Эффективность бэктестинга
- написал: Вербицкий Георгий
- 2180
Специалисты Quantopian доказали опытным путем низкую эффективность бэктестинга алгоритмических стратегий.
http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=10384
Именно так, я уже давно говорю об этом на всех своих публичных выступлениях. Бэктестинг можно использовать как фильтр, что НЕ будет работать. Но по поводу того, что БУДЕТ работать, он не дает инфомации. Для понимания этого никакой математики недостаточно, нужно понимать рынок.
10 комментариев
Вообще то "show significant predictive value" переводится как "показывают значительную предсказательную силу" а не «низкую эффективность бэктестинга» в целом.