Непонятный расчет в редакторе стратегий в QUIK

  • написал: az
  • 1125

Доброго всем.
Обнаружил несоответствие работы опционных расчетов в option.ru и QUIК (меню «создать стратегию»). Подозрение вызывает именно вариант с QUIK. Просьба помочь разобраться!


Итак, продажа январского оциона put со страйком 75000 по цене 2050. Текущая цена базового актива = 81000.

Теперь я хочу узнать сколько будет приносить позиция в конце срока действия опциона при цене базового актива = 75000. Вот на картинке все показано.


Непонятный расчет в редакторе стратегий в QUIK

Что меня смущает?
По идее, к экспирации моя прибыль составит ровно полученную премию (2050), так как внутренняя и временная стоимости опциона будут равны 0. Так? Почему же QUIk нарисовал голубую вертикальную линию на 1590. То есть куда-то делись еще 460 п. Почему так? Может это какие-то комиссии или еще что-то неучтенное. 
Спасибо.







8 комментариев

avatar
Там и дельта 0,5 (не смущает?). Думаю расчёт на 21.01, но до экспирации,  которая после закрытия дня. Соответственно и есть временная стоимость ещё. Попробуйте в сценарии поставить 22.01.
avatar
  • az
  • 0
22 выбрать нельзя ;-) но по идее я правильно рассуждал?
avatar
Всё правильно, на экспирацию (синяя горизонтальная линия) вы получите в итоге премию 2050, но так как опционы маржирумые то эта премия растянется по зачислению на счёт до экспирации, а не сразу будет кредитования в день продажи.
avatar
Ого какая штука. Не знал что в Квике такая есть. Где взять? По профилю не понятно.
avatar
Только открытие даёт))) 

avatar
у меня в БКС есть на вкладке стратегии
avatar
  • az
  • 0
Ребят, такой еще вопрос: как быстро открыть опционную конструкцию, скажем, из 2-3х опционов? Вручную обычно это делают или какие-то инструменты для этого есть?
avatar
  • Vitaliy
  • 0
Ну на Glbmarket (я на этом сайте торгую) есть торговые роботы дял этого, у других брокеров не знаю как. Вообще удобно, мне нравится эта функция.

Добавить комментарий