"Торгуем на Америке" - программа Евгения H2T 29/01 (видео)







5 комментариев

avatar
Покрытый колл 0,45 на ETF, купленный по 14 это 3,2% премии за месяц, которую мы получаем в любом случае. Неплохо. То есть выше 14,5 продаем ETF по 14, то есть на нем ничего не теряем, но получаем премию по опциону. Если от 14 до 14,5, то получаем и премию и разницы от 14 до цены. Если ниже 14, получаем премию и в моменте убыток по ETF, который можно не учитывать пока в нем сидим. Неплохо. То есть на премии будем иметь около 30% дохода в год? На такую конструкцию какой минимальный депо будет на IB и в РФ без опционов на акции такая конструкция не актуальна?
avatar
Плюс, если сидим в активе, получаем дивиденды по RSX это 3,5% в год. Но расчитать регулярно получаемую премию (30% в год) сложно, ибо цена бывает уходит ниже цены покупки и тогда приходится либо ждать, либо ролировать, что не приносит такой доходности. Но в любом случае в актив нужно заходить а) частями, б) через продажу путов, что в итоге дает более низкую закупочную цену плюс возможность управления продажей колов. 
В IB минимальный депозит 10000 долларов, если будете сами открывать счет. Если найдете, можно через представителя или консультанта открыть с минимальным депозитоп 5000 долл. Если депозит менее 20000 долларов, то в IB вам не дадут заключать более 5-ти сделок в неделю по акциям, по фьючерсам и опционам без ограничений.

На российском рынке можно аналогично строить на Газе, Сбере, Лукойле покрытые колы, но заходить в них через продажу путов не актуально, ибо опционы на фьючи, а фьючи торгуются с контанго.
avatar
Если цена ниже покупки, то по колам мы своё получили, просто в моменте БА дал просадку. Если мы расчитываем на рост в перспективе, то это роли не играет? Зачем тогда роллировать? 
Через путы интересная идея. Что если разбить депо пополам. Купить БА, продать пут и продать кол. Если рост, получаем премию кола и пута, избавляемся от БА, если падение, то получаем премию от кола и покупаем еще один БА по более низкой цене (усредняем покупку), далее продаем покрытые колы.
avatar
Если цена находится достаточно долгое время ниже цены покупки то не рационально продавать колы ниже этой цены, ибо они могут войти в деньги и тогда их надо будет либо исполнять (терять на разнице цена минус страйк) либо ролировать (по врмени, по цене) что тоже несет потери.  Т.е. если цена уходит ниже цены покупки нужно просто ждать либо ниже докупать (продавая путы).
Получается так называемая «торговля врменем». Я рекомендую использовать в торговле фонды объеденяющие отрасли, рынки, индексы где вероятность падения цены до нуля ничтожна а не отдельные компании где такая вероятность выше.
avatar
Понял. Чем ниже падает тем менее выгодна будет продажа колов

Добавить комментарий