Минимизация рисков

Всем Доброго времени суток.
Прокоментируйте, пожалуйста, идею для минимизации рисков при торговле на срочном рынке.

Допустим имеется 1 млн. рублей.
Допустимый риск на год — 10% (100 000 рублей)

Можно завести на фортсовый счет 20% от 1 млн., т.е. 200 000 рублей
а остальные 800 000 положить на счет в банк, допустим под 7% годовых

Почему заводим на счет под торговлю не 10%, а 20% — для запаса, в случае повышение ГО.
При просадке счета на 10% — в любом случае прекращаем торговлю.

Благодаря плечам на фортсовой площадке — мы можем взять достаочно большие позиции.
(Пример: торгую SI, депозит 1 млн. руб. риск на сделку — 2%, стоп = 1000 пунктов, риск 20 000 рублей делим на стоп 1000 пунктов, получается надо купить/продать 20 лотов умножаем на ГО 5500 рублей = 110 000 рублей)

Остальные 800 000 генирируют 7% годовых гарантированно и застрахованно, т.е. 56 000 в год.

Если мой риск в 10% будет достигнут, то я потеряю не 100 000, а всего 44 000, т.е. 4,4% за год.

Есть ли какие-нибудь подводные камни, может кто уже через это проходил?

Минимизация рисков






11 комментариев

avatar
Это скорее управление деньгами, а не риском.
avatar

Нет, все нормально. Это такой а-ля структурник. Вполне хороший способ управления капиталом.

avatar
«Подводный камень» может быть один — сейчас уже спрашивают в банке «а где ты взял те деньги, что разместил у нас 6 мес. назад?»… Ну а 1 января все может стать еще суровей…
avatar
А зачем денежки в банк нести? Можно же облигации взять, ну или синтетическую облигацию взять. (купить спот и продать фьюч с контангой). ОФЗ под 10% можно взять и ндс с них не платится.
avatar
Вам достаточно сравнить инфляцию с % ставкой вкладов в банках и ответ сам найдется.
Последний раз редактировалось
avatar
Зачем в банке? На фондовую секцию. Облигации (10-11%) или акции под дивиденды (Сургет преф 14% текущая).
avatar
На счет акций-не согласен.Брать на хаях в долгосрок- не совсем разумно. Даже с учетом дивидентов… Тада уже лучше к американским акциям присмотреться. Там много дивидентных.

avatar
На счет акций согласен спорно, я реализовал тоже самое с облигациями, просто потому что можно найти достаточно надежные бумаги с доходностью 10-11%, что выше чем большинство депозитов, плюс это удобней в том плане что открывается один счет все деньги заводятся на него и все управляется быстрее и проще. И еще если нет сделок какое-то время или нет возможности следить за рынком то деньги, которые предназначены для фортс, можно тоже на какое-то время вложить в облиги, и они вместо того чтобы просто лежать принесут небольшой, но все же доход.
avatar
Какие облигации имеюся ввиду?
avatar
Муниципальные, офз, можно и корп c 1 уровнем листинга и эмитентов неплохих
avatar

Изучите ОДИН инструмент, высоколиквидный и волотильный, изучите досконально, разложите его по полочкам, как ходит, какие проходы, в какое время ходит… узнайте о нем все все все. Отведите на это 2 месяца, на истории + реалтайм, потом поторгуйте демкой в концепте того материала что нашли по инструменту. И только потом заведите реальные деньги на счет, будете приятно удивлены результатом и не будете морочить себе голову облигациями, контангами и еще всякой лабудой. 30% годовых играючи Вам будут вполне достижимы, а там и аппетит проснется.

Добавить комментарий