Анализ торговой системы "Прикрытый интрадей".

Привет, всем!


Разберемся, что представляет собой торговая система «Прикрытый интрадей». Торговля по этой системе предполагает покупку стрэдла и торговлю базовым активом (фьючерсами) внутри дня для улучшения результата стрэдла к экспирации. Расчетный период – месяц. Месячная прибыль 5-10%, убыток 20%. Интересно, сколько будет прибыльных и убыточных месяцев в году?


Статистики нет. Это не проблема. Есть отработанные и проверенные методы теории вероятности. При небольшом числе торговых месяцев частота события (убыточного месяца) носит в значительной мере случайный характер и может заметно изменяться. Например, при каких-то десяти месяцах торговли возможно, что убыточных может быть только два месяца (частота будет равна 0,2); в других десяти месяцах вы вполне можете получить 8 убыточных (частота 0,8). Однако при увеличении числа торговых месяцев частота все более теряет случайный характер; случайные обстоятельства, свойственные каждому отдельному месяцу, в массе взаимно погашаются, ваша торговля становится более системной, и частота проявляет тенденцию стабилизироваться, приближаясь с незначительными колебаниями к некоторой средней, постоянной величине. Это свойство «устойчивости частот», многократно проверенное экспериментально и подтверждающееся всем опытом практической деятельности человечества, есть одна из наиболее характерных закономерностей. Математическую формулировку этой закономерности впервые дал Бернулли в своей теореме, которая представляет собой простейшую форму закона больших чисел. Бернулли доказал, что при неограниченном увеличении числа однородных независимых опытов с практической достоверностью можно утверждать, что частота события будет сколь угодно мало отличаться от его вероятности в отдельном опыте.


Итак, имеем следующие исходные данные: среднемесячный доход (10%+5%)/2=7,5%, убыток = 20%. Сделаем математическую модель системы с использованием сложных процентов. Проанализируем чувствительность equity на периоде равном году или 12 месяцев. Breakeven ≤ 3 убыточных месяца. При >3 убыточных месяцев счет за год не восстанавливается. Последовательность убыточных месяцев внутри года на результат не влияет. При 2 убыточных месяцах из 12 система дает 32% прибыли в рублях.


Посчитаем с помощью формулы Бернулли вероятности для данной схемы событий:


Сделаем допущение в пользу торговой системы. Пусть получение прибыли (p) или убытка (q) за месяц равновероятно p=0,5, q=0,5. Количество месяцев (n) = 12.


  1. Вероятность получения прибыли 32%; n=2


P12(2) = (12!/(2!10!))*0,5^2*0,5^10=0,0161132 или 1,6%

      2. Вероятность безубыточной торговли; n=3


P12(3) = (12!/(3!9!))*0,5^3*0,5^9=0,0537109375 или 5,4%

      3. Вероятность получения невосполнимого убытка.


1-P12(0)- P12(1)- P12(2)- P12(3)=0,93 или 93%

Вероятность получения прибыли в течении длительного периода по этой системе меньше математической погрешности P(p)=0,016. Вероятность убытка P(q)=0,93. Даже если со временем ваша торговля по этой системе значительно улучшится, то по закону больших чисел при увеличении количества периодов торговли вероятность прибыльных периодов будет стремиться к 0,5 или 50%. Соответственно вероятность убыточных периодов также будет стремиться к 0,5 или 50%.  


Рассчитаем математическое ожидание для этого случая:


 7,5%х0,5 — 20%х0,5 = -6,25%  


В этом случае с увеличением количества торговых месяцев ваши среднемесячные убытки будут стремиться к 6,25% от вашего депозита.


Если вам скажут, что количество ваших прибыльных месяцев по прикрытому интрадею будет гораздо больше 50% в течение ближайших нескольких лет или есть способы повысить эффективность торговли — не верьте. Это обман. Меньше может быть. Больше – нет. О равновероятности прибыли/убытков говорил и знаменитый Ларри Вильямс в Москве. Кроме того эта система имеет определенные параметры и ограничения в частности торговля фьючерсами без стопов. Рынок постоянно меняется. Рынок нестабильная и хаотичная среда. Торговых систем эффективных в течении многих лет и устойчивых к изменениям рынка просто нет.  Быть лучше существующих закономерностей – удел единиц. Но эти люди не будут использовать прикрытый интрадей.


Трейдеру для прибыльной торговли нужна торговая система, дающая ≥ 50% прибыли в соотношении прибыль/убыток и имеющая положительное математическое ожидание.


Выводы:


  1. Прикрытый интрадей – не рабочая торговая система.
  2. Не стоит тратить время и деньги на это.
  3. Возможно это лохотрон.

 


P.S. Ликбезом не занимаюсь. Пустые разговоры и теоретические споры не веду. С троллями не общаюсь.






