Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.

Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, по времени.

Если подать данные в стандартные функции расчета автокорреляции, на выходе получим высоконаучную хрень, которую непонятно как интерпретировать в реальном мире. Поэтому переписываем по-человечески, чтобы она измеряла что? Правильно, вероятность продолжения тренда, т.е. нужное, полезное и понятное большинству трейдеров качество. :)
А дабы было еще понятней, в том числе полному большинству, сдвинем шкалу вероятности, чтобы 50% оказался на 0%; таким образом, будем отображать смещение вероятности от средней отметки 50%. Столбик вниз — значит, вероятность меньше 50%, и вплоть до 0. Вверх — соответственно, больше.

Тренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицом

На графике для SPY по оси Х — тестируемый период в днях, по оси У — сдвиг вероятности от 50%, например, для 10 дневного периода роста(более 2%) вероятность того, что через 10 дней курс будет еще выше — 64%, т.е. смещение на 9% (что и видим на оси У). Большие периоды:

Тренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицом

Как видим, исторически тренды роста в SPY длиной до 60 торговых дней скорее продолжаются, тренды падения скорее прекратяться, чем продолжаться. Возьмем бОльший диапазон:

Тренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицом

Возьмем двойной и половинный OOS-периоды:

Тренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицом






Тренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицомТренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицом

Делаем выводы :)

А вот так выглядят тенденции у VIX & VXX:

Тренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицом

Тренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицом

По последнему графику сразу видно, что актив имеет тенденцию к падению независимо от направления тренда.
Рост скорее всего прекратится, падение — будет продолжаться. В отличие от самого VIX.






0 комментариев

Добавить комментарий