Возможно ли управление профилем в Бычьем колл спрэде?

Возможно ли управление профилем в Бычьем колл спрэде?

Можно ли поднять планку прибыльности в спрэде при достижении ценой точки В внесением каких-то изменений в торгуемых опционах? Для увеличения горизонта прибыльности при сохраняющейся тенденции в базовом активе.

Путем введения каких-то дополнительных опционов или сменой страйка у одного из инструментов. Или просто фиксить текущий, так как плановая цель достигнута и открывать новый?
Желательно чтобы профиль стратегии сохранялся.






10 комментариев

avatar
А что значит поднять планку прибыльности? Как я понимаю у тебя был риск 6000 в точке В  есть 2200 их можно забрать закрыв позицию, а можно роллироваться снизив риск с 6000 до 3800. И можно не делать ни чего оставив риск 6000.
Последний раз редактировалось
avatar
Планкой прибыльности так назвал горизонтальную линию на синем профиле, которая начинается после точки В.
Роллировать — это полностью закрыть эти два опциона и уже с текущих взять новую пару? Получится что прирост по временной стоимости будет зафиксирован. Но выходит что новый профиль окажется в точке А. И нужно будет заново проходить рост базиса..
А нет ли каких-то вариантов с неполным закрытием спрэда? Как-то роллировать только проданный конец или наоборот — купленный?
avatar
Синяя линия это состояние позиции  на момент экспирации. Если полностью закрыть оба и создать новую опционную конструкцию тогда это не роллирование.
avatar
Как можно роллироваться и понизить риск с 6000 до 3800?
avatar
Ты строил эту позицию или просто взял картинку?
avatar
Картинка с опцион.ру
avatar
Надо построить  конструкцию на опцион ру из коллов один купить один продать. Затем попереносить точки А и Б по одной и посмотреть как будут менятся профили времянной и на экспирацию.
avatar
В принципе так и думал сделать, решил что есть какой-то общепринятый метод) Выходит пока не запустишь конструкцию и она не выйдет в профит — никак не узнать как это можно сделать…
avatar
Сказать вот здесь закрой, а там открой не может ни кто. Во первых из-за волатильности она разная в разных страйках. И из-за риска один возьмёт такой другой может взять в два раза больше и точки безубыточности будут в разных местах.Роллирование это перенос одного страйка из двух. 
avatar
Понятно. Будем пробовать. Спасибо за подсказку!

Добавить комментарий