Из чата "Прикрытого интрадея"

Алексей, согласен полностью. Я на данный момент за январь +47%, но это на трендовом рынке. Сидеть и ничего не делать в боковике гораздо сложнее.

Ну это не про ПИ))) Сидеть и ничего не делать в ПИ- это как раз последняя экспирация. А в боковике ПИ-шнику пахать не выпуская мышки из рук) Утрирую, конечно, но у меня в боковой день интрадейный робот до 40 сделок в день делал. Пойди сделай это руками

Ой может не туда попал.) Не знаю, что такое прикрытый интрадей. Знаю, что если вверх или вниз идёт — торгую, в боковике сижу ничего не делаю.

ПИ — это что-то из мира опционов?

В стратегии применяются и опционы тоже http://www.h2t.ru/academy/event/7

А чо летом не так было, по си с июля движуха нормальная была. Писал об этом. «Не пора ли стредл Си Покупать»

Помню эту тему, сам тогда брал стреддл на си, и закрывался не плохо тогда. Но о первой половине лета у меня иные воспоминания, когда мой стреддл на РИ экперировался почти по центру, а робота тогда еще не было)

Ну так стрэддл это часть ПИ. Все верно. Граалей нет в мире, есть более удачные стратегии для новичков и менее удачные. ПИ однозначно самая удачная из всех, которые я знаю.

Георгий, если эта стратегия такая удачная, то почему по ней нет нормального референса со стэйтментами, эквити и т.п.?

ну во первых референс есть с комона
во-вторых, кому они нужны, эти стейтменты: все понимают, что разброс может быть большой, в зависимости от того, как человек торгует интрадей

давайте уйдем от троллинга, у нас не смарт-лаб
не нравится что-то, лучше помалкивать и создавать свое, лучше — на суд общественности

Если с 30 марта 2014 г. доходность Коровина на комоне 572690% — это референс, то любые попытки разобраться и понять — это троллинг. Молчим, улыбаемся и машем…

Не принимайте цифры в абсолютном значении, возьмите и просто сотрите правую шкалу, что бы она вас не вводила в заблуждение. (о том что это косяк расчетов написано и сказано уже достаточно много)

PS. Помню стейтмент Григория Исаева, который он как-то выложил, дык там не было ни горизонтальной шкалы ни вериткальной. Я сначала не понял, но сейчас очень хорошо понимаю почему это надо делать именно так. 

Это элемент тренинга )) Если кто-то не может справиться с эмоциями по поводу изменений чужого счета — то как он справится с эмоциями по поводу изменений своего?))

Ох уж эти сказочки, ух уж эти сказочники...)))

Этого я не знаю. Но на курсе Ильей рекомендация дается по максимальному риску в 20% от счета.

Георгий, а какой примерно расклад прибыльных сделок по отношению к убыточным, на длительном периоде(год и больше)?
Извините, что адресую эти вопросы вам, просто вы как автор топика выложили информацию по достигнотому профиту — значит сможете дать хоть какую-то общую информацию по используемой стратегии.
Или может автор сделки ответит на общие вопросы, если нет — то рстается надежда на Илью.

Не знаю, думаю у всех индивидуально, зависит от мастерства интрадея, опыта.

Просто 40% в озвученной сделке сразу бросается в глаза.
Но при риске в 20%, это все мы видим — что соотношение риск/прибыль у стратегии «1 к 2».

Если подходить к торговле не как к игре, а как к работе — то приходится просчитывать всё. На сколько профитов — сколько убытков.
Выходит что эта стратегия торговли будет в нуле — если на 2 убытка будет 1 профит. Но это грубо. Ведь на опционах значительные комиссии и спрэды в стакане. Значит для того чтобы стратегия не несла убыток — нужно хотя бы 2 профита на 3 убытка.
Или другими словами в нее стоит влезать, если половина сделок будет прибыльными(каждая вторая).

Хотя с другой стороны. После убытка в 20%, остается 80% капитала.
И следующюю сделку будеешь начинать с 16% риском(от первоначального капитала)..

Не затрагиваю уже психологический аспект. Дискомфорт от такой просадки думаю каждый понимает — будет очень не комфортным.

Григорий, это не сделка. ПИ- эта стратегия, которая открывается на какой-нибудь период: месяц или квартал. Внутри этого периода делается множиство сделок, может быть даже 50 в день. 20% от счета- это рекомендованная для начала стоимость первоначальной конструкции. Условно ее называют риском, но получить этот риск практически невозможно. Это нужно открть конструкцию, забыть, что она существует, не выполнять правила стратегии ПИ и если экпирация будет по той же цене, что открывались, тогда -20%. То есть нужно, чтобы трейдер был дурачек, а еще и ему крумно не повезло, тогда такой риск. Разумеется такие неудачные совпадения не 50/50, даже 1/4. 

Алексей, в моем понимании риск это то, что может произойти. И не важно, не умен трейдер или семи пядей. Не помню как это точно называется. Мани менеджемент или управление капиталом.
Сколько на рынке и торговать из принципа «абы кабы» и «авось» не получается.
С самого начала всегда руководствуюсь чистой математикой, без допущений.
Поэтому и задал вопрос, на годовом периоде какая статистика у Прикрытого Интрадея(ПИ).

С риском на конструкцию определились — 20%. А какая у нее статистика? Раз уж вы не закрываете её на весь минус.
Например: 1й мес +16%, 2й мес -10%, 3й -5%, 4й +40% и т.д. Надо увидеть эту статистику на периоде хотя бы год.

Если не затруднит — поделитесь такой информацией.

Я не торгую ПИ в чистом виде, но для себя я многое взял из него. ПИ состоит из двух частей: «прикрытый» и «интрадей». ПИ=П+И. П- это стреддл. Так вот, статистику по стреддлу на RI дать могу. Кому может еще будет интересно: если каждый следующий после экспирации рабочий день мы бы открывали стреддл последние 24 месяца на 20% от счета и ничего с ним не делали до следующей экспирации, то наш доход по месяцам был бы таким: -17%, -6%, 64%, 5%, 9%, 6%, -10%, 4%, -19%, 24%, 3%, 43%, -11%, 5%, -7%, 8%, -19%, 12%, -2%, 2%, -13%, -12%, 11%, -14%, 14%. В деньгах- это +78% за два года без реинвистирования. Важно отметить, что это по первой попавшейся цене, по любой воле, и ничего со стреддлом не делая после взятия. Внимание: я сначала выложил данные с ошибкой, позже исправил

Спасибо за предоставленную выкладку. Теперь я могу оценить её рабочие характеристики. Для меня важна приемлимость, чтобы подходила к моему стилю(психотипу) торговли. Субъективно для меня — она не комфортна. Но есть люди которым она понравится и подойдет. Тогда главное — обязательно изучить и осознать теоретическую часть, т.е. пройти обучение у Ильи. Только тогда можно с уверенностью в собственных действиях и осмысленно торговать.

В чистом виде для меня тоже не комфортна: очень много сделок руками, ночами сняться свечи на М1))) Зато без «сюрпризов». Выкладка тоже не дает полной картины. Во-первых 2 последних года очень волатильны, поэтому результат по стреддлам хороший. Надо отметить, что квартальные стреддлы вдвое лучше результат за этот период давали. По ним у меня тоже есть расчеты. Во-вторых эта выкладка на перавй попавшиййся среддл. Можно набирать его и по более хорошей цене. В-третьих, там где -19% по стреддлу- это месяц в боковике- идеальная ситуация для интрадея. 

Григорий, если вы знаете математику, то наверняка знаете и такое понятие, как вероятность)) так вот сам риск не дает никакой инфы, без вероятности реализации этого риска. Подумайте об этом, желатльно вместе с Элис)

Георгий, мне крайне неприятно что вы вносите эмоционнальную составляющую в дисскусию. Для меня это не приемлимо. Вы меня понимаете.
Всегда считал вас рассудительным и уравновешенным человеком.
Если чем-то задел или обидел, то не по злому умыслу.

Математику знаю только из школы. До остального стараюсь доходить сам. Главное работать и не терять цели.

Сорри, если обидел, не хотел. Просто по-моему, идет уже «переливание из пустого в порожнее», все эти вещи уже обсуждались не раз в топике той же Элис. Но, возможно его просто не все видели. Прошу прощения, если как-то задел.

Так и есть. У Вас правильные выводы, Григорий. Только доходность 40% у стратегии ПИ бывает крайне редко. Коровин говорил на своих семинарах о доходности 5-10% в месяц. Посмотрите статью «Анализ торговой системы прикрытый интрадей» на этом сайте. Там как раз об этом. www.h2t.ru/blog/7616.html

Может последнее сообщение не было замечено. Поэтому повторюсь.
Текст ниже: