НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ПЛАНКУ ПО SI!!!!

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ПЛАНКУ по SI!!!





  • хорошо
    +5
    плохо

11 комментариев

avatar
Подскажите, где искать информацию у какого инструмента на каком уровне планки?
avatar
avatar

В каком терминале торгуете?

avatar
Если в Quik, то в текущую таблицу параметров добавляем «минимально возможная цена» и «максимально возможная цена» — это и есть нижняя и верхняя планки соответственно.
avatar
Благодарю. Не знал про такие опции в квике.
avatar
Не совсем понимаю что именно означает «минимально возможная цена» и «максимально возможная цена», подскажите…  и что такое планки, и как они отражаются на фьюче?
avatar
На фьючерс каждую торговую сессию биржа устанавливает коридор цен. Заявки по цене ниже минимальной и выше максимальной биржей не принимаются. Эти цены и называют планками. Получается, что самый большой убыток на одном фьючерсе за торговую сессию трейдер может получить, если купит по верхней планке, а продаст по нижней. ГО фьючерса равно этому максимальному убытку. Чем волатильнее рынок, тем больше разницу между планками выставляет биржа, и, разумеется, увеличивает ГО. Однако бывает, что рынок оказывается еще более волатильным, чем ожидала биржа, и текущая цена доходит до планки, и уперается в нее, поскольку за планку биржа не пускает. Тогда она стоит на месте какое-то время, уперевшись в планку, бывает что стоит до клиринка, или до промежуточного клиринга. Тогда мы видим на графике выстроенные в ряд тики по одной цене. Если до клиринга цена не вернется обратно в коридор, то биржа раздвигает планки и увеличвает ГО. В кризисные дни бывало планки 3 проходили. Зачастую прохождение планки для трейдеров которые в позиции на всю котрлету болезнено обходятся
avatar
Спасибо…  не знал )) Получается перед торгами впринципе перед началом торгов можно установить себе торговый коридор на день в котором вероятнее всего будем двигаться.
avatar

Евгений, коридор между планками итак уже для Вас биржей усановлен. Цена же в большинстве слусаев за сессию совершает гораздо меньшие коллебания чем расстояние между лимитами. Большая редкость когда цена убегает к планке. Так что данный коридор (расстояние между лимитами) ценного значения для извлечения прибыли для нас не имеет. Но утверждение, что цена будет двигаться скорее всего между лимитами конечно же верно.

avatar

Евгений, для снижения чрезмерной волатильности на срочном рынке на Московской бирже существует правило лимитов, т.е. в лююбой момент торговой сессии по любому инструменту существуют нижний лимит (другое название минимально возможная цена или нижняя планка) и верхний лимит (другое название максимально возможная цена или верхняя планка).  Нижняя планка — это цена ниже которой сделки не будут совершаться, так как ниже её нет покупателей (биржа ограничивает возможность выставления заявок на покупку ниже этой  цены(нижней планки)). Верхняя планка — это цена выше которой сделки не будут совершаться, так как выше её нет продавцов (биржа ограничивает возможность выставления заявок на продажу выше этой  цены(верхней планки)).
Разберём вчерашний пример в котором Sih6 достиг верхней планки:
Вчера утром по Sih верхняя планка была установлена на уровне 86328. После открытия дневной сессии рынок пошёл вверх и достиг указанной выше цены. В таком случае на бирже начался 15 минутный отсчёт в течении которого цена с верхней планки вниз не ушла (если бы ушла и опять вернулась на планку, то 15 минутный отсчёт начался бы заново). По прошествии 15 минут на бирже объявили стоп торги. Верхнюю планку подняли выше, ГО увеличили в 1,5 раза и возобновили торги. Послее этого рынок ещё немного подрос и начал корректироваться.Таким образом биржа пыталась приостановить чрезмерный рост и стабилизировать  ситуацию, и в общем-то у неё это получиилось.
Уффф, Как-то так))) Не люблю много писать))) более подробно скачайте по ссылке  http://moex.com/a186    файл    Торговые лимиты (pptx, 960 Кб)

Последний раз редактировалось
avatar
Ой, точно, вчера срывали планку. А я и не заметил) 

Добавить комментарий