74 комментария

avatar
мда… совсем всё плохо? а мне понравилось… конечно не граалька, но сама логика «раскачивания стреддла» позволяет идти вровень «со временем» то есть по сути получить эти опционы бесплатно, догнав тетту… думаю при опеределённых условиях её можно и обогнать немного, то есть заработать. это при толкании на месте… а при росте, как сейчас на сбере, Вам же никто не запрещал откупить проданые для стреддла фьючерсы и тупо зарабатывать на движении коллов...
в общем не хочу выступать адвокатом или прокурором, но в самой идее «раскачивания стреддла» есть много полезного для трейдинга...
так что я ЗА прикрытый интрадей… а математически можно обосновать, что на велосипеде кататься нельзя… хотя я новичок и мне лучше воздержаться от комментариев… извините…
avatar
«Итак, имеем следующие исходные данные: среднемесячный доход (10%+5%)/2=7,5%, убыток = 20%...» ©

Убыток в ПИ 20% в месяц? Да еще 3 месяца в году?))
Дальше читать не имеет смысла.
Вся статья — лишний аргумент в пользу одного из моих постулатов — математический подход к рынку обречен на провал априори. Тем более — когда люди пытаются просчитывать матметодами то, в чем попросту не разобрались)
avatar
  • Элис
  • +2
Данные по прибыли/убытку взяты с этого сайта.
avatar
Данные по П/У — грубое допущение, а не статистика. Хоть рассчет и верный, данные могут ввести в заблуждение, а проверить их можно лишь методом тестирования.

Но, отбить всю тетту, как пишет Дуванов выше, не представляется возможным для меня. Это ооочень сложно, даже роботом, торгующим без устали весь день и в жестких боковиках. Я проверял. Но робот снижает вероятный убыток с приведенных 20% (это максимальный риск на депозит, который мы сами выбираем) до 10-15% обычно. Это если с краями заморочиться. Не буду всех деталей раскрывать.
avatar
Получить 20% даже по одному месяцу в году, даже при ОТСУТСТВИИ Управления стреддлом  - вероятность будет не больше пары процентов на истории за последние лет 10)) 
Если мы берем фактор досрочной фиксации прибыли на 5-7% (как в примере), эта вероятность снижается еще в несколько РАЗ.
Но если мы берем чистый ПИ -ее нет практически ВООБЩЕ. Что уж говорить про 3 месяца в году. Максимальный расчетный риск по ПИ на месяц в 20% — это РАССЧЕТНАЯ величина, она не реализуется ПОЛНОСТЬЮ никогда вообще, при соблюдении правил. Чтоб это понять — нужно просто пройти курс и не заниматься обсуждением того, о чем слышал лишь краем уха)
Последний раз редактировалось
avatar
Если ответ про 20% мне, то я об этом и написал в целом.
avatar
Вам, но кроме последней фразы))
Я просто развернул Ваш ответ более подробно)

Кстати про «отбить всю тету».Такой задачи вообще не стоит и я постоянно обращаю на это внимание на курсе)
То, что некоторые всеравно пытаются это делать и на этом концентрироватьcя — это не более чем субъективные стремления, но не параметр торговой системы ))

Кстати, чаще всего отбить всю тету на практике получается как раз у тех, кто к этому не стремится) Парадокс рыночной психологии) Чем скромнее цель — тем комфортней торговля и как следствие выше результат, чаще — выше самой цели.Чем амбициозней цель — тем сложнее задача, больше ошибок и как сдедствие —   ухудшение результата на выходе.
Последний раз редактировалось
avatar
Вы неправильно восприняли информацию на сайте ( да и не могли воспринять поскольку мы не обсуждаем нюансы стратегии публично), Вы явно не были на самом курсе Прикрытый Интрадей и судя по всему, Вы вообще слабо представляете себе, что такое даже чистый стреддл..Чтоб просчитать лосс/доход по ПИ нужно как минимум попытаться высчитать матожидание по прибыли голого стреддла, что невозможно сделать не опираясь на фактор  волатильности опицона (которая вообще не прогнозируется) и сравнения ее с реальной волатильностью БА.
Поскольку вы пытаетесь применять теоретическую математику к живому рынку, я вам помогу сразу- При прочих равных по ЗБЧ матожидание голого неуправляемого стреддла равно безубытку (на отрезке лет в 10 )) Но опять же — это голая математика, которая к реальному рынку имеет такое же отношение, как детский рисунок самолетика к настоящему самолету, поскольку теория вероятности хороша лишь в теории, а частные случаи распределеняи убивают всю эту теорию начисто, примеров в истории предостаточно)) Поэтому математики на рынке и не  выживают… слишком верят в теоретические построения. 
Ну и самое главное — ПИ это не голый стреддл, а стреддл УПРАВЛЯЕМЫЙ, а значит  матожидание его прибыльности в отрыве от матожидания КАЖДОГО правила управления и сочетания всех нюансов, не имеет смысла вообще)

