Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

Приветствую!

Первый месяц весны, не смотря на совсем не весеннюю погоду, все же навевает весеннее настроение. Слова поэта "… И дуновенье сладкое весны" навевают мысь о сахаре (SB).
Читатель верно помнит, что некоторое время назад был опубликован взгляд на этот фьюч мой и не мой. Чтобы не заставлять никого копаться в постах и комментах, приведу скрин «тогдашнего моего взгляда» (кому интрересно — начало истории здесь, продолжение здесь):

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

Таким образом мной предлагался рост цены и покупка актива соответственно. Прошло немного времени и тот же график на сегодня, 21.03.2016 выглядит так:

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

Старые, ненужные построения удалены, теперь стоит визуализация некой торговой системы (ТС), по которой можем сходить и на 16,60-80 — 18,10, но речь не о ней.

Считаю мой РАСЧЕТНЫЙ ПРОГНОЗ от 28.02.2016 г. исполнен на 100%. Что видится дальше?

Бросим взгляд на СОТ и чистую позу от CFTC:

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

Как сказала в пятницу одна женщина-начинающий трейдер "… эти верхние и нижние цветные полосочки", от себя добавлю — мне нравится как они расходятся. Не буду останавливаться на СОТ, ТРО, ленте и т. п., по этой части все ясно. Традиционно мой

Технический взгляд на SB


На приведенном выше дневном графике цена протестировала психологический уровень 16,00.
Обращаю внимание на положение осцилляторов. А для пущей убедительности взглянем на ОИ:


Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

На более мелких ТФ, а именно на Н2 построена визуализация другой ТС:

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

Здесь кое-что поясню:
— за уровнем Фибо 100% не видно горизонтально расположенного индикатора.
— наложение индикатора на 100% Фибы в визуализации ТС в 9 случаях из 10 говорит о развороте в ближайшее время.
— вероятность достижения ценой уровня Фибо 100% в данной торговой системе <= 16%.
— ближайшая поддержка на 15,45 — 15,40. В случае ее пробоя скорее всего посыпемся вниз.
Это не все. На Н1 более шикарные дивера, чем на Н2. И если на Стохастике с «ненормальными» параметрами дивер выглядит краткосрочным, то на RSI он двойной и более интересный. Учитывая временные степени тенденции можно понять, что в случае снижения, оно (снижение) в рамках Н1 будет весомым:

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

Давно подметил, что при пробое средней на вертикальных объемах и отсутствии значимого роста на графике, обычно бывает сильный откат, либо боковик. Глядя на 2 последних экстрем-бара объемов — как раз та ситуация. Но учитывая все сказанное выше, предполагаю не боковик, но снижение. Тому подтверждение — закрытие пятницы, форма и уровни цен последних 2-х свечей.

Наконец М30. Цена тестировала 100% Фибы от предыдущего нисходящего импульса начала декабря — конца февраля и «села» в области сопротивления.

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

На момент написания поста рынок еще закрыт. Но на скрине отметил предполагаемые S/L и T/P 1. Думаю цена еще раз тестанет обл. сопротивления, где проставлю лимитники на 3 лота. В случае пробоя 15,85 полагаю падать будем очень быстро. Отливать до 1 лота буду на 15,50. Кстати, возвращаясь к Н2, рискну предположить формирование H&S или двойной вершины. Если такое случится, то снова долью в селл до означенной цели, но на отливе оставлю в рынке 2 контракта.
Далее… в случае формировании граф. фиг-ры и ее разрешении, снова отливаю на Т/Р 1, Т/Р 2 пока точно не определен...
… Ежели все ж случится фигура, то на Н2 она может выглядеть примерно так:

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

В этом случае буду стоять вниз «до упора». Но это ЕСЛИ случится такое счастье...!

Такой вот торговый планчик на сладкий март… посмотрим удастся ли реализовать.
В любом случае постик позже дополню Updata-ми. Поглядим на исполнение и результаты.

Убедительная просьба скептикам, уже не единыжды отмечавшим мой художественный дар по разрисовке графиков, умерить свой пыл до момента Updata.
Напомню, что несмотря ни на что, указанный выше сценарий роста ценой реализован СРАЗУ И НА 100%, при том по УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ.
Не на 93% в первый раз, и не на 100% во второй, а сразу вверх и на все 100.

(Огромная благодарность за недавнее разъяснение мне как автору «опусов», что "… Чем проще и примитивней паттерн тем он больше приносит денег, ..." ...но чота «просто» у меня не выходит… Хотя смотря что и для кого есть простота...)))))))))

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

UPDATA 22.03.2016

Уровень первого виртуального S/L ценой пройден.

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

Теперь добирается объем, либо повторный вход (в зависимости от персонального риск-менеджмента):

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

Уровень S/L 2 так же пройден ценой. По аналогии с предыдущим добирается объем, либо перезаход в продажу.

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

UPDATA 23.03.2016

Перенесенный вчера S/L едва не задет. Сегодня придется чаще обычного мониторить сделку, поскольку долито еще 2 лота. Итого суммарный объем = 5 контрактов. В случае продолжения роста цены  виртуальный S/L перенесется на красный путктир.

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

UPDATA 24.03.2016

Сегодня добор еще 3-х лотов в селл. Итого объем равен 8 контрактов. S/L перенесен по аналогии с предыдущими днями.

Торгуем Чикаго (CME). Март-марток, не продать ли сахарок (SB)?

Final UPDATA…   тут.






