Дисбаланс волы на SPY

Вижу такую картинку и не понимаю, в чем тут подвох. Цена ровно на страйке. Путы дороже колов на четверть. 
(на картинке время московское)
spy209 24jun call/put






6 комментариев

avatar
Это улыбка волатильности, путы на индексы стоков всегда дороже ибо ими хеджируют портфели активов лонговых.
Последний раз редактировалось
avatar
Но ведь страйк один и тот же! Простая синтетика на картинке дает безрисковую(?) прибыль $75 на лот.
avatar
Вопрос снят. Отсечка по дивидендам 6/21/2016. Не спроста мне вспомнился трейдер из казани )
avatar
Точно, улыбка здесь непричем, сорри)
avatar
Да у SPY квартальные дивиденды отсечка 21.06 а вот без дивидендов они будут 17.06 (Ex.div day). Кстати квартальные дивы у них обычно около 1$  а в моделе заложено 0,6 — 0,7 долларов. Можно ли отыграть 0,3 вот в чем вопрос?
avatar
Подскажите, почему при движении БА в сторону страйка опциона около/на денег, падает его волатильность и наоборот? Наблюдаю такое на ФОРТС на опционах на фьючерс на Индекс РТС.
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий