Можно ли давать такому роботу денег?

Коллеги, какие показатели, метрики вы смотрите, прежде чем решить перевести робота на реал?
Допустим, получаем такие результаты (на демо-счете в реальном времени, не на бэктесте!):

Можно ли давать такому роботу денег?

Можно ли давать такому роботу денег?
За период в 1 год, форвардный тест на демо:

Можно ли давать такому роботу денег?

Можно ли давать такому роботу денег?

Вы бы рискнули запустить такого робота?
Какие метрики вы бы посмотрели перед запуском и почему?






12 комментариев

avatar
Считаю, что для принятия решения о запуске робота, нужно посмотреть:
— величину максиvальной разовой просадки;
— величину максимальной просадки в серии убыточных сделок;
— поведение робота на трендовом и флэтовом рынке (если робот работает с учетом трендов).

Как вариант — вывод первоначальных денег, вложенных при запуске робота, сразу после получения 100% прибыли. Дальнейшая торговля — на прибыль уже полученную, тогда как «свои» первоначальные выведены из-под риска.

Еще учтите, что реальные результаты будут отличаться от тестов. Тест не учитывает, например, задержку срабатывания системы, проскальзывания, технические сбои и др.

При таком количестве трейдов, систему может убить комиссия: 200 трейдов в день даже на фьючерсах съест в зависимости от торгуемого инструмента весь профит((. Надо считать.

Можно добавлять деньги при успешной торговле в течение NN дней/недель/месяцев. Так спокойнее. 

Как-то так..

В прошлом году использовал робота, но по указанным выше причинам, торгую руками сейчас. Хотя тему для себя не закрыл))

Последний раз редактировалось
avatar
Величина просадки тут 10%, она задана в алгоритме. Серии проигрышей не наблюдалось.

Комиссии естественно учтены в тесте, надо быть очень «одаренным», чтобы разрабатывать систему и тестировать без учета комиссий. Так что эти результаты уже за вычетом комиссий.

Проскальзывание — проверялось введением принудительной задержки 15 секунд на отправку ордеров. Влияет, но не обязательно в минус. Просто немного другие результаты, в пределах 10%.

Поскольку робот работает на минутках, ему в общем-то все равно, тренд там или флэт, на этом масштабе все едино.
avatar
Проскальзывание (slippage) — не связано со временем задержки исполнения ордера, оно связано со средней ценой исполнения в случае входа по рыночному ордеру (если торгуется 1 контракт, то поскальзывание = 0, если несколько и чем больше объем входа, тем больше — средняя цена входа будет хуже цены срабатыания ордера на объем проскальзывания). Если ордер лимитированный — там другая засада, он не всегда сработает.

Если робот показывает на периоде небольшую просадку — есть смысл подумать о капитализации. При профите 1% в день и поступательном увеличении объема входа можно получить в конце года уже 500%.




Последний раз редактировалось
avatar
With regard to… financial instruments, slippage is the difference between where the computer signaled the entry and exit for a trade and where actual clients, with actual money, entered and exited the market using the computer’s signals. en.wikipedia.org/wiki/Slippage_%28finance%29

Сюда входит как временное проскальзывание, так и по ликвидности, а также все остальные виды причин, которые отдаляют практику входа от теории.
avatar
раскрыть комментарий
avatar
Хм… я все думал, что за новый аккаунт на сайте появился, quant-invest ?
На первый взгляд освещаются вопросы опционные и около опционные. И все ждал… и не мог понять, а в чем подвох?
А он, подвох, чувствовался, прямо… витал в воздухе… Долго ждать не пришлось...
Уважаемый автор, представленный вами картинки взяты из широко известного негативными последствиями торговли в нем, терминала МЕТАТРЕЙДЕР !
Не буду распыляться на счет особенностей данной платформы, тут до меня писано немеренно. Одно ясно: МТ-4/5 = КУХНЯ на 99% и 9 в периоде!

На счет «чудо-робота» и 1 день = 1%, 200 trades… Сударь(и), 99% и те же 9 в периоде, что это мартингейл. Это 100% слив и комиссионная кормушка для «брокера». (Последнее слово в кавычках не зря...!)

Кстати, а зачем вырезаны шкалы в картинках???.. Видимо тоже не зря…
Последний раз редактировалось
avatar
раскрыть комментарий
avatar
Милейший(шие), я естественно из ЭТИХ ФОРУМНЫХ ТРОЛЕЙ, как иначе? Или по моим постикам это не видно...?
По существу — можно долго мусолить про БАГи в разных платформах,
но про МТ-4/5… даже мусолить нечего!
Касаемо моей личной осведомленности — см. тут (можно прочитать только 5-й абзац)… Хорошо знаю возможности МТэшки… изнутри… и про настройки бэксайд, и про «отчеты», и про демки для сотрудникафф, которые от реал счетов не отличаются… вощем ВСЁ...!
… Так что рассказывайте комунить другому про МЕТАТРЕЙДЕР и что нужно «закладывать» в ТС при «работе» на нем.
На нем не работают, на нем играют в игру «Хочешь поспорить с ДЦ? Лучше сразу отдай свои деньги, все равно ДЦ их отнимет»… :-)

P. S.
1. Хотелось бы посмотреть на "… Кроме того, есть несколько нормальных брокеров с выводом на форекс-пул и МТ4, без всякой игры против клиента, единицы, но есть..." — ПОДЕЛИТЕСЬ СЕКРЕТНОЙ ИНФОЙ… ЭТО ЧТО ЗА «БРОКЕРЫ»...???.. Я у них счет открою тысяч на 50 бачей...

2. С вступлением в РФ в силу Закона 01.10.2015, с поправками 01.01.2016, понятие ФОРЕКС-БРОКЕР в России ОТСУТСТВУЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ФОРЕКС-ДИЛЕР… это конечно «пустячок», но вносит определенную ясность...

3. "… И не придется никого обвинять в своем сливе." — я тут собственно никого не обвиняю, лишь КОНСТАТИРУЮ ФАКТ...! :-)

4. Посмотрим дальше… то ли вы действительно нивные ребята, то ли косящие под биржевых трейдеров ФОРЕКСНИКИ...???
Последний раз редактировалось
avatar
Чтобы внести ясность:
1. Мне фиолетово каких понятий нет в РФ, в страшном сне не привидится делать что-то серьезное в российской юрисдикции. Да и физически работается лучше в более теплом климате.
2. У нас с вами диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения, что является достаточным основанием для прекращения такого общения.
3. В силу моего пункта 2 ответ на ваш пункт 1 можете искать самотстоятельно.
Прибыльных вам трейдов.
avatar
Иного не ожидал.
… Видимо у вас "… диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения,..." не только со мной… :-)
В силу ваших пп. 1-3 и особенно "Да и физически работается лучше в более теплом климате." —  думаю ВСЕМ ЯСНО ху из ху… :-)
avatar
Я бы не дал)) судя по эквити это торговля с широкими стопами или вообще без них)) а также используется мартингейл)) убыточная стратегия на мой взгляд))
avatar
Мартингейл убыточен не «на ваш взгляд», а математически. Вернее, прибылен на бесконечной дистанции на 1 стандартный трейд, что на практике = сливу депозита.
Но мартингейлу до начинки этого робота — как до луны, хотя управление размером позиции присутствует.

Добавить комментарий