Анализ торговой системы "Прикрытый интрадей".
- написал: Элис
- 9687
Привет, всем!
Разберемся, что представляет собой торговая система «Прикрытый интрадей». Торговля по этой системе предполагает покупку стрэдла и торговлю базовым активом (фьючерсами) внутри дня для улучшения результата стрэдла к экспирации. Расчетный период – месяц. Месячная прибыль 5-10%, убыток 20%. Интересно, сколько будет прибыльных и убыточных месяцев в году?
Статистики нет. Это не проблема. Есть отработанные и проверенные методы теории вероятности. При небольшом числе торговых месяцев частота события (убыточного месяца) носит в значительной мере случайный характер и может заметно изменяться. Например, при каких-то десяти месяцах торговли возможно, что убыточных может быть только два месяца (частота будет равна 0,2); в других десяти месяцах вы вполне можете получить 8 убыточных (частота 0,8). Однако при увеличении числа торговых месяцев частота все более теряет случайный характер; случайные обстоятельства, свойственные каждому отдельному месяцу, в массе взаимно погашаются, ваша торговля становится более системной, и частота проявляет тенденцию стабилизироваться, приближаясь с незначительными колебаниями к некоторой средней, постоянной величине. Это свойство «устойчивости частот», многократно проверенное экспериментально и подтверждающееся всем опытом практической деятельности человечества, есть одна из наиболее характерных закономерностей. Математическую формулировку этой закономерности впервые дал Бернулли в своей теореме, которая представляет собой простейшую форму закона больших чисел. Бернулли доказал, что при неограниченном увеличении числа однородных независимых опытов с практической достоверностью можно утверждать, что частота события будет сколь угодно мало отличаться от его вероятности в отдельном опыте.
Итак, имеем следующие исходные данные: среднемесячный доход (10%+5%)/2=7,5%, убыток = 20%. Сделаем математическую модель системы с использованием сложных процентов. Проанализируем чувствительность equity на периоде равном году или 12 месяцев. Breakeven ≤ 3 убыточных месяца. При >3 убыточных месяцев счет за год не восстанавливается. Последовательность убыточных месяцев внутри года на результат не влияет. При 2 убыточных месяцах из 12 система дает 32% прибыли в рублях.
Посчитаем с помощью формулы Бернулли вероятности для данной схемы событий:
Сделаем допущение в пользу торговой системы. Пусть получение прибыли (p) или убытка (q) за месяц равновероятно p=0,5, q=0,5. Количество месяцев (n) = 12.
- Вероятность получения прибыли 32%; n=2
P12(2) = (12!/(2!10!))*0,5^2*0,5^10=0,0161132 или 1,6%
2. Вероятность безубыточной торговли; n=3
P12(3) = (12!/(3!9!))*0,5^3*0,5^9=0,0537109375 или 5,4%
3. Вероятность получения невосполнимого убытка.
1-P12(0)- P12(1)- P12(2)- P12(3)=0,93 или 93%
Вероятность получения прибыли в течении длительного периода по этой системе меньше математической погрешности P(p)=0,016. Вероятность убытка P(q)=0,93. Даже если со временем ваша торговля по этой системе значительно улучшится, то по закону больших чисел при увеличении количества периодов торговли вероятность прибыльных периодов будет стремиться к 0,5 или 50%. Соответственно вероятность убыточных периодов также будет стремиться к 0,5 или 50%.
Рассчитаем математическое ожидание для этого случая:
7,5%х0,5 — 20%х0,5 = -6,25%
В этом случае с увеличением количества торговых месяцев ваши среднемесячные убытки будут стремиться к 6,25% от вашего депозита.
Если вам скажут, что количество ваших прибыльных месяцев по прикрытому интрадею будет гораздо больше 50% в течение ближайших нескольких лет или есть способы повысить эффективность торговли — не верьте. Это обман. Меньше может быть. Больше – нет. О равновероятности прибыли/убытков говорил и знаменитый Ларри Вильямс в Москве. Кроме того эта система имеет определенные параметры и ограничения в частности торговля фьючерсами без стопов. Рынок постоянно меняется. Рынок нестабильная и хаотичная среда. Торговых систем эффективных в течении многих лет и устойчивых к изменениям рынка просто нет. Быть лучше существующих закономерностей – удел единиц. Но эти люди не будут использовать прикрытый интрадей.
Трейдеру для прибыльной торговли нужна торговая система, дающая ≥ 50% прибыли в соотношении прибыль/убыток и имеющая положительное математическое ожидание.
Выводы:
- Прикрытый интрадей – не рабочая торговая система.
- Не стоит тратить время и деньги на это.
- Возможно это лохотрон.
P.S. Ликбезом не занимаюсь. Пустые разговоры и теоретические споры не веду. С троллями не общаюсь.
74 комментария
в общем не хочу выступать адвокатом или прокурором, но в самой идее «раскачивания стреддла» есть много полезного для трейдинга...
