Ну и мои итоги 2015-ого

  • написал: az
  • 1464

Здрасьте.
Итак, в начале года у меня была цель планомерно увеличивать депозит, совершая разумные сделки. До марта это были попытки сыграть на мощном росте (якобы Газпром должен расти до 200), но в итоге роста не было и к концу первого квартала я не получил ничего — довольно хорошая прибыль была нивелирована.


В марте у меня сформировалось четкое видение своего дальнейшего пути (как избежать предыдущих ошибок и не гадать на кофейной гуще). Помню, было своего рода просветление (оно ведь бывает у всех нас, правда? ;-) Главная идея этого периода состояла в том, что трейдинг — это бизнес, а бизнес обязан приносить деньги, поэтому мои мысли и идеи — туфта, пока они не начали приносить планомерные деньги.
Странное дело, но именно с марта я каждый месяц фиксировал все увеличивающуся прибыль (в среднем около 35 тысяч при депо в 300 тысяч). Это продолжалось до июля, когда я стал замечать, что дела идут не так и нет былой уверенности.
Фишкой системы было то, что я ловил «шумовые» колебания и жестко фиксировал прибыль. Тейки стояли очень близко (допустим, 1-2 рубля по Газпрому).
Стопов как таковых не было — я выходил, если видел слом инерции цен (изменение тренда). Средняя прибыль была незначительной, но раза в 3 больше среднего убытка, а прибыльных сделок было процентов 70.
Ближе к июлю прибыльные сделки стали все более редкими, а их размер все бОльшим. В июне/июле именно за счет пары сделок мне удавалось закрыть месяц с нужным профитом. НО! Это было не то, к чему я стремился изначально — последовательным прибылям и незначительным убыткам.
С июля прошло еще несколько месяцев торговли, но результаты поражали стабильностью — топтанием на месте! Мой счет никак не мог преодолеть отметку в 500 тысяч. Да, у меня были отличные сделки, приносящие много (максимум по счету был наверное около 550 тысяч), но это длилось буквально несколько дней, после чего депозит вновь сползал к 470 тысячам.


Осенью я начал постепенно переходить с фьючерсов на акции, осознав, что я вряд ли преодолею свой максимум, а поэтому буду сползать. Этого я допустить не мог — кому приятно видеть как теряется прибыль, накопленная за месяцы.
Мое вдохновение куда-то улетучилось и было смятение относительно непонятного топтания. Попытки вернуть вдохновение приводили к неплохим сделкам (ярким вспышкам) с последующим сползанием. Было похоже на завершение бычьего тренда :-)) Это забавно.


Анализируя график своей вариационной маржи я видел в нем то же самое, что видел и в биржевых ценах — уровни, тренды и сигналы :-)
В какой-то момент, глядя на свою вариационку, я предвидел скорый разворот депозита. Мне это показалось настолько смешным и глупым, что я поразился: чем биржевой график отличается от графика моей вариационной маржи? Как по моему графику можно предвидеть то, что будет дальше со счетом, ведь неизвестно КТО именно ведет счет? Может это график вечного лузера, которому просто везет? А может быть это начало пути миллионера? Это все непредсказуемо, но намного ближе к пониманию этого вы подойдете, если начнете изучать не график моей вариационки, а МЕНЯ! (только не надо меня изучать) График сам по себе не содержит той вещи, которая его двигает (в нем нет «двигателя»).


Нелишним будет сказать то, что несмотря на прибыльные месяцы торговли, мое эмоциональное состояние далеко не всегда было стабильным. Иной раз прибыльные сделки психологически давались труднее, чем убыточные! Эйфория для меня более опасна, чем страх, так как меняет сознание и преуменьшает риски!
Совершая прибыльные сделки в марте/апреле, приносящие по 5-6 тысяч, я чувствовал себя уверенно. Быстрые сделки по 50 тысяч скорее опустошали меня, чем наполняли.


В общем, к осени я стал переходить на акции, начал присматриваться и выискивать интересные идеи.
Ближе к зиме сложилась такая картина: фьючерсный счет все сползал, тогда как акции начали постепенно приносить деньги! В конце года прибыль на ФОРТС и ММВБ сравнялась! В итоге фьючерсная прибыль с максимума в 250 тысяч сползла до 75 тысяч! Жесть! Акции с осени принесли 78 тысяч. В итоге по счету так и осталось то, что было в июле — 460-70 тысяч. Это около 55% от начального счета в 300 тысяч. Хорошо.


