Громадное проскальзывание в Открытие брокер.

Про Открытие брокер.
Здравствуйте. Я во вторник 19 января 2016 года стал продавать индекс RTS 3.16. со стопом 
в 160 пунктов объёмом в 10 лот( это 2 470 рублей), но цена пошла вверх и сорвала стоп, но вместо того чтобы получить убыток в 2 470 рублей, я получил убыток в 15 632 рублЯ!!!! 
Так вот вопрос откуда взялось проскальзывание в 1000 пунктов, когда на этом индаксе спреда (разница между покупкой и продажей в цене) больше 20 пунктов я не видел и сомневаюсь что бывает больше 40-50 ?????? 








101 комментарий

avatar
Это не у брокера проскальзывание, а у инструмента. Такая ситуация может возникнуть перед началом торгов. Позиция со стопом переносилась с предыдущего дня? Стоп стоял «по рынку»?
Последний раз редактировалось
avatar
В мт5 только такой стоп, я же не в квике.
avatar
Да позиция переносилась с преведущего дня и что значит «стоп по рынку»? Просто был стоп.
Последний раз редактировалось
avatar
Тогда все ясно.
У стоп-лимитной заявки две цены: «стоп-цена» и «цена». Стоп-цена, это цена, при которой выставляется заявка в стакан. У тебя она была примерно на 160 п. выше от цены последней сделки 18-го. Если стоп-цена достигается, то в стакан выбрасывается заявка на сделку, котрая в свою очередь может быть «рыночная» или «лимитированная».  Рыночная покупка (в твоем случае это так), удовлетворит ближайшую по цене заявку продовца. 19-го утром в первую секунду торгов таких же стпов, как у тебя, запросто могло быть настолько много, что при достижении стоп-цены в стакан вывалилось гора покупок «по рыночной цене», которые стали забирать все ближайшие предложения продавцов вплоть до 1500 п.
Защиты от такой ситуации четыре:
1. Снимать или отодвигать подальше стопы вечером, чтобы утром колебание, кторое может быть туда-сюда одновременно, случайно не выкинули тебя из позиции с убытком. Недостаток такого решения: при реальном изменении цены первой свечей, как 19-го, такой стоп тебя не спачет.
2. Ставить стопы не по рынку, а лимиткой. Например, твой стоп со «стоп-ценой» 160 п. можно было поставить по цене 250 п от той цены, на которую ты ставил стоп. Тогда при достижении стоп-цены (160 п) произошла бы покупка по цене меньше или равной цены лимитки. Недостаток такого решения: такой стоп 19-го не работал бы, поскольку по достижению стоп-цены в стакан выбросилась бы заявка на покупку по цене ниже рыночной на тот момент, и висела бы не исполненной, пока цена обратно не вернется или пока не снимишь сам.
3. Закрывать позиции в конце каждого дня. Поскольку стоп близко, то вероятно, позиция интрадейная. Интрадеем и должна оставаться. 
4. Торговать опционами)
avatar
По 3 варианту буду
avatar
Вы бы хоть скриншот приложили. На открытии сессии может и на 1500 п пронести порой.
avatar
Вот как раз к сожалению на этой сделке нет скрина…
avatar
И это не пробой был, ну точнее пробой был, но в 129 максимально пунктов, а не в 1500, это ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ!!!
avatar
это значит, что при достижения стопа не была указана  конкретная цена продажи.   т. е при достижении стопа продать по рынку, тогда такая ситация может случится на открытии
avatar
Это же не плавающий стоп, стоп -это и есть конкретная цена продажи. Там других нет.
avatar
у Вас серьезные пробелы в знаниях… стоп это не цена продажи.  И что-бы не гадать звонок брокеру все прояснит…
Последний раз редактировалось
avatar
Сам подумай. Во-первых это е цена продажи, а в твоем случае покупки. Ты же закрывал ею шортовую продажу, значит стоп на покуку. Если это цена покупки на 160 п выше текущей, то значит брокер купит тебе Ри по цене раной или дешевле этой цены. Значит брокер купит тебе её сейчас же, так как цена то 160 п выше. Тем и отличается стоп-цена от цены. У стоп-заявки на покупку ты поставил на 160 п выше именно стоп-цену. Это значит, что покупка будет столько тогда, когда цена пробет 160 п вверх. Этим отличается лимитная заявка от стоп-лимитной заявки. Если в МТ5 в стопах только одна цена, то это и есть стоп-цена, при достижении которой происходит сделка «по рынку». Но это не самое главное. Дело в том, что в такой ситуации тебы бы никакой стоп не спас бы. Даже если бы он стоял по конкретной цене, то он либо не исполнился бы, либо исполнился с таким же плохим результатом.
avatar
И в МЕТАТРЕЙДАРЕ 5 только 1 стоп где указывается конкретная цена при достижении которой нужно закрывать сделку. 
avatar
