Кто кого ее.т

Всех приветсвую и поздравляю с Новым годом!!!!!
Желаю вам исполнения всех ваших желаний — !!!
Теперь к делу
Сижу значит торгую никого не трогаю — отлаживаю свою систему
И тут значит руки зачесались и сделал я + одну вкладку в терминале и набросла туда основные наши тикеры на 3-5 мин.
Отлаживаю я кстати свою систему на фьюче Сбера и миниМХ
и тут блин я понаблюдал непрерывно за изменениями графиков
обычно последние две недели у меня скрипт ловит мой паттерн на 3 минутках и 5 минутках — то есть я не сижу и не смотрю за этим выдрачиванием
заметил что все двигаются за Си — я то думал что сбер и индекс МХ относительно свободны — ан нет — СИ двинулась — все двинулись

Кто кого ее.т

тут у меня закралось нехорошее сомнение в моих изысканиях по повторяемости паттерна
и я решил просто посмотреть объемы торгов
Кто кого ее.т

СИ 110,4 мдрд + спот 107 мдрд
Ри 29,5 млдр
спот сбера 2,5 млрд + фьюч 3,6 млрд 
Предварительные выводы:
Нет смысла искать паттерны где либо кроме си и ри — их просто в связи с малым объемом торгов и следованием всех за ри и си — их просто ломает — то есть смысла торговать что-то кроме СИ и Ри???







5 комментариев

avatar
Это временная фигня, и при небольших объемах они действительно являются повадырями. Например банковский сектор рассколелировался с основными индексами еще в октябре. По мне так я вообще не пойму с чего сбер так улетел вверх. Но жду отката).
Вот картинка ради примера SBER-RTS.
avatar
кто тут наминусовал то?
avatar
по сути поста — да, психологию (а это паттерны и есть) нужно торговать на ликвидных рынках и инстурментах
avatar
Периодически на рынке возникают свои истории в каком либо инструменте, туда может перетекать ликвидность (деньги, объем торгов, спред и т.д.) или наоборот выходить оттуда. Для краткосрочного интрадея ликвидность это первоочередной фактор после волатильности (в данном контексте колебания цены инструмента, актива). На такие инструменты как CИ, РИ  чаще всех оказывают влияние на движения цены внешние факторы (в том числе манипуляции) и инструменты перестают отрабатывать паттерны, технические картинки и т.д. Похожая реакция происходит на выходе новостей, когда цена идет против техники, фундамента и устоявшихся паттернов. Для краткосрочного интрадея в этом случае предусмотрены стопы, либо рекомендация «не торговать». Для среднесрочно-долгосрочной торговли такие ситуации как правило выравниваются и возвращаются к прежнему уровню волатильности, ликвидности и т.д. В подтверждение этого, возможно вы замечали что технический анализ например больше работает на более длинных периодах, чем на коротких. Те же долгосрочные уровни (например в Сбере сопротивление 110-111)  более крепче чем краткосрочные. Это объясняется тем что динные деньги как правило большие, а короткие маленькие. Поэтому долгосрочные тренды сменяются ни сразу.
avatar
Ликвидность и волатильность — наше все:
1) РИ
2) СИ 
остальное можно не смотреть.

И поаккуратнее в выражениях, тут собрались приличные люди))

Добавить комментарий