19 комментариев

avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Молодец
avatar
Вас не смущает что был пробит уровень более крупной структуры?

avatar
В начальном топике я предполагал, что цена может достич 18,00. Меня сильно смутит если она пробьет 18,60-70 и закрепится выше. Пока не вижу оснований для беспокойства. Тем более объем сделки не большой.
И реверс никто не отменял.
Последний раз редактировалось
avatar
Нет смысла терять деньги в шортах на такой динамике имхо, тем более структура вторая по счету, а волна 2-3 и она не бывает самой короткой.

Разумно использовать ретест. Если дадут. Скорее всего 50% коррекция (по волне от последнего дивера) туда сходит т.к. внутри текущего движения еще не было коррекции.
avatar
Да? Вы деньги теряете? Я нет.
50% это прекрасно, но мне больше натуральные цифры нравятся. Вы к каким уровням коррекцию ждете?
avatar
Увы натурально не скажу потому что признаков остановки движения пока нет. Дивер пусть нарисует сначала в текущем движении, но возврат к достаточно крупному пробитому уровню это наиболее логично.

По своим индюкам посмотрите, нижнюю границу ББ могут потрогать или обновить при этом.
Последний раз редактировалось
avatar
Ммм… вот как раз признаки остановки есть, но они пока только признаки.
Жаль что натурально не скажете, было бы интересно посмотреть ур.
Дивер… он есть и не однин...
А что такое ББ?
avatar
BB(eng) — ББ — Полосы Болинджера

Дивера на мелком тайме в сильном старшем движении нормальное явление — не надо на них покупаться.

Вы на откаты смотрите по волне (начало у последнего дивера) размером не менее 23,6% от импульса и на перехае (или перелое если вниз) будет понятно есть дивер или нет.

Про натурально, повторюсь — движение не закончено. Конкретный уровень назвать сейчас невозможно, кроме очевидного, т.е. тот который был пробит.
Последний раз редактировалось
avatar
Ааа, ну конечно, Болинджер — не понял сразу.
А зачем мне на откаты смотреть? И на каие откаты? Вы на чем дивера смотрите, кд пользуете?
… Вы давно торгуете?
avatar
Дивера по любому осцилятору на средних, даже простейший OsMA подойдет. Мне AO Билла Вильямса нравится — по факту тот же MACD без сигнальной линии и сглаженый.

А его же, Билла, A/C (акселератор) практически копирует стохастик а по своей сути это MACD Hist. Вот по нему как раз вы дивера и наблюдаете. Только это колебания быстрой вокруг медленной которая конкретно смотрит вверх.

CCI (лучше чем Stoch, RSI, W% потому что нет пределов) тоже подойдет но мне лично его сложнее воспринимать.

Как вариант ADX/DMI если динамику учитывать, но с ним тоже не срослось хотя понимать проще. Дивера и пиковые моменты движения там тоже прекрасно видно.

В волновой терии есть простейшее правило — коррекция должна составлять не менее 23,6% от импульсной волны. Откат, отскок, называйте как хотите. Все что меньше — не коррекция. Для неудавшейся импульсной волны действует то же правило, только размер берется по коррекции.

Дивер это расхождение показаний осцилятора по экстремумам с ценой. Чтобы получить два экстремума между ними должна быть коррекция, т.е. см. выше про 23,6;% Нет коррекции = нет экстремумов = нет дивера.

Давно или нет, это не важно. Можно 10 лет штаны просиживать и ничему не научиться.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за развернутый ответ. На счет 10 лет Вы правы… отчасти.
А что на Вашем скрине есть «более крупная структура» и откуда Вы отмеряете 23% Фибы?
avatar
Повторю третий раз и надеюсь на вашу внимательность.
Вторая по счету структура ничинается от последнего дивера.
avatar
У как серьезно! Мороз по коже!
Я действительно не знаю что Вы принимаете за структуру, поскольку у каждого трейдера она разная и персонально своя. Надеюсь это понятно.
Ок, далее… Это моя структура.


Вы правы в том, что можно до-о-о-лго учиться, но мало чему научиться.
Думаю смотря чему учиться, у кого и как...

Кстати про Ральфушку… как Вы считаете, в какой волне, п/волне сейчас цена?

P.S.  … структура зависит от ТФ, размера ДЕПО и… в некотором роде от риска на него принимаемого… и ОЧЕНЬ важно как давно чел торгует!...



.
avatar
Богатая у вас фантазия.

Структура волновая. По Эллиоту. Бывает либо импульсной, либо коррекционной.
Она зависит сама от себя и не от чего больше.

Не владею слэнгом и терминами «ральфушка».
avatar
Ага, богатая, не жалуюсь.
Ральфушка — дед Эллиотт.
Если по-Вашему волновая структура зависит сама от себя,… мне Вас немного жаль. Если Вы волновик, то к Элл. ознакомьтесь с Пректером.

Что до самой волн-ой структуры, то по деду Э любая волна есть составная часть другой, более крупной, но и внутри себя несет более мелкие составные части. Отсюда вывод — см. коммент за 00.22
Последний раз редактировалось
avatar
… не люблю усложнять. Использую только базовые правила EWT.

Сомневаюсь что у упоминаемого Пректера сказано что структура зависит от размера депо =)

Всего наилучшего!
avatar
Вы, как большинство местных читателей, крайне не внимательны! Вам было писано — "... структура зависит от ТФ, размера ДЕПО и… в некотором роде от риска...". Вы на счет Пректора не сомневайтесь, Вы с ним ознакомьтесь для начала.
«Не любителей» усложнять более чем за 15-и летнюю торговлю повидал не мало. Дело это безусловно личное, но результ у них один — потери.
Вижу Вам стало не с руки писать, особенно после сегодняшнего снижения сахара. Оно и понятно, чего тут мусолить.

Что ж… и Вам не хворать!

Добавить комментарий