Предсказуем ли рынок.

Детально расписывать не буду. Кому интересно читаем книгу Э. Петерс  "Фрактальный анализ финансовых рынков". В ней описывается показатель Херста на основании которого можно сделать вывод о предсказуемости рынка. Есть аналогичный показатель Индекс вариации. Интерпретируются оба показателя одинаково. Если значение около 0.5, рынок случаен. Если значение больше 0.5, рынок предсказуем. Если меньше, закономерность есть, но она слишком часто меняется. Давайте посмотрим на график Газпрома 1 час.
Предсказуем ли рынок.


Как видем значение индекса близко к 1, что говорит о предсказуемости рынка. Но остается вопрос как его предсказать. Пологаю можно попробовать нейронный сети с глубоким обучением. Но у меня пока руки до этого не дошли.
Индикатор для Метатрэйдер 5 https://www.mql5.com/ru/code/463






2 комментария

avatar
Сомнительно, что есть тут кто то, торгующий на МТ-эшке...?
avatar
В Открытии не проблема подключить МТ5. Зато можно будет исследовать рынок на предсказуемость. И вообще МТ удобней Квика.
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий