Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)? Оказалось - продать.

Всем добрейшего вечера!
Короткая торговая неделя закончилась совсем не плохо, я бы сказал даже очень не плохо.
Как обещал в пн. 21 марта, честно выкладывал обновления к посту с подзаголовками «Updata», истессенна после основного текста.
Вспомним начало недели:

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)? Оказалось - продать.

Спрашивается, откуда втемяшилось, что надо продавать? Смотрим сюда:

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)? Оказалось - продать.

Было очевидно, что отмеченная уровнями область 16,00 — 18,00 будет серьезным сопротивлением для цены. Об этом писалось еще в феврале, там и рисуночки были красивчатые.
И вот дождавшись прихода цены к нижней ее границе, ваш покорный слуга, а по совместительству писатель опусов, начал набирать селл-позу. Ежедневные подробности в тех самых Updata.
Говоря коротЕнько, не захотел сахар сразу топать вниз. Поэтому увеличивал объем по схеме:
1 + 1 + 1 + 2 + 3 = 8 лотов. Последний «добор» в аккурат сегодня утречком на самой макушке случился. Итог таков:

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)? Оказалось - продать.

Т. е. отлито 7 лотов, один контракт остался с переносом через выхи. Стоп выставил выше хая доджа, что над средней лентой Боллинджера (3-я свеча влево по скрину). Даже если я не услежу и его вынесет — не расстроюсь, поскольку результат от этого практически не ухудшится. А результат таков:

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)? Оказалось - продать.

Как видите, нет-профит за неделю по дням. Нет-нет, не надо думать, что крайний столбик весь из сахара! Сегодня закрывался недельный портфель + интрадей спекуляции, так что SB там в лучшем случае треть. Понятно, что текущую «сладкую просадку» хеджил, но это совсем другая история.

Теперь по картинкам этого поста, Updata к предыдущему специально для критиков-скептиков-отрицалов: почти за год публикаций я слишком много показывал сделок с реал счета. При этом заметил, что даже ВЕЛИКИЕ гуру из местных, данной слабостью не отличаются. Всё интерактив с TradingView, али ышшо откуда...
Поскольку на «гуровитость» я претендовать не собирался, а интерактив-график в показе для меня всё одно, что вирт-секАс, то… скринил я прямо с платформы. Но слишком уж часто получал за это по соплям от местной публики. Поэтому принято волевое решение — не отрываться от толпы! Впредь только так, не обессудьте. Именно по этой причине в скрине выше вырезана шкала слева с абсолютными значениями в $$. Усё. Хорош.

Постик был бы незаконченным, кабы не написал что дальше в сладких снах про сахар мне снится, мнится, грезится.

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)? Оказалось - продать.

Думаю комментировать уровень сегодняшнего отбоя, свечку, ОИ, объемы и прочее смысла нет, тут слепому все видно. Обращу внимание лишь на RSI. Такого значения он достигал только..., а впрочем смотрите сами. Терминалы тут у всех есть. И все тут вченые до нельзя, все образованные шибко.
Дальше жду продолжение снижения, подробности в начальном постике. Очень может статься, что сходим еще наверх. Это будет замечательно, поскольку на D получим шикарный медвежий дивер, главное чтобы он формировался подольше. Если такого не случится — тоже не беда. Фигура и так рисуется прекрасная. По волне и говорить нечего — аще хай-люкс. Рванем краткосрочную линию поддержки на D (а там уровни, объемы...), улетим к средней ленте Боллинджера. Но это только может, да авось, а рынок зверь коварный, вредный, мстительный. Однако на пробой надежда есть, к тому же обоснованная. В таком разе, да ежели с ретестом сопротивлюхи,… долью засол, при том не мало.

Ну вот… ЗЭ ЭНД.
… У меня таки вышел сладкий март  :-) ,… даст ОН Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)? Оказалось - продать. , еще и апрель подсластится...!

На сем мониторить SB дальше считаю занятием скушным.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок! 







36 комментариев

avatar
Дмитрий, аж дух захватывает. На мой взгляд — это высший пилотаж. Хочется услышать, что на это скажут гуру. Интересно скажут что-нибудь или промолчат?  Где же стоп по 16.30? Меня бы по этому стопу вышибло и на  том тренд закончился бы!
avatar
раскрыть комментарий
avatar
Ошибочка вкралась — конечно же собственный взгляд на цену.
avatar
Да, я читала внимательно с конца февраля.  