так что я ЗА прикрытый интрадей… а математически можно обосновать, что на велосипеде кататься нельзя… хотя я новичок и мне лучше воздержаться от комментариев… извините…
Убыток в ПИ 20% в месяц? Да еще 3 месяца в году?))
Дальше читать не имеет смысла.
Вся статья — лишний аргумент в пользу одного из моих постулатов — математический подход к рынку обречен на провал априори. Тем более — когда люди пытаются просчитывать матметодами то, в чем попросту не разобрались)
Но, отбить всю тетту, как пишет Дуванов выше, не представляется возможным для меня. Это ооочень сложно, даже роботом, торгующим без устали весь день и в жестких боковиках. Я проверял. Но робот снижает вероятный убыток с приведенных 20% (это максимальный риск на депозит, который мы сами выбираем) до 10-15% обычно. Это если с краями заморочиться. Не буду всех деталей раскрывать.
Если мы берем фактор досрочной фиксации прибыли на 5-7% (как в примере), эта вероятность снижается еще в несколько РАЗ.
Но если мы берем чистый ПИ -ее нет практически ВООБЩЕ. Что уж говорить про 3 месяца в году. Максимальный расчетный риск по ПИ на месяц в 20% — это РАССЧЕТНАЯ величина, она не реализуется ПОЛНОСТЬЮ никогда вообще, при соблюдении правил. Чтоб это понять — нужно просто пройти курс и не заниматься обсуждением того, о чем слышал лишь краем уха)
Я просто развернул Ваш ответ более подробно)
Кстати про «отбить всю тету».Такой задачи вообще не стоит и я постоянно обращаю на это внимание на курсе)
То, что некоторые всеравно пытаются это делать и на этом концентрироватьcя — это не более чем субъективные стремления, но не параметр торговой системы ))
Кстати, чаще всего отбить всю тету на практике получается как раз у тех, кто к этому не стремится) Парадокс рыночной психологии) Чем скромнее цель — тем комфортней торговля и как следствие выше результат, чаще — выше самой цели.Чем амбициозней цель — тем сложнее задача, больше ошибок и как сдедствие — ухудшение результата на выходе.
Поскольку вы пытаетесь применять теоретическую математику к живому рынку, я вам помогу сразу- При прочих равных по ЗБЧ матожидание голого неуправляемого стреддла равно безубытку (на отрезке лет в 10 )) Но опять же — это голая математика, которая к реальному рынку имеет такое же отношение, как детский рисунок самолетика к настоящему самолету, поскольку теория вероятности хороша лишь в теории, а частные случаи распределеняи убивают всю эту теорию начисто, примеров в истории предостаточно)) Поэтому математики на рынке и не выживают… слишком верят в теоретические построения.
Ну и самое главное — ПИ это не голый стреддл, а стреддл УПРАВЛЯЕМЫЙ, а значит матожидание его прибыльности в отрыве от матожидания КАЖДОГО правила управления и сочетания всех нюансов, не имеет смысла вообще)
Нельзя адкватно оценить систему не понимая ее сути.
Это все равно что сказать, что система, где тэйк профит 10%, а стоп лосс 11% — априори неработающая. А ничего, что при вероятности прибыльной сделки 60% эта система озолотит любого?) В общем, забавный текст. Автор, учите матчасть.
P.S. Про соотношение прибыль/убыток 5-10/20 Коровин говорил своим курсантам.
Это я к чему. Элис, доказательств Ваших громогласных выводов (лохотрон, обман, трата денег) у Вас нет, поэтому не занимайтесь клеветой, признайте расчеты ошибочными и откажитесь от своих выводов. Это не значит, что Вам теперь обязательно принять ПИ, оставайтесь при своем мнении, а расчеты ошибочными признайте
Далее, само название «прикрытый ИНТРАДЕЙ» говорит за себя: это ИНТРАДЕЙНАЯ стратегия под защитой стреддла. А значит надо интрадейть! Причем непокладая рук! Этого требуют правила стратегии! А значит, уважаемые статисты, вероятность получить убыток 20%, выполняя правила стратегии, равна (внимание!!!) 0. Да, именно НУЛЮ!!! С полной ответственностью заявляю, открывая позицию для прикрытого интрадея с определенным риском (хоть 20%, хоть 80%), НЕВОЗМОЖНО получить этот риск! Если четко следовать правилам ПИ, и вдруг наступил убыточный месяц, то убыток по ПИ будет гораздо меньше предусмотренных 20%.
Далее, прибыль 5-10%- это не прибыль стратегии, а уровень доходности, при котором Илья с Алексеем на пару фиксируют прибыль по ПИ на счетах клиентов. У меня малюсенький стреддл на декабрьском сберике на 80-ом страйке был открыт в сентябре. Запустил на него интрадейного бота. А что сейчас? Бота я давно остановил и чисто из любопытсва не разбираю позицию, которая +325% с 16 сентября дала. Поправте меня, если я ошибаюсь, но в расчетах в топике не учитывались вероятности наступления таких событий.