Но. У меня появилось много «Но» и ответов на многие вопросы (появились и другие вопросы).
Сейчас, размышляя и рассуждая, я прихожу к тому, что моя прибыльная торговля на фьючерсах была обусловлена большей частью вдохновением, удачливостью, подходящей под рынок системой и главное — случайностью! Это, конечно, не особенно радостно слышать, но это факт. Вера в то, что случайные результаты последовательны и являются исключительно нашей заслугой, думаю, грех многих. Это первый вывод.


Второй вывод связан с переходом на акции: торговля без плечей и от лонга дается легче. Диверсификация помогает.
Покупая акции, скажем, на падении, чувствуешь себя намного более защищенным, чем на фьючерсах, а потому действуешь рациональнее. Это интересно, но все эти возможности фьючерсной торговли (хотя бы плечи) только вгоняют в эмоциональные состояния (от страха до эйфории) и лишь мешают совершать нормальные сделки. Те же шортовые операции выворачивают наизнанку понятие вложения денег (как вам реклама на автобусах в Воронеже: инвестируйте в форекс с альпари). Плечи, позиции в шорт — все это инструменты дья… брокера. Фьючерсная торговля насквозь пропитана эмоциями и игрой в спекуляции. Хотел бы я отныне держаться от нее подальше.


бла-бла


Главный вывод. Знаете, что самое интересное?
Самое интересное то, что для того, чтобы совершать хорошие (прибыльные) сделки достаточно просто ждать подходящую цену, покупать по ней, а потом продавать с прибылью. Ни тебе изучать графики, ни строить каналы, ни читать новости и т.д. И неважно какие эмоции ты испытываешь при этом и что рисует график. Пересиживание убытков — настолько естественная вещь, как пережидание непогоды или плохого настроения. Балансируй портфель диверсификацией и покупкой акций при среднем уровне цен.


Просто запланируй сделку (не гонись за рынком) и смотри как она уходит в минус, а потом в плюс. И улучшить это никак нельзя, а вот ухудшить — очень легко: ищи сигнал и предсказывай переломы.


Биржевая игра с графиками настолько популярна, что уже не может работать!


skype: azagoruyko







7 комментариев

avatar
Добрый день, вот вы тут понаписали очень даже черезчур а конкретики нет, вы бы выложили скриншоты вашего депо и показали какие у вас были просадки и риски в сделке, я думаю что работали с большим риском и не системно.
avatar
  • az
  • 0
Вот график вариационки, но что в нем толку. Как видно, просадок с марта по июль практически не было, но это не помешало счету потом скатиться вниз. 

Если бы вам предоставили мои цифровые показатели по счету в июле, то вы бы были уверены, что и дальше будет по крайне мере неплохо. Но, зная мое состояние в то время, вера в коэффициенты была бы не такой сильной.




Последний раз редактировалось
avatar
А что за программу вы используете?

avatar
  • az
  • 0
В данном случае — varMargin Analysis. Часть программы PyTrader. Начал писать ее давно и постепенно развиваю. Предназначена для учета и анализа сделок.
avatar
Ну что, отличный результат — больше 50% к депозиту. Не знаю, чего еще можно желать. Мне кажется, завышенные ожидания это один из врагов трейдера. В общем, могу только поздравить!
avatar
  • Ingwar
  • 0

Согласен с Георгием. Александр, ориентируйся на величину банковских депозитов и соотноси свою прибыль с ними. В среднем по году, у тебя получилось более чем трехкратное увеличение максимального банковского депозита. Это же очень хорошо, с чем тебя и поздравляю и дарю тебе плюсы по топику…)))

avatar
  • az
  • 0
Возможно я считаю приложенные усилия слишком большими, чтобы быть довольным, например, двукратному депозиту. 
Тут скорее всего только увеличивать КПД (меньше операций, вкладывать на более длительный срок). А как еще-то? Мог бы я заработать в 10 раз, заработал бы))

Добавить комментарий