Для сахара по цене 16 дол пройти 2 дол —  это очень много. А вы его продавали первый лот по цене 15,85. С математикой за 3 класс я справилась =  цена приблизительно 16.6.

Здравый смысл мне тоже говорит, что вряд ли  сахар  дойдет до S/L = 18,60. (Виртуальные стопы, это как бы их нет?)  Приходится ориентироваться на здравый смысл, поскольку в «наскальной» живописи, т. е. в теханализе,  как Вы знаете, я понимаю мало.  А вдруг случилось бы невероятное и сработал бы S/L = 18,60? Это какой же величины был бы лось?  Или это, как я объясняла своим преподам сегодня: " Как это без стоп-лосов работать? Я работаю со стопами, но ставлю их так далеко, чтобы никто не достал."    Вы  пишите, что в феврале был длинный стоп-лосс, а тут что короткий? Похоже, что вы работаете тоже без стопов.  Что же это за стоп — хочу ставлю, хочу убираю. Он должен быть железобетонный, иначе его смысл выхолащивается. 

Та же история и в нефти, я то свой стоп «гвоздиками прибила»  и получила лося.

avatar
Про стоп вчера забыл — график D, проставил:
— зеленый — начало отсчета в селл на конец февраля
— красные — цели падения
— серые — виртуальные стопы продаж при движении цены вверх (они же цели роста)
— черный — мой максимальный стоп в виду волновой конструкции предыдущего тренда
— фиолет — сомнительные цели падения
— салат — посмотреть сколько раз была там цена за последнее время и была ли вообще
— сравнить даже визуально, без всяких расчетов, области зеленый-черный и
зеленый-салат. Все налицо.



Мой набор позы происходил в верхней трети «серой решетки», в диапазоне менее доллара по графику цены. Вот и смотрите разницу. Вероятность достижения ценой 18,00 на прошедшей неделе равнялась нулю, точнее отрицательному значению.
avatar
Напишите пост про историю в нефти. Дмитрий говорит, что вы совместно разработали торговый план, который он выполнил (и получил прибыль), а вы нет (и получили убыток). Интересно посмотреть и на план, и на что получилось, а что нет и почему. 
avatar
раскрыть комментарий
avatar
Вопрос мог придти на вашу почту только в том случае, если вы и Татьяна одно лицо и имеете один почтовый ящик на два разных пользователя.
Последний раз редактировалось
avatar

Думаю это технически невозможно. Как показали недавние события, модер проверяет IP.
Видимо Вы писали обычный коммент, который приходит автору поста, т. е. мне. Надо было нажать надпись «Ответить» в комменте Татьяны. Тогда сообщение ушло бы на ее почту.

avatar
Нет, я нажал надпись «Ответить» в комменте Татьяны.
avatar
Написать не могу, если захочет опишет Дмитрий. Но дело это прошлое, я надеюсь, что  он опишет что-то более свежее.   Все  дело в управлении позицией. Я поставила стоп-лосс и была снесена стопом, а Дмитрый,  в соответствии  с изменившейся ситуацией, в том месте долил позицию. Как и было просчитано, цена пошла вниз, но не сразу,  а чуть позже. 
avatar
Вот что получилось по нефти. Разбирали сделку 17 марта.   Я конечно, не смогу так красиво и подробно  написать, как Дмитрий. Картинки помогут.  Вот что получилось. Это таймфреймы  D и  H4.  Это рабочий стол Дмитрия. Синий прямоугольник  - сильный уровень сопротивления там же МА 200, осциляторы в зоне перекупленности. 
 На четырехчасовом  таймфрейме это выглядело так.  Здесь же показано предполагаемое движение цены. 


Я
 поставила две сделки sell   41.5 и 41.6  по 1 лоту, стоп поставила за верхней границей синей  области сопротивления. 42.23 и была снесена. Где точно поставил сделки Дмитрий, я не зафиксировала,  несколько раз увеличивал позицию, но в общей сложности у него получилось 12 лотов в промежутке от 41.3 до  42,25. Это сегодняшний график нефти  на моем рабочем столе. По времени  - сделки проходили между двумя вертикольными белыми линиями. Прибыль 3350 дол. 