Последний раз редактировалось
avatar
  • Элис
  • 0
Комментарии господина Коровина подтверждают все, что написано в моей статье. Особенно забавляет посыл опционщика, что «математический подход к рынку обречен на провал априори». 
avatar
какой же он опционщик???? он внутри жгучий скальпер! Вы недостаточно разбираетесь в психотипах людей… :-)))) а по существу: не понял, что именно в комментариях подтверждает изложенные Вами факты? правда не понимаю…
avatar
  • Элис
  • +1
Нет в словах г-на Коровина ничего, кроме предположений и рассуждений. Математика — точная наука и требует доказательств. Докажите все о чем тут говорите. Подтвердите свои слова реальными данными, которые можно проверить и рассчетами.
avatar
Да, про 20% убытка это мимо кассы… автор темы плохо разобрался.
Нельзя адкватно оценить систему не понимая ее сути.
Последний раз редактировалось
avatar
Я бы порекомендовал автору этой статьи в начале рассчитать вероятность получения всего убытка за месяц от рассчетного (например все 20 прц от запланированного). Чтобы его получить понадобится серьезный талант :). А чтобы получить весь  убыток в течение больше двух месяцев надо быть гением как минимум. :)
Последний раз редактировалось
avatar
Если кратко суммировать, автор взял цифры 5-10% процентов прибыли при риске 20%, и ессно посчитал это типа отрицательным матожиданием. Мало того, что цифры по прибыли взяты с потолка (5-10% это расчетная цель по прибыли, а не средняя прибыль). Прибыль может быть и 100% (говорю исходя из собственного примера). Но главное, не берется в расчет вероятность реализации этой прибыли и этого риска.

Это все равно что сказать, что система, где тэйк профит 10%, а стоп лосс 11% — априори неработающая. А ничего, что при вероятности прибыльной сделки 60% эта система озолотит любого?) В общем, забавный текст. Автор, учите матчасть.
avatar
  • Элис
  • 0
Господин, Вербицкий! Любому другому даже отвечать бы не стала на подобное. Явно я задела вас за живое. Все, что написали — одни эмоции. Читайте внимательней мою статью и учите высшую математику, а особенно закон больших чисел. Тогда будем с вами говорить на одном языке. Без статистики все это воздух. Как говорил Путин, если бы у бабушки был ххх, то она была бы дедушкой. Статистику за несколько лет в студию.

