у нас коммерческий, цена этой услуги 9900. Все по честному, можно даже заключить договор на поставку стейтмента. Будет официальный документ от брокера Открытие.

Отдельно благодарю, что вы обсудили конструктор торговых роботов 3CBot с 8-мью товарищами.

Насчет прибыльности системы торгующей на пересечении 2х МА (если будет жалко 9900 платить за стейтмент) накидайте в любом доступном вам тестере простую систему — пересечение 2х eMA с периодами 15 и 30 на 15-ти минутках и зацените результаты. Тема прекрасно работает уже года 2 как))))
Вместо осуждений МАшек, лучше проверьте, глядишь и заработаете чего))))

А вы кстати, из какого города? ))
avatar
И да,
есть отдельно робот и тестер, работающие на пересечении 2х МА тут
avatar
Милейший vf34, вы себе льстите! Какое там обсуждение «стратегии на машках», вы совсем того? Или действительно всех за дураков держите? Народ заехал ко мне в гости, я показал ваш пост-недоразумение. Поржали.
Думаю тут, на сайте, вы тоже не мало народа повеселили.

Продолжайте в том же духе! А то тут юмора маловато… :-)

ПЫС… уж не обессудьте, но я заминусовал.
Последний раз редактировалось
avatar
5 копеек:
Дмитрий, справедливости ради, хочу сказать, что «стратегия на машках» работает. И тема роботов, тоже работает. Мой товарищ гоняет уже 2 года робота на машках, инструменты — Ri и Si. В разные месяцы зарабатывает 10-70%. Сумма на счете небольшая, тупо выводит прибыль для «карманных расходов». Я погонял робота, мне не понравилось то, что «то густо, то пусто». Работаю руками поэтому пока, но к теме роботов вернусь. Сейчас вот пытаюсь ВелсЛаб освоить для этого...

Ключевым критерием считаю все-таки не кто/чем суши ест, а ест или не ест, т.е. если получается методично  выкачивать с рынка деньги, не важно за счет каких методов: предстаказания Глобы, фибоначи-тамагочи, элиот или карты Таро, то метод — достоин существования. Каждый кулик, как говорится…
avatar
Знаете, Вадим, старый анекдот про чукчу, когда чукча написал много текста, рассказ в редакцию, а редактор почитал и сказали, уважаемый, вы бы классиков в начале почитали, прежде чем писать, а чукча ответил, мол, зачем их читать, чукча вам не читатель, чукча писатель...))))

Так и в нашем случае, парень, поленившись протестировать изложенную мной рабочую стратегию на двух МА, не разобравшись в вопросе поспешил ее осмеять ее, причем в самом неприглядном для себя образе:
1. Для начала, зачем-то приплел сюда Каленковича. Зачем его? Сколько общался с Алексеем, он очень позитивный, креативный  и сдерженый человек, который никогда не позволяет себе оскорблений. Каленкович, несомненно обладает огромным опытом в опционах, при этом почти всегда помогает полезным советом.
2. Когда аргумент с Каленковичем не помог, Дмитрий сообщил, что у него состоялось совещания с некими таинственными восемью товарищами (имена скрыты), которые смеялись. Я рад, что у оппонента есть 8 друзей, одновременно смеющихся. Но мне это ничего не доказывает. У меня в телефоне 358 друзей, которые тоже умеют смеятся.
3. Ну и наконец тест на слабо ли показать удвоенный стейтмент, я прошел, но Дмитрию он стал неинтересен.

Получилась история, как в одной комедии, когда бравый парень с шашкой наголо вбегает в абсолютно темную комнату, бить идейного врага, но в комнате никого нет, а парень попадает в выгребную яму. Делее свет, занавес )))
Последний раз редактировалось
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Вот эта рекомендация очень кстати. И волю никуда собирать не надо. :-)
avatar
Вадим, справедливости ради надо добавить, что машки всегда вторичны, поскольку являются индикаторами запаздывающими. Торговать по ним конечно можно. Эффективность такой торговли… сомнительна. Что Вы, собственно, и подтверждаете.
Ваш товарищ… скорее всего один из немногих, который видит рынок так, что ему удается пользуясь МА забирать там деньги. Честь ему и хвала.
Но таких людей единицы по сравнению с общим кол-вом тредеров.
А это «чудо-сервис» расчитан на массовость и на определенную категорию, отмеченную мной в комменте выше.
Так что на мой взгляд ключевым является не то, что кто то есть, а кто то не ест суши, а как часто он их ест вообще, ест ли вдоволь и сколько таких едоков в армии голодных…
avatar
Вадим написал, что его товарищ торгует на МАшках,
вы согласились, что товарищ зарабатывает, но сказали, что МАшки для товарища Вадима вторичны, а зарабатывает он на другом. Вы знакомы с товарищем Вадима или пытаетесь тут вешать лапшу на уши? ))))
Вы явно не в себе.
avatar
Ну минус, это все что вы смогли сделать)))
Это как знаете, когда в споре у проигравшего оппонента не хватает аргументов, он первым старается ударить в нос))) вас минусовать я не планирую, не наш метод)))))

Напомню, мои аргументы были:
— возможность посмотреть стейтмент
— возможность протестировать конкретную систему
Ваши:
— ваши личные недоказуемые и непроверяемые инсинуации
— заявление о том, что вы неким восьми друзьям, что-то там рассказали, и кто-то о чем-то ржал

Мои аргументы может проверить третья сторона, ваши увы проверить никто не сможет, т.к. они субъективны. Да еще в самом начале попались на вранье про РИ)))

P.S. Не забудьте и этот комментарий заминусовать))))))
Последний раз редактировалось
avatar
Где стейт? Или вы предлагаете денег заплатить чтобы на него полюбоваться?
Вы явно не в себе!
avatar
Обсудили же выше. Товарищь сделал вид, что не заметил)))
Повторю, в нашей компании это платная услуга, или вы предлагаете мне пойти на должностное преступление и украсть эту услугу для вас? )))

Меня не перестают удивлять любители халявы. Типичный подход — заболтать, взять на слабо и выманить что-то бесплатно бесплатно.