Возможно где-то неточности, специально не фиксировала, описала по памяти.  Дмитрий меня поправит.  
avatar
Почему же было неправильно ставить стоп (как сделали вы), а правильно -усредняться против тренда (как сделал Дмитрий)?
avatar
Мне не нужно было лезть в позицию так рано, цена только вошла в зону сопротивления. Поэтому стоп у меня получился посередине зоны.  Нужно было ждать максимального приближения к верхней границе. Если бы я имела терпение и зашла позже, лучше на откате после ложного пробоя,  стоп получился бы выше зоны сопротивления и короткий.   Никто бы тогда меня не вынес.  Хотя было сказано, что предельный стоп 43.3. Ну я не знаю, скорее это был набор позиции, а не усреднение. Кто же так усредняется на разнице цены 1 дол, при том, что в среднем нефть ходит 1.5-2 дол в день.  Если усредняться, то хоть на расстоянии 3-4 дол. 
avatar
И да, и нет, Татьяна. Если бы Вы открыли добавочную позу, а начальный стоп сразу проставили не на уровень виртуального стопа по первому селл, а на свое место, т. е. за обл. сопротивления как мы говорили, то ничего не случилось бы. Был торг. план? Был. Я понимаю, что моя манера исследования графиков отлична от большинства имеющегося в сети и начинающего может привести в состояние не совсем обычное, но тем не менее… если намечен план, его надо строго придерживаться. Это ни что иное, как торговая дисциплина. Но это точно совсем другая история.

По усреднению и набору позы — для меня это вот что (та же сиэлька, D):

 
Д
обор = долив… эт так… на всяк случай...
Мы с Вами набирали селл-позу как раз на последнем хае, окуда сейчас видим снижение… так или нет?
Последний раз редактировалось
avatar
раскрыть комментарий
avatar
Спасибо,  за подробные объяснения. Очень информативно. Жалко, что другие специалисты очень мало  показывают свою работу так наглядно. Думаю — это основная польза для  начинающих на этом ресурсе.  Главное понять, «что такое хорошо, что такое плохо».  
avatar
раскрыть комментарий
avatar
Дмитрий, отличная обработанная идея, поздравляю,  надеюсь в вашем полку почитателей прибудет. Жаль что не все счета участников смогут выдержать вашу систему риск-менеджмента.  Если не сложно озвучить максимальный риск который достигала ваша позиция, чтобы участники могли понимать о чём идёт речь.

Кстати, жаль движение началось немного раньше чем моя программа по понедельникам,  была идея построить опционную конструкцию на соответствующих ETF и сравнить обработку, но думаю,  да и ДС об этом говорит возможен возврат к хаям, оттуда и начнем открывать.

Удачи!
avatar
раскрыть комментарий
avatar
Как вы управляете риском мне совершенно не интересно, да и озвучивать размер ни вашей прибыли (хотя вы это однажды делали, выкладывая какие-то картинки)  ни ваших убытков я не просил. Вопрос простой каков был максимальный уровень просадки в долл. США при вашей схеме 1+1+1+2+3=8 т.к цен открытия позиций из вашего поста не видно и второй вопрос до какого уровня по просадка в долл. США вы готовы были усреднять позицию? 
avatar
раскрыть комментарий
avatar
Такой простой вопрос, а столько раздражения. Я не хочу считать ваши риски, входы, разбирать ваши сложные скрины. Простой вопрос — простой ответ, который для новичка сразу поставит все точки над «и», а  у вас всегда всё сложно.

Зы как всегда жду с нетерпением развернутого ответа с очередной порцией троллинга)))))))))))))) 
avatar
раскрыть комментарий
avatar
С Дмитрием я познакомилась 16 марта на Н2Т. В трейдинге   совсем недавно, учителя у меня были так себе. Понимала, что нужно учиться, но где и чему?   Вы знаете прекрасно, что рынок кишит  «суперпреподами».  Вот с этими вопросом пришла на этот ресурс, обратилась к Дмитрию.   Как отличить преподавателя, который может научить реально? Что искать? Он ответил: «Завтра покажу». И показал описанную выше нефть, первый попавшийся инструмент. Этот анализ  нефти очень отличается от тех, что я видела раньше.  Ответ на поставленный вопрос: «Преподаватель должен уметь делать что-нибудь подобное».  Коротко и ясно. Живу в Киеве, и сегодня я ходила на собеседование к местному брокеру и учителю по совместимости. До цены  за обучение не дошли.  Уже никому было не интересно. Результат собеседования: «Ну заходите, если че...». 

avatar
Ай да сахарок! Открытие 27.03.2016, местное время 21.59, в Москве на час больше.