P.S. Про соотношение прибыль/убыток 5-10/20 Коровин говорил своим курсантам.
Последний раз редактировалось
avatar
Какие же эмоции, кажется все изложено четко. Вероятность у 5-10/20 не равна. Что может быть проще и понятнее.
avatar
  • Элис
  • 0
Вы можете рассказывать и про 100 и про 500% прибыли, но все это ничем не подтверждено. Для этого существуют методы и инструменты математической статистики. Представтье статистику торговли, подтвержденную брокером — проанализируем и будет о чем говорить.  
avatar
Вы уже понимаете, что для своего математического «развенчания» не учли многих факторов, получив неверные выводы? Математика не прощает ошибок. А коли так, то не забывайте про презумпцию невиновности)) Если Вы считаете стратегию «лохотроном» или «обманом» и хотите об этом известить, то, пожалуй, с Вас требуются доказательства. Представленные Вами в топике абсолютно ими являться не могут, ибо ошибочны. Либо давайте другие, либо откажитесь от своих выводов, пока других нет
avatar
  • Элис
  • 0
опять одни слова и пустые разговоры. ни одного доказательства. мои доказательства в статье подтверждены рассчетами, которые основаны на проверенных математических методах. исходные данные по прибыли/убытку не однократно Коровиным подтверждались, а сейчас вдруг они стали ошибочными. давайте проверенные и подтвержденные исходные данные — пересчитаем. в чем проблема то? 
avatar
Опять же, повторюсь: Вы опровергаете, Вы и доказывайте. Для начала расчитайте вероятность того, что цена БА через месяц окажется в на том же уровне.- это максимальный риск по стреддлу. Хотя и это ничего не докажет, ибо не известно, как она туда придет. Если цена весь месяц будет колбаситься около страйка ± 1%, то правила стратегии ПИ в совокупности накидают бабла на счет столько, что стреддл окупится за неделю, а то и раньше. На круглых столах часто можно заметить, если день был боковой, у Ильи на графиках огромнейшее количество интрадейных сделок. Элис, сможете ли Вы посчитать вероятность экспирации на страйке, совокупно с вероятстями флэтовых и трендовых сессий, одновременно свероятностями отката трендовых движений- это все влияет на результат без учета человеческого фактора. Уверен, что нет. А если кто-то и сможет, то получит результат: вероятностую величину (не 20%) максимального убытка и вероятность получения этой величины. Потом следует так же посчитать вероятности для случаев, когда стреддл эксперируется не на страйке, а где-то… везде, ведь он может где угодно эксперироваться, и тогда можно уже будет приступать к расчету вероятности получения убытка и усредненно-вероятностной его величины. Это еще можно сделать, поскольку диапазон страйков для убыточного стреддла известен, только мозг и годы потеряете. А вот диапазон страйков прибыльных значительно шире и теоретически он безграничен. Если Вы привлекаете теорию вероятности, то не исключайте вероятность наступления 40 000 или 200 000 по RI, 35 000 или 120 000 по Si через месяц, и так далее. 
Это я к чему. Элис, доказательств Ваших громогласных выводов (лохотрон, обман, трата денег) у Вас нет, поэтому не занимайтесь клеветой, признайте расчеты ошибочными и откажитесь от своих выводов. Это не значит, что Вам теперь обязательно принять ПИ, оставайтесь при своем мнении, а расчеты ошибочными признайте
avatar
Результаты прошлого не гарантируют будущий результат это аксиома, тогда о какой статистике можно говорить? Тут математика не поможет, а наооборот вредит. Самое главное для любой стратегии это потенциал (т.е. высокая вероятность получения прибыли) и жесткое (100%) соблюдение риск-менеджмента.
avatar
Элис, ну хорош Вам троллить-то. Вскрики из серии «где стейтмент?» это уже пошлость, все это уже проходили 2-3 года назад) если речь идет о стейте Ильи, то смотрите на комоне
avatar
  • Элис
  • 0
Коровин публично признал манипулации счетом на комоне. Эта статистика не репрезентативна.
avatar
Не на ту, сударыня, Вы «секту» нападаете. :)
avatar
Ничего подобного. Илья ПРЕДЛАГАЕТ начинать торговать ПИ с МАКСИМАЛЬНЫМ риском 20% от счета. Сразу же 2 оговорки: этот риск может реализоваться ТОЛЬКО в случае, если среддл экспирируется РОВНО на страйке, и если не сделано НИ ОДНОЙ интрадейной сделки. А теперь, великие математики, посчитайте-ка нам вероятность того, что стреддл через месяц экспирируется ровно на страйке?
Далее, само название «прикрытый ИНТРАДЕЙ» говорит за себя: это ИНТРАДЕЙНАЯ стратегия под защитой стреддла. А значит надо интрадейть! Причем непокладая рук! Этого требуют правила стратегии! А значит, уважаемые статисты, вероятность получить убыток 20%, выполняя правила стратегии, равна (внимание!!!) 0. Да, именно НУЛЮ!!! С полной ответственностью заявляю, открывая позицию для прикрытого интрадея с определенным риском (хоть 20%, хоть 80%), НЕВОЗМОЖНО получить этот риск! Если четко следовать правилам ПИ, и вдруг наступил убыточный месяц, то убыток по ПИ будет гораздо меньше предусмотренных 20%.
Далее, прибыль 5-10%- это не прибыль стратегии, а уровень доходности, при котором Илья с Алексеем на пару фиксируют прибыль по ПИ на счетах клиентов. У меня малюсенький стреддл на декабрьском сберике на 80-ом страйке был открыт в сентябре. Запустил на него интрадейного бота. А что сейчас? Бота я давно остановил и чисто из любопытсва не разбираю позицию, которая +325% с 16 сентября дала. Поправте меня, если я ошибаюсь, но в расчетах в топике не учитывались вероятности наступления таких событий.
Уважаемая Элис! Во-первых: заниматься разоблачением- весьма не длагородное занятие. Особенно применяя слова «лохотрон» или «обман». Во-вторых, для любого математического анализа необходимо учитывать все переменные. В Вашем расчете исходных данных недостаточно, изначально они трактованы не верно, в результате весь расчет ошибочный.
Последний раз редактировалось
avatar
А зачем вы бота остановили? Если бы не останавливали, то и все 1000% получили бы или я чего-то не понимаю?
avatar
ПИ- универсальная двунаправленная стратегия. Я торгую не ПИ, однако весьма похоже. Свойства стратегии точно одинаковые: зарабатывает на росте, падении и в боковике. Рост и падение отрабатывается стреддлом, боковик интрадеем. На сберике сейчас уж точно не боковик) Стратегия предполагает останавливать интрадей при возникновении какого-либо тренда.  
avatar
А бота отключили исходя из чего и остались ли «залипшие»?  Бот на квике?
avatar
Ну как, цена вышла в прибыльную зону по синей линии стреддла, можно останавливать интрадей. Залипшие есть, но прибыль уже с учетом наклона профиля. Боты у меня заказные qpile
avatar
Судя по некоторым моментам, «Элис» очень похож на «Полковника Айвза» )
Поверхностные суждения, стандартные рыночные иллюзии, жонглирование терминологией, неумение оппонировать по существу и большое желание критиковать, не понимая сути предмета))
Вобщем, изначальный троллинг, можно не тратить время))
avatar
Уважаемые коллеги
пжл разъясните почему интрадей — это по вашему мнению сделки в боковике
почему нельзя интрадеить в движении
я понимаю по валютам — сам перехожу от сме валютных фьючей на ммвб
там да! — валюты почти что всегда флетовый инсрумент — и переход от одного 60м-240м флета в другой просиходит моментально и без откатов — хотя — если праивльно определить тф на котором живет инструмент — то откаты то же могут быть
avatar
Это вопрос авторства. Коровин так придумал, прописал правила, стратегия предполагает четкое следование этим правилам
avatar
Элис, БРАВО!!! Как только не поленились расчетами заняться?
По собственному опыту написания постов на этом ресурсе — Вы очень сильно задели «великого гуру», акадЭмика ИКа. Раз от него такое количество комментов, да с таким объемом текста, значит все в точку.