в квике есть такое условие, что если цена достигнет определенного уровня, нужно выставить заявку по определенной цене (либо с определенным спредом). Это сделано для того что бы на сквизах не исполнялись сделки на хаях или лоях
avatar
Или хотите сказать что проскальзывание в 1500 пунктов это нормально?
avatar
Если на графике нет подобных свечей больших в момент срабатывания стопа, то нужно выяснять у брокера как такое вышло.
avatar
Есть 2 понятия в стопе. 
1. Цена активации стопа (то есть выставленые ордера на покупку/продажу);
2. Цена покупки/продажи указанная в ордере.
В MT вроде как помню когда еще торговал Форекс понятие цена ордера стопа отсутствует и он автоматически принимает рыночную цену. 
Так что если такого пункта в ордере нету. Выкиньте MT и торгуйте на нормальных терминалах, например Transaq (там все есть) даже по времени можно ограничить выставление ордера если даже цена его коснулась. 
avatar
Может быть так и есть и может быть так и сделаю… Только эту ситуацию решу.
avatar
Ну посмотрите график Ри 19-го января на М1: в первую минуту торгов 1500 п изменение цены. Покупки по рыночной цене забрали все предложения из стакана, даже те, кторые были на 1500 п выше цены открытия дня
avatar
Вот как раз хочу заняться выяснением у брокера. И 1500 это диапозон всего дня, ну примерно. и меня не было у компьютора когда сработал стоп. И свеча большая была, но стопы для этого и нужны чтобы за минуту отреагировать и закрыть сделку с наименьшими потерями.
avatar
Здесь скорее всего Ваше непонимание как работают заявки и стоп заявки. Попытайте своего менеджера, что бы он Вам все это популярно обьяснил.
avatar
при кажущейся простоте стопами нада уметь пользоваться и досконально изучить этот вопрос
avatar
полностью поддерживаю, и еще надо понимать как эти заявки выставляются в стакан и как будут исполнятся при разных рыночных условиях.
avatar
Ну раньше проблем небыло… ну были проскальзывание я несколько пунктов и всё…
avatar
я работал в брокерской компании и у нас клиент один торговал большими лотами. При Сильных и направленных движениях у него один раз несработал стоп, вернее условие выполнено, заявка выставлена, но т.к. рынок очень сильно летел вниз его позиция не закрылась (только лимитка стояла на продажу). Нам удалось обьяснить клиенту что он в этой ситуации сам виноват когда показали запись торгов (благо мы писали видео стакана этой акции), где было видно где и каким обьемом выставлена заявка и что на рынке не было покупок что бы исполнить заявку. 
avatar
А в чём он сам виноват то? и у меня всего 10 лотов было, там и по 1500 лотов ставки есть. Но на счёт стакана я спрошу их. И значит проскальзываение в 1500 пунктов это нормально для всех брокерских фирм. Так? 
Последний раз редактировалось
avatar
нужно правильно выставлять заявки. Брокер посредник и только выводит ваши заявки на биржу, а вот исполнится она там или нет и как она будет исполнятся, это зависит от текущих рыночных условий. Брокер же не будет у вас выкупать ваши фьючерсы по той цене по который вы захотели
avatar
И брокерские фирмы как часто делают скрины(или видео) торгов и в частности стакана цен?
Последний раз редактировалось
avatar
нет. просто я сам торгую и пишу весь торговый день
avatar
А можешь подсказать программу через которую записываешь)
avatar
BBFlashBack

avatar
Коли на этом внимание заострили, еще раз прокаментирую: какой бы тип заявки в стопе не стоял: рыночная или лимитированная, в ситуации 19-го января первой минуты торгов он не спас бы. Если при достижении стоп-цены выставилась лимитка, то она бы не исполнилась, поскольку цена Ри проскочила бы мимо. Позиция бы не закрылась, шорт стоял бы открытым с отрицательной маржой, а заявка на выход из шорта так и висела бы в стакане
avatar
Тоесть мне просто не повезло? И такое будет повторяться независимо от брокерских компаний и независимо от любых стопов?
Последний раз редактировалось
avatar
То, что такого неприятного лося выхватил- это не зависимо от брокера. А везение- не везение тут не причем. Тут надо определиться с рисками и стратегией. Такое движение кому-то хорошо, для конкретно этой твоей позиции слишком рисковано. 19-го января твой риск исполнился. И будет продолжать исполнятся иногда у любого брокера. Нужно не брокера менять, а стратегию. Если торгуешь внутри дня волатильным инструментом с короткими стопами, то позицию нельзя переносить на ледующий день. 160 п для Ри- это очень короткий стоп.

