"Торгуем на Америке" - программа Евгения Больших 23/05 (видео)







26 комментариев

avatar
Ссылка для генерации пароля и логина, скачивания платформы http://pervoclass.ru/tos
avatar
 Идея с рассылкой хорошая, есть время подумать… Евгений,  не подскажете, как в аналитике Thinkorswim построить покупку/продажу базового актива?  Сори.  И еще, я рассматривала VIX, он сейчас на лоях, думаю можно построить колл-спред, и вот что обнаружила открытый интерес в путах гораздо выше, чем открытый интерес в колах.  Почему?  Возник вопрос, а правильно ли я делаю, покупая коллы?    По идее, в кризисные моменты VIX будет резко  расти? 
avatar
Спасибо за вопросы, Татьяна.
Открытый интерес в том или ином опционном контракте говорит только о ликвидности этого контракта вовлеченностью трейдеров. Разница  между путами и колами в открытом интересе ничего не обозначает. Вас наверное удивила разница в цене колов (4.2) и путов (0,25) на деньгах. Если вы откроете волатильность каждого опциона то увидите в чем причина:

146% на колах и 41% на путах. Рынок оценивает колы дороже т.к. всплеск волотильности обычно происходит очень резко и вероятность движения вверх от этой цены намного выше чем вниз (Это не только вы так думаете) и этот дисбаланс заложен в стоимости колов.
Я не рекомендую покупать/продавать опционы на фьчерс VIX, ввиду того что сам фьючерс очень «тяжелый» (1 оп VIX 4600 долларов). Если вы хотите построить конструкцию на рост волатильности, я бы рекомендовал использовать инструмент VXX (ETN- Exchange Traded Notes) который полностью корелирует с индексом VIX но имеет менее «тяжелые» опционы, которые кстати более сбалансированы по путам и колам и в которых ликвидности значительно больше.


Удачи и профитов!

Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо, нет нет я понимаю почему разная цена. Там в табличке на скрине есть  столбик «откр»  если раскрыть «открытый интерес опциона», после столбика «объем».  Так вот на страйке 14  - коллы открыты  660 шт, а путы 60,3К — это 60300, практически путов открыто на этом страйке в 100 раз больше, чем колов.  Интересно, почему путы пользуются большим спросом?
avatar
Я думаю не стоит об этом задумываться, Открытый интерес не несет другой информации кроме которой я описал. Не относитесь к опционам как к товару и спросу на него. В ОИ всегда две стороны покупатель и продавец и определить какие у них намерения невозможно, хедж ли это, долгосрочный, краткосрочный. Есть например такой индикатор соотношения путов и колов Put Call Ratio, который реально является даже не опережающим а запаздывающим. Так и с ОИ. 

avatar
Спасибо, понятно.
avatar
Вставлю свои 5 копеек про VIX… Мне ни разу не приходилось видеть трейдера, заработавшего на нем… В моменте, случайно — мобыть, но системно — никогда.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо Дмитрий, «5 копеек» лишними не бывают.  Это  я думала,  что «открыла Америку», VIX — называется. Но одна конструкция у меня все же заработала на нем 1200 дол.  Вот такой  спред, пока не закрыла. Надеюсь на рост  в связи с намечающимися новостями. Скрин с  TWS: 1 столбик кол-во, дальше стоимость и цена входа в позицию, последние: сегодняшняя цена и нереализованный результат.   
avatar
Осторожнее с проданными 19-ми колами,  соотношение 1 к 10 очень рискованное. Выше 16-ти по VIX у вас будет нарастать убыток, надеюсь у вас есть план на такое развитие событий.
avatar
 На экспирацию убыток будет  выше 20. Это демосчет, рано мне еще на реал американский…  Учитывая новостной фон: завтра  нон-фарм, а дальше  Brexit,  ставка ФРС, думаю должен быть рост.  Завтра Илья Коровин на МОЕХ красиво расскажет, что надо делать с проданными краями. Откупать край, роллировать или фьючерсы покупать, не знаю, что лучше... 
avatar
Всегда пжлст. Но, Татьяна, все это хорошо на демо. На реале такого результата не будет. И колы 10/1… это супер круто! Так никто не торгует, даже понарошку...!
Вы б заканчивали в игрушки то играть,… не пора еще...?
avatar
Дмитрий, вот в игрушки и остается…  Выучить и использовать  на практике все Ваши премудрости, мне ни депозита на Чикаго, ни жизни не хватит.  Не спорю, лучше бы выучить…  Но пока выучу, я потихоничку, на российском рынке, маааленькими опциончиками…   А «убьют»  проданные края, значит так и будет, не смертельно…  
avatar
Так я не о «премудростях»… Хозяин — барин. Хотите росрынок, а кто мешает? Только не совсем ясно… откуда там в + $1200?
avatar
Пока на Америке демо, на России реал…  дальше как получится…
avatar
Так наздоровье! И желаю чтобы все получилось.
avatar
Скрины неудачный,  моделировал вчера эту позу, в моменте что-то около 1000 было, но это не важно. Важно понимать что с риском перебор и в реале такая поза это безумие.
avatar
Евгений, на самом деле я Т. Седышевой отвечал, но все как то в тему складывается. Не важно какой там плюс или минус в моменте.
Я ей о том же писал… такая поза = безумие. Риск запредельный…
avatar
Спасибо, мужчины  за заботу. Я больше так не буду…
avatar
Ладно, ладно мы же любя)))
Правильно, кстати, делаете что не стесняетесь выкладывать сделки. Большинство делают очень много ошибок, ни с кем не делятся, и не понимают почему счет сливается, вроде всё правильно сделал, по книжке или вебинару, а прибыли нет. 
avatar
Спасибо, Евгений…
avatar
Евгений, вот какую статью я нашла про VIX,   www.cboe.com/micro/vix-options-and-futures.aspx 
avatar
ссылка битая, — ошибка 404
avatar
Сори, нечайно. Вот такая ссылка http://zolter.com/2014/11/16/tonkosti-vix-vxx-xiv-xvz-chto-rabotaet-a-chto-prosto-krasivaya-skazka/
avatar
Точно, точно… любя. И правильно Евгений говорит про выкладку сделок!
avatar
Мне очень приятно, буду выкладывать, если будет что-то необычное.  
avatar
Еще вопрос на тему: «разница в цене колов (4.2) и путов (0,25) на деньгах.»   А если покупать колы синтетикой, цена тоже получится 4.2 за колы?

Добавить комментарий