Вопрос: где взять архив фьючерса на индекс РТС для тестирования в WLD?

Друзья, всем привет. Столкнулся с проблемой, подскажите как решить...

Для создания/тестирования торговой системы в программе Wealth Lab Development 4.0 требуется скачать архив фьючерса на индекс РТС. Чтобы получить корректные данные для тестирования, желательно их получить в виде единого склеенного файла за период ( в идеале — за весь период существования фьючерса на индекс РТС или как минимум за несколько последних лет), где файл склеен из самых ликвидных кусков на этом большом периоде, где последним куском будет RTS-6.16.

Раньше у БКС был архив на сайте — убрали.
В Финаме  техподдержке сказали, что склеенного нет у них, можно скачать только по отдельности (4 фьюча  год).
На сайте МОЕХ такого тоже нет.

Вопрос:
1. Где взять такой архив для тестирования в WLD?
или
2. Как склеить куски архивов ликвидных фьючей в единый файл, если их скачать по отдельности, например, с сайта Финама?
или
3. Если это было уже сделано кем-то для WLD, можно ли скачать соответствующий дистрибутив из WLD одного пользователя в дистрибутив моей WLD?
или другой вариант...

Надеюсь на коллективный разум. Заранее благодарю…







3 комментария

avatar
Есть с склейкой проблема- при экспирации переход с контракта на контракт происходит с гэпом из-за контанго. Поэтому рекомендую все же гонять каждую серию по-отдельности и суммировать результаты, в конце концов именно так и будет ратотать стратегия 
avatar
Для ручной торговли — да, закрыл позу старого фьюча, тут же открыл позу нового (уровни другие, но картинки идентичные, ибо оба ликвидные).
А если робот — старая поза будет закрываться при экспирации, затем часть движения по новому фьючу будет игнорироваться роботом, далее — открытие новой позы по сигналу нового фьюча роботом. Результаты будут отличаться все-таки.
Но в целом согласен, можно прогнать фьючи по отдельности, и посмотреть результат по прогонам последовательно. 
avatar
Если используются индикаторы с периодами, и при этом периоды не слишком велики, то так и есть: открытая поза на старом фьюче эксперируется, робот перенастраивается на новый контракт, и ждем формирования нового сигнала. 
Если позиции не внутредневные, если периоды индикаторв большие, то сложнее. После экспирации нужно тут же вручную открыть позу на новом контракте. Вручную поставить заявки для выхода, а если выход по индикаторам, то еще и его настроить. И ждать выхода. После выхода вход и дальнейшая торговля обычные. Ждать формирования индикатора не нужно, ибо на RI даже на следующем контракте будет торговля до экспирации текущего, поэтому какая-никакая история для индикаторов будет. 

Добавить комментарий