Одно настораживает — Вы зарегились 22.11.2015, пост написали 23.11.2015...???

Между тем, людям действительно знающим «вышку» и тервер в частности, торгующим много лет на реале, не составит труда понять, что верно, а что нет, где и какие допущения и поправки.

Если Вы не против опровержения «заказухи» Вашей статьи, хочу предложить проанализировать еще одну торг. систему для интрадей. Согласны — пишите в личку. Предоставлю все данные, включая стейтменты с реал. счетов.

Пока же результаты ее применения за период 18.01.12 — 04.04.13 гг.


 
«Свежак» сознательно ЗДЕСЬ не выкладываю, равно как и не называю инструмента по которому получен данный результат. А то снова завоют — П-И-А-Р-Р-Р-Р !!!.. :-)

avatar
Дмитрий, а Элис это не ваш Бот часом?)))  Прикольно))) Растете… Похоже подключены умы 10-ти математиков.))))
avatar
Нет, Евгений, часом не наш. У нас Ботов нет, а Вам в который раз рекомендую — читайте внимательно и сначала то, на что отвечаете.
avatar
Оооо, сколько у Вас злости  " .... А то снова завоют ...".

avatar
Ой, бросьте, сударыня! Какая злость? И главное на кого?
avatar
Похоже, этот топ постепенно соберет всех когда-то обиженных мной «специалистов по рынку» ))))
Уж очень они мнительные )))
avatar
А нечего людям шаблоны рвать… ))
avatar
Хахаха)) Лучше оставить их наедине  со своими иллюзиями? )) Можно конечно, но тогда у них денег никогда не будет, одни потери… потому они и злые, вот как сейчас))
avatar
Либо свои услуги во всех топах вставить пытаются))))
avatar
Для своих услуг у нас есть собственный ресурс, собственный офис, собственные ин-ты привлечения аудитории и т. д..

Кстати об услугах — мы КАЖДОМУ слушателю любое пояснение даем на СОБСТВЕННОМ РЕАЛЬНОМ счете. Поскольку считаем, что если препод не показывает своего счета, своих сделок и результатов этих сделок на реале, то автоматом возникает масса вопросов у тех же слушателей. Это к теме о преподавании, как Вы сами выразились, на «картонных» счетах.

Кроме того отмечу, что в комменте к посту Элис выражено прямое сомнение (для слабозрячих выделено жирным), а не заказуха ли это!?! С целью прояснить данный  вопрос я публично предложил Элис провести такое же исследование по другой ТС для Intraday. Поэтому в который раз встает вопрос — Вы, Евгений, читаете то, на что пытаетесь отвечать???

Отмечу, что это не первый случай, когда я делаю подобные предложения людям на Н2Т, в отношении которых возникли сомнения. Впервые я делал подобное предложение некому автору утверждавшему, будто бы он зарабатывал и выводил из Телетрейд огромные суммы. :-)… При том так же публично обязался оплатить тому человеку его временные затраты, в случае публичного предоставления доказательств его утверждений. И сумму оплаты так же указал — это к вопросу о восприятии качества постов.

Касаемо комментов «профессора» Ика — даже не сочту за труд ему отвечать.
С ним все и давно ясно.
Тем, кому ясно не совсем и не все, рекомендую посмотреть его выступление  www.youtube.com/watch?v=o8_pilWM74Y  , особенно внимательно прослушать вступительную часть и задать себе вопрос — Чему же нас учит профессор ИК?

Предположим, что пост Элис заказуха. Однако приведенный в нем расчет абсолютно верен с точки зрения прикладной математики.

Действительно ли Элис Бот или нет, станет ясно совсем скоро. Примет предложение, сделает расчет, обнародует итог (совсем не обязательно на этом ресурсе), значит умысла «опустить» ИКа нет. В противном случае все встанет на свои места автоматически.
avatar
  • Элис
  • 0
Дмитрий, я делаю то, что мне интересно. Ерундой не занимаюсь.  
avatar
           Правильно, мне вот тоже например совершенно не интересно кто, как и сколько зарабатывает, меня больше интересует собственный кошелек, который я  перед всеми, впрочем как и любой нормальный человек выворачивать не буду.
            С какой целью вы написали этот топ у меня в логике, кроме как «заказуха», не укладывается ибо если вы не проходили этот курс, у вас нет реальных исходных данных, только зарегистрировались и сразу такой серьезный топ-обвинение.
            Так что увы, вы разоблачены, вашим оправданием может быть только открытое видеообращение, сделать это не сложно: свободного времени в Онлайнчате H2t достаточно, можете подготовить презентацию и публично провести аналитическое опровержение системы «Прикрытого интрадея».
avatar
Вас, Евгений, никто даже не собирался информировать о наших заработках. В табличке указаны пункты!
Проведение анализа и открытие в его контексте сделок, сопровождение позиции на реальном счете, дает слушателю 100%-ную уверенность  в том, что препод не только говорит, но и на своем счете делает то, о чем говорит.

Ваш кошелек абсолютно без интереса. Особенно та его часть, которая пополняется за счет трейдинга. Уверен, она настолько не значительна, что Вам о ней говорить просто стыдно.

С другой стороны — импонирует манера «защищать своих». И не удивляет, что Вам не важно о чем говорит «свой», прав он или нет. Понятно, вы в одной опционной упряжке, которая очень похожа по своим св-вам на св-ва российского рынка — высокорисковость, непрогнозируемость, искусственность, бесперспективность. О чем хорошо сказано тут (ссылка взята на Н2Т, автор кажется Г. Вербицкий)… там все затянуто и нудно, но суть ухвачена точно.
ПЫС: не стоит мне напоминать, что Вы ведете обзор по торговле на амерах. Я в отличии от Вас и читаю, и в суть вникаю.
avatar
          Пост был для Элис,  но судя по тому что вы отвечаете за неё, ни у кого вопросов по поводу происхождения бота «Элис» не остаётся.
          К сожалению ваши посты провоцируют меня и пользователей H2t на конфликт и кроме рекламы вашего метода, учебного центра и беспочвенных обвинений Ильи Коровина никакой смысловой нагрузки не несут.
          За сим позвольте откланиться.

avatar
Сорри, Евгений, увидел в ответе адресованному Элис, продолжение Ваших комментов в мой адрес, тем более, что на мыло пришло оповещение: Пользователь Евгений H2t ответил на ваш комментарий в топике «Анализ торговой системы «Прикрытый интрадей».», прочитать его можно перейдя по этой ссылке.

На Н2Т пользуюсь делегированным на гл. странице ресурса правом выражать свое мнение в той форме, в которой считаю нужным, не нарушая при этом правил сайта. Ссорить кого то или ссориться с кем то даже в мыслях не было. Мнение складывается после тщательного анализа информации. И то, что Вам, ИКу, еще кому то оно не нравится — проблема ваша. Проблема потому, что я возражаю обоснованно, вы — нет. Одни пустые слова, прикрытые заслугами прежних лет и тающим авторитетом (последнее не о Вас лично).

«Свой метод» никогда здесь не описывал и никогда не стану этого делать — ресурс не того формата, здесь занимаются оп-ци-о-на-ми. Об этом упоминал неоднократно! Тем паче, что сам метод принадлежит моему шефу. Мне от него добро на детальное описание не поступало.

Тема с «профессором» ИКом давно закрыта — с ним все ясно. Если ктонить, когданить спросит моего мнения о деятельности сего «великого гуру», отвечу так же как писал здесь и обосную свое мнение не словами, но фактами.  

Откланяться конечно позволяю. Что Вам еще остается...? :-)

ПЫС: БОТ это ПРГ, Элис как видим из данных регистрации и текстам комментов — живой персонаж. Подбирайте верные термины, сударь.
avatar
Ответ принят. Вопрос о заказухе перерастает в уверенность…
avatar
Спасибо большое Вам Дмитрий за ссылку на выступление Ильи Коровина. Посмотрел с удовольствием. Побольше давайте полезного и интересного материала. Спасибо ещё раз.
avatar
Пожалуйста. Полагаю Вы поняли о чем в действительности выступление.
Кстати, «профессору» Ику огромный респект, если действительно так разрулил с брокерами. В остальном… все уже сказано.
avatar
Ну-у-у...! Я же говорил — завоют… :-)
avatar
Ну все теперь ясно) Сачала я активно комментировал, потом просто наблюдал… Не сразу понял, кто такой «профессор» ИК))) Как понял, сразу все встало на свои места) Даже далко времени, которое я потратил на комментарии в адрес провокации со стороны Элис. Особенно веселит применение инициалов в родительном падеже «ИКа». Вероятно, автору сна нет) Или действительно Илья Коровин больно на хвост наступил)
avatar
Дмитрий, а Вы интересный!
Во- первых с вашего сайта: «Мы даем исключительно прикладные и очень глубокие знания методов прогнозирования цен».  Большего количества бреда в одном предложении давно не читал. :)
Во-вторых «со своим уставом в чужой монастырь».
А в третьих спасибо вам за ссылку на выступление И.Коровина про ГО, все не было времени найти эту запись в нормальном качестве. :) 
avatar
Алексей, а Вы не менее интересный!
Во-первых — заключать сделки без анализа рынка, вот это действительно бред.
Во-вторых: в «чужом монастыре» на гл. стр. устав прописан. С моей стороны он не нарушался.
А в третьих — пожалуйста. Хотя Вам это кино смотреть без толку. Вы же утверждаете, что оно про ГО...!?! :-)


avatar
хаха)) почитал с удовольствием этот топик!) Я буду жесток, ибо троллей нужно метлой гнать!!! Они не несут никакого конструктива. Пытаясь анализировать то, в чем не удосужились разобраться, еще и подменяя понятия (анализ/троллинг как минимум) Ну вот как можно применять математику к тому, чего ты не знаешь, это же «точная» наука. Данные точными должны быть, а не взяты с ресурса — по типу «где то увидел», «кто-то говорил», еще и рекламу так вставлять хитро, прям продакт плейсмент!))) Ай ладно, такую заказуху даже обсуждать не хочется, просто блокировать аккаунты, желательно по айпи. Это бремя публичных людей — иметь хейтеров и критиков. Так что просто не нужно обращать внимания. А фокусироваться на тех, кому это действительно может быть полезно, кто заинтересован. Моя просьба к Георгию, блокируйте этих ботов, смартлабовские опухольные зачатки нужно выжигать сразу.
Последний раз редактировалось
avatar
Да, да, да, дражайший Alexander Checherin. Так их, ату, ату!
Кстати на за последние пару месяцев смартлаб и хутрейдс уже блокирнул аккаунт этого бота, опухольного зачатка, тролля. Видимо за то, что так же не нес конструктива, пытался анализировать то, в чем не удосужился разобраться, применял математику к тому, чего не знает. В общем одно слово — заказуха!  :-)  
avatar

Прочитал статью и комментарии. 
В статье автор пишет: «Статистики нет. Это не проблема.», при этом, отвечая Георгию, Элис уже говорит: «Без статистики все это воздух. Как говорил Путин,»...
Дальше можно было и не читать и мне пришли на память слова М. Жванецкого:

«В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по „Клубу кинопутешествий“, остроту мнений по хрестоматии.»© 

Сам учился у Ильи и считаю ПИ отличной стратегией, универсальной и гибкой. Всегда удивлялся тому, что Илья передаёт эти знания всем желающим. Огромный ему респект!

Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, Вам и Вашим близким в наступающем году!
Прибыльной торговли и достижения поставленных целей!

avatar
  • Элис
  • 0
Читайте внимательнее, что я пишу. Логика простая. Если нет статистики — есть теория вероятности. Кого-то не устраивает теория вероятности — давайте свою статистику для анализа. Цитата Жванецкого здесь не к месту. Я изучила «прикрытый интрадей» по материалам Коровина (видео, презентации, переписку в Skype и т.п.).

Всех с Новым Годом!
Последний раз редактировалось
avatar
Я провел анализ системы с небольшими доработками за 2015 год и продолжаю тестировать. Тетту отбивает робот по принципам обучения и небольшими изменениями, выявленными в процессе тестирования. Подробности раскрыть не могу, но результатами могу поделиться. Так как картинка не статичная, а обновляется каждый месяц, то вы можете посмотреть ее на сайте в моем профиле, на главной странице, раздел «Текущая доходность портфеля роботов инвестора». 
avatar
  • Элис
  • 0
Не нашла стэйтментов «прикрытого интрадея» на Вашем сайте.
avatar
Я не писал ничего про стейтменты. Тестирование проводилось на истории. Реальная торговля есть на комоне у Ильи, у нас скоро тоже будет там мониторинг, думаю через месяц.
avatar
  • Элис
  • 0
Про коммон Коровина уже не раз говорили. История известная. Доверия не вызывает. Будут результаты вашей торговли — посмотрим.
avatar
Элис, спасибо за труд. Мне импонируют попытки критики авторитетов. Хороший задел для развития и движения. Есть доброе правило «отвергая, предлагай!», если конечно мы хотим дискутировать конструктивно. Расскажите о рабочей по Вашему мнению торговой стратегии.
avatar
  • Элис
  • 0
Пожалуйста, Сергей! Благодарю за положительный отзыв. Подумаю об этом.
avatar
Ув. администраторы баните такие посты и авторов на сайте… от них только вред, особенно новичкам. Ведь они написаны только для новичков. В инете развелось масса гуру, желающих обучать и идет борьба за обучение новичков. Я сам прошел это будучи на комоне, пообучался у всяких продавцов граалей, а нормальных товарищей обходил.
У них все просто, начинают окучивать новичков на обучение и если вдруг кто-то скажет, что он хочет пойти обучаться например к Коровину, то ему сразу ссылку на этот пост в котором все по класике и куча формул и Ларри Вильямс и выводы. А если вдруг сомнения, то достается козырь в виде почитайте комменты там попросили стейтмент и все они сразу сдулись....  В 99% случаев новички пойдут обучаться к продавцам граалей, потеряют там деньги, но такие посты будут долго помнить и обходить норм. преподавстелей
avatar
  • Элис
  • 0
Где в этом посте или у его автора желание обучать, окучивание новичков, продажа граалей и т.п.?  Где автором нарушены Правила сообщества Н2Т и Кодекс поведения на сайте?
Последний раз редактировалось
avatar
  • Элис
  • 0
P.S. Благодарю, Александр, за высокую оценку моей статьи: 
пост в котором все по класике и куча формул и Ларри Вильямс и выводы