Последний раз редактировалось
avatar
Раньше был вполне нормальный стоп), ну проскальзывания конечно были, но не такие огромные, а помелочи…
avatar
Недавно, видимо, торгуешь? ) Год назад не тоговал, когда утренние свечи на М1 по 2000-3000 п были, и когда планки сбивали?) Брокер не причем. 160 п- это средний размер свечи М1 на Ри сейчас. Такой стоп можно ставить только если ждешь тренда от уровня, если торговать по Герчику. На утро оставлять нельзя, сам видишь, как обидно твой стоп исполнил рынок. Еще обидно, что тоже часто бывает с короткими стопами утром: день открылся «непоняткой», первые доли секунд сняли твой стоп, а цена пошла в твою сторону. 
avatar
Да торгую 3-4 месяца) и всех подробностей не знаю. Ну на счёт «непоняток» это ещё ладно. Я просто хорошо определяю когда будет сильное движение у рынка, жаль только не знаю в какую сторону)). Просто ели бы это был пробой это было бы не так обидно…
Последний раз редактировалось
avatar
Позицию переносить можно, но только с достаточным запасом прибыли. Стоп при входе в позицию здесь ни при чем.
avatar
Что означает последняя строчка? 
«Стоп при входе в позицию здесь ни при чем.»
avatar
Щас перечитал, как же ты прав)
avatar
Я подумаю
avatar
Можете выложить скрин с трассировкой сделки? В МТ5 встроенные в позицию стоплосс и тейкпрофит срабатываются рыночными ордерами в момент пробития соответствующего уровня.
avatar
Вот к большому сожалению скрин на этой сделки я забыл сделать и очень об этом жалею…
avatar
На МТ5 нет проблем с отображением сделки… закладка «История» на правую кнопку мыши-отобразить все сделки… и выкладывайте скрин
avatar
Спасибо, как раз на днях узнал)
avatar
Та не надо уже скрин, и так все ясно. Даже сейчас если одновременно 10000 трейдеров кинут по 10 лот в покупку по рыночной цене, то последние будут исполнятся гораздо дороже первых, может и на 1000 п, может и на 5000, смотря сколько по каким ценам продаж стоит. А в 10:00 в стакане заявок гораздо меньше, чем сейчас, так что добраться до очень дорогих проще) 
avatar

Алексей, вам несколько трейдеров говорят что на самом деле случилось, может стоить все же признать что они правы? )  Стоп-цена и цена исполнения заявки это на самом деле два разных триггера.

У меня внутридневной стоп для Ri минимум 300п. Позиции бывает тоже переношу на другой день, но предварительно закрыв ее на 70% чтобы не попадать в такую ситуацию как ваша. Если же на следующий день движение идет в мою сторону, просто докупаюсь снова. 


Поищите в интернете журнал сделок который расчитывает в каждой сделке объем позиций для переноса на другой день. Я пользуюсь этим - http://www.h2t.ru/blog/strategies/6354.html

Последний раз редактировалось
avatar
Да уж понял давно…
avatar
… и поучится бы не мешало ;) меня уили начинать торговать по 1 лоту, через месяц по 2, и это на си, и тогда я уже знал о существовании трех типов заявок и их различия и назначения. А тут сделка на 200 000  без знаний и опыта
avatar
Просто первый раз с такой проблемой столкнулся… Правда и на РТС недавно перешёл, может не стоило))
Последний раз редактировалось
avatar
К любому инструменту привыкать нужно…  раньше торговал Si, все было прекрасно… решил перейти на Ri. Как только перешел, почти месяц постоянно выносило по стопу, просадка счета была почти 30% за этот месяц…  но за то увидел все нюансы, адаптировал стратегию, и потихой в плюс стал выходит…
avatar
Даже на лимон 10 лотов РТС это почти 1 млн. руб.
avatar
ГО ри сейчас 19000
avatar
ГО 19, а объем 100000 рублей, это надо понимать. Порой новички на этом серьезно обжигаются не понимая спецификации контракта, маржинального обеспечения, плеча и т.д.
avatar
Знания есть, просто опыта на РТС почти нет…
avatar
Три типа заявки- этих знаний для понимания ситуации не хватило. И не важно какой брокер и какой инструмент, не хватило понимания в типах заявок. 
avatar
А вот вопрос: а можно ли посмотреть стакан цен до торгов? Ну к примеру в 9.55? 
avatar
Посмотреть можно, но не факт что там будет за секунду до открытия.

