Публичная торговля. Итоги 26 месяцев

2016 год начался хорошо. Благодаря сильным движениям на долларе и индексе РТС, в январе портфель торговых роботов заработал +9,5%. В моменте доходность достигала 16%, но из-за резкого разворота часть прибыли растаяла. По итогам 26 месяцев доходность портфеля составила 185%. График эквити уперся в сильный уровень сопротивления в 200% и откатился от него:)  По статистике имеем 19 положительных месяцев из 26 (73%) или в среднем 9 месяцев в году закрываются в плюс. Емкость капитала для данного портфеля стратегий до 100 млн. руб. 

Публичная торговля. Итоги 26 месяцев

Подробнее об алгоритмическом доверительном управлении.

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599






10 комментариев

avatar
200-сильный уровень, формируется «двойная вершина») Шучу, приятная картина, + однозначно! Потестируй 2 VMA 5-21 M5 Si и 10-55 M1 RI- они хорошо вместе глубокие движения последних 2 лет отрабатывали
avatar
а что за стратегия то?)
avatar
Я думал, понятно написал) 2 объемозависимые машки с периодами 5 и 21 дя Si, 10 и 55 для RI. Период на си М5 на ри м1. 
avatar
на машках можно сотни стратегий разных построить))
avatar
объемозависимые, во!) потестируй. У меня даже есть скрипт на WL для них со скользящим стопом, тейк-профитом и оптимизацией
avatar
Наши поздравления!!! Ну вот теперь видно годовую доходность в 100%...)))
avatar
… а то некогда, заработав 62% пересчитывали их в годовые эквиваленты… с умным лицом)))
avatar
Благодарю!
avatar
Поздравляю! Евгений, как вы входите в позиции, по рынку, стопами на пробой или лимитками?
avatar
Спасибо! в разных система по разному, и так, и так.

Добавить комментарий