Оптимизируем алгостратегию: 70% годовых не предел!

Возьмем за основу исходный результат продажи месячных путов на SPY c доходностью 24% годовых и попробуем выжать максимум.
Изначально результаты теста были следующие:

Тайная жизнь опционов SPY: месячные, страйк=5% OTM

Теперь оставим только входы на высокой волатильности:

Оптимизируем алгостратегию: 70% годовых не предел!

Доходность возросла до 44%
Пробуем не держать до экспирации, а добавить тейки:

Оптимизируем алгостратегию: 70% годовых не предел!

И 70% годовых в валюте ждут своего трейдера :)
Неплохо, учитывая что мы 3 раза наугад тыкнули пальчиком...
Но нет предела лени, да и палец не железный, поэтому пишем API к нашему тестеру, навешиваем управляющий модуль и начинаем прогонять пачками, получая результаты теста в табличке. И тут встает вопрос — а как, собственно, сравнивать результаты для присвоения конкретной стратегии того или иного ранга? Получили такие результаты:

Оптимизируем алгостратегию: 70% годовых не предел!

Самый главный тут EV(годовой прибыли) другими словами ROI.
Но ведь нужно еще учесть плавность эквити, просадки и т.д.
Кто как приводит все к единому числу?






14 комментариев

avatar
Как же красиво продаются путы на растущем рынке, можно оптимизировать, оптимизировать и добавлять на демо счёт виртуальные доллары. А входы на высокой воле это вообще красота, это же ловить все откаты. ГРААЛЬ!!! 

Запускаем на реале?

avatar
По существу нечего сказать?
Вопрос был: «Кто как приводит все к единому числу?», вообще-то.
avatar
По существу: одного топика по-моему достаточно было для обсуждения этих фантазий. 
avatar
  • Desire
  • 0
А почему фантазий? Понятно, что там где они с тейкпрофитами считают, может и будет все совершенно по другому, но если до экспирации считать, то все должно быть более-менее ок. 
Не поставлю денег против вас, но в любом случае, критиковать колличиственное исследование группы трейдеров в манере — «фантазии», это не то, что не научно, это даже не профессионально как-то. Ни в коем случае не ставлю вопрос о вашей рыночной компетенции, мне нравится то, что вы пишите и делаете, но в этот раз к сожалению аргументы не качественные.
avatar
Вы либо наивны либо профессионально пытаетесь ввести в заблуждение (здесь уместен один из коменты Дмитрия Северова).
Покажите результат исследования на продаже колов на том же периоде, это будет качественным аргументом.
avatar
  • Desire
  • 0
qi: «Пацаны, мы написали свой софт и сделали в нем колличественное исследование, вроде чето прикольное, ловите!»
Еh2t: «Ваша стратегия отстой и не работает!»
d: «Вы обычно грамотно пишите, но этот аргумент против не вполне убедительный»
Еh2t: «Вы либо не шарите, либо в доле.»
Еh2t: «Еще один коммент, я тут провел свое исследование, не то, что те типы на истории, вбил в гугл «sell put spy backtesting nigga bitch», кликнул на первую ссылку, там тоже все работает, это доказывает то, что стратегия полный отстой.»

Минутка сатиры, никого не хотел обидеть, всем удачи и профита)
avatar
А-у, а где про софт-то сказано? Три топика и всё граали.
Повторюсь и без иронии: авторы либо не шарят либо действительно пытаются что-то навязать. Все эти стратегии давно известны и очевидны, ничего нового в них нет. (для примера привел первый тык в гугле) Рынок растет — продажа путов, рынок падает — продажа колов приносят деньги это так же очевидно как покупать дешево и продавать дорого. Может конечно эта группа трейдеров-исследователей открыла для вас что-то новое, тогда извините, на рынке вас ждет ещё очень много интересного и необычного.
Удачи в изучении и профитов, взаимно)
avatar
  • Desire
  • 0
В комментариях к первому посту писали, что софт их собственный. Не отвлекаю вас более, удачи в делах)
avatar
Вы абсолютно правы. И я вам даже больше скажу. ВСЕ авторы либо не шарят либо действительно пытаются что-то навязать. Иногда, к сожалению, все вместе.
Сейчас я не шарю в оценке разных стратегий с поправкой на риск(о чем и написал в посте), но через недельку это изменится, с вашей помошью или без.
Когда софт будет закончен (что, к сожалению, все отдаляется и отдаляется...), «буду пытаться навязать» его как сервис.
Надеюсь, развеял (вернее, подтвердил) все ваши подозрения.
Теперь можем перейти к существу вопроса? :)
avatar
Факт существования volatility skew уже делает сравнение с продажей коллов некачественным аргументом. Ценообразование путов и коллов разное, исследование лишний раз это подтверждает. Кстати в прошлом посте как раз есть в том числе продажа коллов, если интересено.

Чего я не понимаю, так это откуда такой негатив к публикации довольно качественных, на мой взгляд, исследований? Хотите критиковать — критикуйте по существу, пожалуйста. Я не говорил, что это готовая стратегия, которую мы запускаем в реал, это промежуточная точка. Кому-то может быть интересным и полезным. Кто-то может что-то делбное подсказать, навести на нужную мысль.

Мы не гении, в конце концов, и можем ошибаться.
Так что по существу — милости просим, критикуйте.
avatar
Ещё один комент позволю себе: таких стратегий нафантазировать можно миллион, именно нафантазировать, потому как они работают на прошлом, а не в будущем, как ни странно это звучит, ибо мы фантазии ассоциируем как правило с будущим а не с прошлым, но в рынке фантазии именно всегда на прошлом, о котором известно всё (купи здесь — продай тут, заверни прибыль в карман). Вот например в вашей теме первое выскочило после набора в гугле «sell put spy backtesting»

 и как видим на растущем рынке всё хорошо.)))


avatar
Спасибо за ссылку, проверим их данные на падающем рынке
avatar
Не… ну хорош критиковать то! Братва интелигентнЫя, общаицца вежливо и хАтить разобрацца с вопросами кАнкретно, пасуществу!
Тем более ужо скинули доходность с 200% до 50%… но видимо смекнули — лажа… полтинник не солидняк… поэтому ща вот 70% кажуть… Ко всему контора ихняя бек тестингАм занимаитьси… а ето не хухры-мухры!.. Тем более, шта пАхоже тестинг етот… вечнАй...
Нехай бек тестюцца,… как грицца...
… чем бы дитя не тешилось, лишь бы бектестилась… почаШШе!..  :-)
avatar
По русски то написать сложно? Буквы русские, а все остальное от х… р знает кого

Добавить комментарий