Переставил стоп, включил автотрал,… спать.
avatar
Не пора ли повторить,  в смысле шорта? У кого какие мысли?
avatar
Рановато будет…
avatar
Подождем… от 18,20-50 думаю конструкцию построю. 
avatar
Пожалуй так… и то если дивер будет…
Последний раз редактировалось
avatar
Салют, Евгений!
Сегодня внимательно посмотрел на сахар и вот что у меня получилось:



Черные — коррекц. Фибо, преобразованные в расширения. Серо-голубые — собственно расширения. Теперь индикаторы: красный (быстрый) мувинг лежит на краткосрочной поддержке, зеленый уперся в зеленые же уровни, которыми отмечена т. н. «область неопределенности». Все это далеко внизу. Теперь RSI… пробил слпротивление. Здесь выделена область, в которой сходятся трендовые линии осциллятора. Их пересечение приходится на 04 — 08 июня. Т. е. до пробоя этого узла (а его всегда проходят крайне тяжело) вставать вниз неразумно. Это 1-й вариант развития событий.
2-й — с учетом объемов (стрелкой показано среднее значение) видно, что их «запредельных» величин нет, а цена растет и растет. Значит не исключен вариант, что она (цена) безостановочно может сходить к 161,8% серо-голубого цвета, что = 19,90 и выше, к 161,8 черного цвета, которая = 20,98… Применяя процентно-числовой метод RSI получим, что в случае такого роста осциллятор упрется в сопротивление, лежащее на 80% — граница зоны перекупленности, а это долгосрочная линия Здесь же сформируется медвежий дивер, а он неразрывно связан с объемом. И если так случится, то по графику будем иметь рост к 20,00, а в моменте и 20,90 — 21,00 ...
Таким образом выходит, что сейчас растем мы на очень ровных объемах и дальнейшему росту к 20,00 пока ничего не мешает. Возможно краткосрочная коррекция, но пока не более того.
Теперь COT CFTC-шный (надо будет еще за эту неделю посмотреть):



Обратите внимание кто тут впереди планеты всей? Крупняк! Значит им надо цену тащить...

Стало быть в этой ситуации Вы конечно в опциях чонить придумаете, построите, а я для себя решил, что буду ждать сигналов разворота выше 19,00 и до того солить не стану.


P. S.… в скрине график сильно сжат по вертикали, иначе не влезали 161-е Фибы как вероятные конечные цели роста…
avatar
Сахарная ракета!  Два дня, две жесткие свечи действительно меняют сценарий, ждать подольше придется. Возможно когда развернется волатильность можно попробовать что-то замутить, пока сахар в стороне.
avatar
Да. С сахаром пока облом. Ждемс.
avatar
Похоже, что сценарий, озвученный на прошлой неделе, все же реализуется. Сахарок выше 19,00 и пока останавливаться не собирается...?
Последний раз редактировалось
avatar
Сахар  /SBN6 добрался до 20. Если считать,  что 20 труднопроходимое круглое число. Там еще две последние  свечи, похожие на разворотные на D.  А если на ЕTF   SGG построить такой медвежий спред? Воспользовалась анализом Дмитрия и конструкцией спреда  Евгения:  роллировать если цена пойдет вверх и  управлять базовым активом, если цена  упадет.  Волотильность пута около денег 30% — думаю это много?
Еще  смущает спред БА 9 дол (бид 38,88 аск 47,74)?  
 
avatar
Про SB можно см. тут.
Про ETF — тут. Оформляете за 5 мин. регистрацию, подписку и Вам буду падать в ящик самые сладкие предложения + есть скринер наподобие как для акций. В нем все можно сделать в ручном режиме + еще куча всего… Я иногда пользуюсь, мне нравится.
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий