20% в USD доходность портфеля "Торгуем на Америке"

20% в USD доходность портфеля Торгуем на Америке
       Прошло практически полгода с  начала программы «Торгуем на Америке» в онлайнчате H2t.ru  Я решил подвести небольшой итог по идеям и рекомендациям данным в программе. По итогам прошедших программ счет увеличен до 110000 долларов с начальных 100000, что можно расценивать как доходность в 20% годовых в USD. Все сделки были проведены во время программ, возможные корректировки по позициям так же проводил во время «Круглого стола». Максимальная загрузка портфеля инструментами в кэше составила не более чем 15% от капитала.
      Риски для портфеля были определены как для средне-срочно долгосрочных инвестиций, что составляет не более 2% на сделку и 10% от капитала в один инструмент, просадка регламентирована не более 10% капитала.

      Возможно для кого-то такая доходность покажется смешной, но речь идет во-первых об средне-срочной и долгосрочных инвестициях, во-вторых возможность инвестировать неограниченные суммы в долларах США на саммом капиталоемком рынке мира. Любой хедж-фонд от 100 млн. долларов будет счастлив получать доходность выше 10% годовых.

      Как я уже говорил в прошлой программе я немного изменил формат мероприятия и теперь все идеи и рекомендации я буду давать через подписку, а по понедельникам мы будем их обсуждать с 18-00 до 19-00 в программе «Торгуем на Америке».

      Подписаться на рассылку можно в моем профиле кликнув «подписаться». Где и как отслеживать конструкции и сделки я предложил в программе от 23 мая, у какого американского брокера по моему мнению лучше открыть счет я так же рассказал в программе   от 16 мая 

Всем удачи и профитов!
       







21 комментарий

avatar
Евгений, мои поздравления! Отличный результат!
avatar
Результат действительно отличный, но к сожалению мало кто это оценит, ибо 95% трейдеров интересует мифические 1000% годовых или как сделать 1000000 из 1000 рублей. Что бы понять что зарабатывая 20-30% в месяц есть риск потерять весь депозит в течении полугода, нужно эти деньги потерять, а потеряв мало кто возвращается на рынок. 
Риск в 1-2% от депозита на сделку вообще наверное покажется детским садом для вновь прибывшего под разделку на рынок трейдера.

Считайте, соизмеряйте и не превышайте свои риски.


avatar
Присоединяюсь к поздравлениям!
Единственное — наверное пока можно говорить о 10% за 0,5 года, мне кажется так будет более корректно… А вообще очень приличный результат.
avatar
Удобнее приводить все к годовой доходности, причем даже не за календарный год а в сотношении год к году, хотя все зависит от инвестиционных горизонтов и расчетов с инвесторами, иногда считаю и квартал к кварталу или месяц к месяцу. Годовая доходность зашита во многих моделях расчета рисков,  поэтому использую её как оптимальную.
avatar
Ок, ясно.
avatar
Евгений, скажите учтены ли в данной цифре комиссия брокера и НДФЛ?
Для полноты картины еще стоит отметить, что за данный конкретный период 10% в USD примерно равно 10% в руб. (в расчет брал курс $ от 01.12.2015). В любой случае на долгосрочную перспективу результат отличный.

Вообще идеально бы было в период крепкого рубля работать на рынке РФ и соответственно наоборот. Только вот кто его знает как это подгадать.
Последний раз редактировалось
avatar
Комиссии брокера учтены. Ндфл не учтены, календарный год не закончился для учёта ндфл. Учёт прибыли убыток в рублях ведётся по системе FIFO. Если интересно,  могу опубликовать.
avatar
Да очень интересно…
avatar
Рублевая доходность в любом случаи будет выше на 10% годовых, против открытой валютной позиции я держу Si

avatar
Евгений, Вы опытный трейдер и все же может я меньше Вас торгую, но для меня ОЧЕНЬ важно соотношение риска к прибыли. Наверно 20% это хорошо, НО риск то какой? и макисмальная просадка Вашего портфеля. 
Добавлено:
Максимальная просадка в сделке.
Последний раз редактировалось
avatar
Евгений, Хороший трейдер — внимательный трейдер,  смотрим 2-й абзац со слов «Риски портфеля...» если что-то непонятно задаем вопрос.
avatar
Извеняюсь, не много зависали картинки и читал только текст. Сечас все понятно. А из каких соображений вы говорите о 20% а не о 10%? 
Так как все же планирую в этом году разобраться все же основательно в опционах, то вопрос сооотношения риск/ прибыль просто критичен для меня если использовать их в качестве хеджирования.
avatar
Если речь о доходности, то 10% за полгода это 20% годовых, без капитализации естественно (о которой говорить в случае трейдинга некорректно думаю).
Если задумываетесь о соотношении риск/прибыль в опционных конструкциях, то я расчитываю риск на конструкцию на месяц, и в процессе управления стараюсь его уменьшать поднимая профиль прибыли вверх. Но иногда приходится его увеличивать, поэтому начальный риск на Америке 1-2%, на России не более 5% от капитала на конструкцию при среднесрочной торговле.

avatar
раскрыть комментарий
avatar
Налогооблагаемая база считается из расчета Equity в рублях

Напомню что на этот показатель влияет курс доллара по ЦБ и расчитывается на дату открытия и закрытия позиции отдельно. Т.е. при снижении курса доллара в рублях за рассматриваемый период мы будем иметь меньшую базу для налогооблажения, при увеличении большую 
avatar
Евгений, не могли бы Вы разъяснить как расчитывается налог для долгосрочных сделок — от года и выше. Не будет ли вопросов у налоговой, что расходы были сделаны в предыдущем налоговом периоде и налоговая не будет их учитывать?
avatar
Михаил Груздев в своем топике очень хорошо разъяснил по уплате налогов,  т.е. налог вы платите тогда, когда получаете доход, а доход образуется когда вы реализуете ценную бумагу, подтверждение расхода на покупку может быть и прошлым годом и двумя годами и тремя. (не знаю как действует ли здесь долгосрочное удержание более 3-х лет или нет).  
avatar
Евгений, спасибо! Ту статью я прочитал, но там все примеры приводятся в рамках одного года. В принципе понятно, что налог вычисляется примерно так же, как при продаже недвижимости, например, нои нтересна именно практика работы с нашей налоговой для периода удержания бумаги больше года — мало ли какие нюансы могут всплыть. 
avatar
Да причем если вы заходили частями в инструмент и выходили частями расчет ведется по системе FIFO (First in first out, первый пришел первый ушел) т.е. сначала первые сделки по покупке и первые сделки по продаже сальдируются.
avatar
Да, это я понял! Спасибо!
avatar
Да, это понятно.

Добавить комментарий