Хотите покопаться в чужом грязном белье? Тут обозначены вполне честные условия. Понимаю, возможно, вы ограничены в средствах, и поэтому торгуетесь, поэтому для вас Дмитрий, готов сделать хорошую скидку. Ну так вы берете? Вам ведь это нужно.

Если денег жалко, протестируйте систему, которую я описал выше в любом доступном для вас тестере, если такого нет, можете воспользоваться этим, результаты вас удивят.

И не забудьте отметиться минусом у этого комментария, чтобы я видел, когда вы его прочтете)))
avatar
Показывать стейтмент за деньги — хорошая фишка)))
avatar
Это хороший способ борьбы с троллями и любителями покапаться в чужом грязном белье. На примере этой ветки комментариев видно,
1. Как тролль вначале базосновательно, не разобравшись в вопросе обсирает незнакомую ему тему (предложение бесплатно протестировать прибыльную торговую систему с параметрами ему неинтересно, т.к. его цель не истина, а скандал),
2. Затем переходить к своему коронному приему, «а слабо показать стейт?», получает нестандартный ответ, что не слабо, но для троллей свой прейскурант, делает вид, что не замечает, что ему ответили.

Но тролли обычно изобретательны, посмотрим, что он сегодня выкинет)))))
У меня для него еще пара-тройка ловушек заготовлена))) ждемс...)))
Последний раз редактировалось
avatar
Еще хочу заметить, что сам топик не столько про Конструктор торговых роботов 3CBot, сколько про результаты с помощью него полученные, которые могут использоваться в любой программе технического анализа.

К сожалению, обсуждение укатилось далеко в сторону от этой полезной информации.
avatar
Коллеги, на правах нейтральной стороны предлагаю прекратить дискуссию, ибо:
1) соль в дискуссии отсутствует (см тему поста, мы уходим в сторону)
2) прошу не забывать, что при написании поста/комментов не нужно терять из вида главную цель их написания — что получит условный Иван Иваныч, прочитав то, что Вы пишите, будет ли польза от этого ему
Ресурс h2t был бы намного качественнее и чище, если бы все при написании чего-то придерживались этого правила.

Удовлетворение собственного эго — или продажа чего-то — это другая история.

Можно продавать роботов.
Можно продавать себе собственное мнение (публичное утверждение того, во что ты веришь, одновременно отрицая всё остальное). Этот подход мне не кажется правильным. Аналог — это когда находишься в позиции, и публично рассказываешь всем, «куда она пойдет, потому что должна пойти туда», и становишься заложником сказанного. Теперь не только ты — но и те, кому ты это сказал, будут следить за твоей позой и тем, что ты с ней будешь делать. А поскольку ты чёткий пацан (сказал — сделал), то скорее всего (хотя и не всегда), закроешь эту позу по безубытку в лучшем случае, потому что на твои хотелки рынку пофиг — он может развернуться сразу после того, как ты что-то наметил и сказал. Для себя я это называю «ловушка Вассермана» (не путать с положительным анализом крови :-))). Есть такой игрок в Что/Где/Когда, который ходит в жилетке со 100 карманами. Этот чудик по молодости пообещал друзьям, что никогда не вступит в брак и не будет иметь детей. Фокус в том, что он продолжает жить по этому правилу — ни детей, ни семьи. Но жизнь — она мудрее. Естественный отбор тоже работает. В трейдинге это называется «спать с лосем»/пересиживать убыток. К чему это приводит, все знаем...

У каждого свой путь, каждый делает то, что считает правильным и во что верит. Всё равноценно — торгуешь ли ты в Америке или России, по индикаторам или без, сам или с помощью робота. Водораздел — зарабатываешь или нет. Точка. Зарабатываешь — ок, значит все делаешь правильно и нашел свой путь, не зарабатываешь — ты в пути.

А по поводу продажи чего-то — знаете, если люди покупают то, что ты продаешь, и это им приносит пользу — значит, хорошо, что продаешь. Сергей говорит: "Грааль мы не продаем, мы продаем удобство и функциональность... это не готовый робот или торгующий черный ящик, это конструктор, в котором трейдер может применить свои знания и сделать робота". Если это так — то это гуд, я считаю. Продают удочки, и не обещают рыбу. Готовы показать стейтмент и результаты, дать параметры работающих роботов… Да, за деньги, а почему, собственно, бесплатно. Удочки бесплатно не раздают...

Вот и всё, что я хотел сказать...

Традиционно хочу закончить словами из песни Машины Времени: и каждый пошел своею дорогой. а поезд пошел своей))

Всем добра и удачной торговли на протяженной дистанции, и достижения целей!!!
avatar
Вадим, это мудрый комментарий, поддерживаю! )

Добавить комментарий