avatar
Так и знал что ответ с подвохом будет)
avatar
Подвоха нет, учите матчасть. Брокер здесь ни причем, сделано всё по правилам. Если вы поставили стоп это не значит что он на 100% гарантирует вам реализацию риска. 100% гарантирует только опцион, но это как и любая страховка стоит денег и совершенно другая история.

avatar
«Цена» фьючерса — это цена последней сделки. До торгов последняя сделка была вчера)
avatar
Это плохо, значит ответ НЕТ. Хотя может и нет, вообщем от стакана нет толку.
Последний раз редактировалось
avatar
Столько постов и ни в одном ни слова про опционы))))
avatar
Есть, где-то вначале я написал)
avatar
Исправляю ситуацию
Ее спонсор — экспирация
Последний раз редактировалось
avatar
Думаю что я для РТС делал слишком маленькие стопы.... 
avatar
Дело не в размере стопа, а в том что при переносе позиции через ночь могут возникать ГЭП (разрыв в цене) внутри которого никто не може ничего ни купить ни продать.
avatar
Я не про ГЭП
avatar
Тогда я не понял в какое время сделка произошла?
avatar
Перенос с ночи на день, просто про ГЭП и так всё понятно. И там Гэп был, но не 1000 пунктов, а 130 вроде. Вообщем свою ошибку понял, вопрос как можно было это избежать.
avatar
Первая минутная свеча — практически ГЭП, на второй свече тебя и закрыли.
Срабатывает стоп, выставляется маркет-ордер на это всё время нужно. В любом случае твоя заявка окажется последней (по правилам биржи) после тех кто выставил раньше, возможно накануне. Т.е. первой свечой кто-то «ударил» по стакану. А тебя закрыли позже
Последний раз редактировалось
avatar
Еще раз: никакие стопы не спасли бы. Поставил бы на 500 п, то при отклонении против позиции на 500 п в стакан политела бы рыночная заявка. А в стакане в этот момент уже на 1000-1500 п дороше продаются фьючи. Результат был бы тот же. Может быть даже еще хуже, поскольку твой стоп сработал на доли секунды раньше, чтом стоп в 500 п.  
avatar
Тогда такой вопрос: можно ли от этого зашититься при нереносе позиции с ночи на день? Хотя думаю что ответ очевиден и что он нет…
Последний раз редактировалось
avatar
Защититься от такой ситуации можно только опционами. 
avatar
А спас бы или нет отложенный ордер со стопом? Ведь по сути купить контракты брокер тоже бы не успел.
Последний раз редактировалось
avatar
Не спас. Просто выставилась бы покупка по цене ниже, чем на тот момент уже торговался фьючерс. А, поскольку  покупка по лимитной заявке предполагает по цене заявки или ниже, то заявка осталась бы активной ниже текущей цены и ждала бы исполнения или снятия. Другое дело, что тебя бы не выкинуло из сделки с таким плохим результатом, и, если цена все-таки вернется (а она сегодня вернулась), то закрыла бы твою заявку в установленный тобою минус. 
avatar
Я выше написал  4 возможных действия. Сам я торгую опционами. Когда биржа запустит недельные опционы, о чем много разговоров, торговать ими интрадей или с переносом на следующий день будет комфортнее.
Последний раз редактировалось
avatar
Они будут сгорать как сухие дрова в камине.
avatar
И пусть. Зато их можно будет как короткий стоп использовать)
avatar
Такое ощущение что мной позавтракать собрались)
avatar
Пару советов по стратегии дайте)
avatar
Чувствую мне ещё много надо всего знать… Уж больно глупые ошибки.
avatar
От утренних гэпов на фьючах защищает только интрадей без переноса позиций, по Герчику, только вероятность тильта в разы возрастает особенно на такой волатильности, отсюда вывод — не хватает опыта — торгуйте только когда историческая волатильность близка к текущей. 
А стопы у вас вообще никакие — 160 пунктов годится когда дневные диапазоны по РИ 1500-2000 пунктов, при условии что он правильно поставлен (очень правильно) - на такой волатильности не стоп, а Проскальзывание на фьюче в позиции 10-100 контрактов  ---  300-500 пунктов., а размер самого стопа должен быть по стратегии (типа за уровнем, под лоем дня, за хаем дня и т.д.).