и за констатацию факта
почитайте комменты там попросили стейтмент и все они сразу сдулись...
Последний раз редактировалось
avatar
Основная идея Ильи проста и написана уже не в одной книге. А именно «Рынок предугадать нельзя». Да существуют паттрерны и т.п. Которые часто работают, но часто и обманывают. Я лично торговал «Прикрытый интрадей» и скажу чесно — мне понравилось. Ведь психологический комфорт дает возможность более трезво оценивать ситуацию в рынке и принимать более качественные решения. Торгуя систему Ильи я не получил ни одного месяца убытков. Хотя и супер-доходности тоже как бы небыло. Моя проблема была и есть в знании греков. Именно в них зарыта мина убытков. Которые все равно ограниченны. Именно они меня подкашивали но не убивали счет. Поэтому стратегия работает ,  Но требует опыта.
avatar
  • Элис
  • 0
Наверное Ваше мнение заслуживает внимания, однако и у Вас нет подтверждения, что прикрытый интрадей — рабочая стратегия.
Последний раз редактировалось
avatar
Да уж, спор математика и трейдера можно разрешить лишь публикацией реальной статистики торговли по данному методу.
avatar
Забавно! Я новичек, хотел сходить на ПИ к Илье. А тут такое… такая… Элис, одним словом…  Нет, ну за смелость ей конечно пять. Вот так сразу со взрослыми дядями меряться… ээээ…  интеллектом.  На мой взгляд очень высокорисковая стратегия. Но не в этом суть. Скажите, я один заметил что Элис собственноручно убила свое дитя статью?  Поясню.  Что сделала Элис? Две вещи: противопоставила свое мнение мнению Ильи, причем с некоторой аргументацией (в моем понимании это есть спор ) и аргументацию свою построила на теории вероятности (в моем понимании любые расчеты основанные на теории тоже не более чем теория). В конце статьи я вижу фразу, перечеркнувшую весь труд, цитирую: «P.S. Ликбезом не занимаюсь. Пустые разговоры и теоретические споры не веду. С троллями не общаюсь.» — конец цитаты…   Че тут каментить-то ?....
Элис, мне было бы гораздо интереснее ели бы ты в статье написала так: «Народ! Училась у Ильи, торговала три месяца, счет слила — вот стейтмент. ПИ лохотрон. » Это было бы нереально круто. А так — ни о чем…  А я как собирался идти учиться к Илье, так и пойду… Всем профита !

avatar
Коллеги, возможно, до торговли опционами нужно просто дорасти, сначала набив шишек на тех. или фундоментальном анализе. Стратегия Ильи действительно срывает все шаблоны, которым учат «гуру». И, кстати, Элис, представьте уже Ваш прибыльный вариант торговли, в двух словах. А то хаять все умеем, не разобравшись толком… У Вас получается торговать в плюс?
avatar
Я думаю, что в рынке даже если тупо торгуешь что попало и тупо риск к прибыли 1/1  и то, чтобы  получить результат 7/93 надо очень постараться.   Есть такая задачка не замысловатая, когда путем математических действий доказывают, что вес мухи равен весу слона. Я не знаю подробностей интрадей, только общую идею. Но здесь дело не в системе, а в математике. Элис как исходные данные берет максимальный — гипотетический убытк и ставнивает его с среднемесячной прибылью,  в которой уже учтены убытки.
avatar
почитал, поулыбался) у меня есть стейтмент, но вот нафиг мне не надо комуто чего то доказывать)) и так у всех я уверен) так что стейтмента вы не увидите) просто еще раз убедился в том  что теория и практика никак не связаны.)) А то что хорошо в теории не работает на практике и наоборот то, что в теории не работает, на практике вполне живучая система с хорошим профитом)) Илья Коровин Человечище! Храни его Господь за то что он делится такими ценными знаниями!  Ловите момент пока есть возможность получить эти знания. Всем удачи и профитов)

Добавить комментарий