avatar
Во первых тут не про ГЭП, что все про него пишут. Во вторых я согласен что стоп  очень мелкий был, но на РТС я 2 раз торговал. И Герчика я не читал. На счёт волатильности я уже сделал выводы и такой ошибки больше не будет. И что-то уж ра РИ проскальзывания очень большие( 300-500) пунктов… На других фьючах такого небыло…
avatar
Разумеется, ведь он «тяжелый». Таких движений не может быть на легких бумагах. Скажем, сбербанк: цена в 7 раз меньше, ГО в 15 меньше, если бы он так волатильно торговался, то, вероятно, на фортсе был бы самым ликвидным)
avatar
А я ещё хотел секономить на комиссии, а тут такое....«тяжёлый» он. 
avatar
Так это как раз его преимущество: тяжелый инструмент с маленькой комиссией. Тяжелый в смысле ГО. Дело в том, что ГО определяется размахом ценовых движений. Высокое ГО определяется высокой волатильностью бумаги.
avatar
Буду знать, не знал… спасибо)
avatar
ГЭП это не только дырка в цене (разрыв) это то место в котором вы физически не можете ничего сделать. Просто на графике РИ это выглядит свечой но реально там ни купить ни продать, поэтому и ГЭП называют на рынке. Реальная свеча вторая была, на которой и закрыли стоп.
Сегодня кстати тоже самое только вниз. Вроде дырки нет, но закрыться нельзя. Посмотри ленту.
avatar
Всё это я проверю и учту на будущее. 
avatar
Буду знать. Надо надо проверить)
avatar
Алексей, я думаю прежде чем стратегию править, вам надо бы теоретических знаний набраться, начните например с понятия очередность исполнения заявок на бирже. Без понимания таких, казалось бы мелочей, могут постоянно возникать ошибки подобного рода, а это не серьёзно 
avatar
Я это знаю. Но видимо не все мелочи.
Последний раз редактировалось
avatar
Набираюсь каждый день… Но если подумать я всего 4 месяца торгую, физически я могу всё знать ли? Наверное нет.
Последний раз редактировалось
avatar
Решение проблемы простое — найдите журнал сделок Резвякова, который автоматически рассчитает Вам размер позиции, который можно перенести, исходя из тех риск-параметров, которые Вы сами заложите в систему (меняется на раз-два). Думать не надо, компьютер посчитает...
А чтобы совсем-совсем разобраться, рекомендую на семинар к Резвякову сходить.
avatar
Спасибо, посмотрю.
avatar
Завёл), надеюсь он к мт5 подходит, теперь будет всё в электронном виде, а не на бумаге.
Последний раз редактировалось
avatar
На счет МТ не скажу, но для Квика и Альфа-директа — есть две версии в открытом доступе. Есть видео также из 5 частей по ЖС, тоже полезно — посмотрите.

avatar
Из-за 1 ошибки всю систему пересмотрел ............. 
avatar
Вот ответ от «Открытия»: 

Алексей, добрый вечер! 

Прежде всего позвольте принести извинения за столь длительное ожидание ответа. 

По информации, которая у нас есть, ордер был исполнен корректно. 

Поясним. 19 января в начале торгов наблюдалось сильное движение рынка сразу после открытия, информация об этом размещена на сайте mfd.ru, при этом особенность исполнения отложенного ордера такова, что исполнение происходит по рыночной цене, т.е. по цене последней сделки. 

В случае появления дополнительных вопросов, будем рады Вам ответить. 

Хорошего дня!
avatar
Вот ответ от «Открытия»:

Алексей, добрый вечер! 

Прежде всего позвольте принести извинения за столь длительное ожидание ответа. 

По информации, которая у нас есть, ордер был исполнен корректно. 

Поясним. 19 января в начале торгов наблюдалось сильное движение рынка сразу после открытия, информация об этом размещена на сайте mfd.ru, при этом особенность исполнения отложенного ордера такова, что исполнение происходит по рыночной цене, т.е. по цене последней сделки. 

В случае появления дополнительных вопросов, будем рады Вам ответить. 

Хорошего дня!

Добавить комментарий