Уважаемая Элис! Во-первых: заниматься разоблачением- весьма не длагородное занятие. Особенно применяя слова «лохотрон» или «обман». Во-вторых, для любого математического анализа необходимо учитывать все переменные. В Вашем расчете исходных данных недостаточно, изначально они трактованы не верно, в результате весь расчет ошибочный.
Поверхностные суждения, стандартные рыночные иллюзии, жонглирование терминологией, неумение оппонировать по существу и большое желание критиковать, не понимая сути предмета))
Вобщем, изначальный троллинг, можно не тратить время))
пжл разъясните почему интрадей — это по вашему мнению сделки в боковике
почему нельзя интрадеить в движении
я понимаю по валютам — сам перехожу от сме валютных фьючей на ммвб
там да! — валюты почти что всегда флетовый инсрумент — и переход от одного 60м-240м флета в другой просиходит моментально и без откатов — хотя — если праивльно определить тф на котором живет инструмент — то откаты то же могут быть
По собственному опыту написания постов на этом ресурсе — Вы очень сильно задели «великого гуру», акадЭмика ИКа. Раз от него такое количество комментов, да с таким объемом текста, значит все в точку.
Одно настораживает — Вы зарегились 22.11.2015, пост написали 23.11.2015...???
Между тем, людям действительно знающим «вышку» и тервер в частности, торгующим много лет на реале, не составит труда понять, что верно, а что нет, где и какие допущения и поправки.
Если Вы не против опровержения «заказухи» Вашей статьи, хочу предложить проанализировать еще одну торг. систему для интрадей. Согласны — пишите в личку. Предоставлю все данные, включая стейтменты с реал. счетов.
Пока же результаты ее применения за период 18.01.12 — 04.04.13 гг.
«Свежак» сознательно ЗДЕСЬ не выкладываю, равно как и не называю инструмента по которому получен данный результат. А то снова завоют — П-И-А-Р-Р-Р-Р !!!.. :-)
Уж очень они мнительные )))
Кстати об услугах — мы КАЖДОМУ слушателю любое пояснение даем на СОБСТВЕННОМ РЕАЛЬНОМ счете. Поскольку считаем, что если препод не показывает своего счета, своих сделок и результатов этих сделок на реале, то автоматом возникает масса вопросов у тех же слушателей. Это к теме о преподавании, как Вы сами выразились, на «картонных» счетах.
Кроме того отмечу, что в комменте к посту Элис выражено прямое сомнение (для слабозрячих выделено жирным), а не заказуха ли это!?! С целью прояснить данный вопрос я публично предложил Элис провести такое же исследование по другой ТС для Intraday. Поэтому в который раз встает вопрос — Вы, Евгений, читаете то, на что пытаетесь отвечать???
Отмечу, что это не первый случай, когда я делаю подобные предложения людям на Н2Т, в отношении которых возникли сомнения. Впервые я делал подобное предложение некому автору утверждавшему, будто бы он зарабатывал и выводил из Телетрейд огромные суммы. :-)… При том так же публично обязался оплатить тому человеку его временные затраты, в случае публичного предоставления доказательств его утверждений. И сумму оплаты так же указал — это к вопросу о восприятии качества постов.
Касаемо комментов «профессора» Ика — даже не сочту за труд ему отвечать.
С ним все и давно ясно.
Тем, кому ясно не совсем и не все, рекомендую посмотреть его выступление www.youtube.com/watch?v=o8_pilWM74Y , особенно внимательно прослушать вступительную часть и задать себе вопрос — Чему же нас учит профессор ИК?
Предположим, что пост Элис заказуха. Однако приведенный в нем расчет абсолютно верен с точки зрения прикладной математики.
Действительно ли Элис Бот или нет, станет ясно совсем скоро. Примет предложение, сделает расчет, обнародует итог (совсем не обязательно на этом ресурсе), значит умысла «опустить» ИКа нет. В противном случае все встанет на свои места автоматически.
С какой целью вы написали этот топ у меня в логике, кроме как «заказуха», не укладывается ибо если вы не проходили этот курс, у вас нет реальных исходных данных, только зарегистрировались и сразу такой серьезный топ-обвинение.
Так что увы, вы разоблачены, вашим оправданием может быть только открытое видеообращение, сделать это не сложно: свободного времени в Онлайнчате H2t достаточно, можете подготовить презентацию и публично провести аналитическое опровержение системы «Прикрытого интрадея».
Проведение анализа и открытие в его контексте сделок, сопровождение позиции на реальном счете, дает слушателю 100%-ную уверенность в том, что препод не только говорит, но и на своем счете делает то, о чем говорит.
Ваш кошелек абсолютно без интереса. Особенно та его часть, которая пополняется за счет трейдинга. Уверен, она настолько не значительна, что Вам о ней говорить просто стыдно.
С другой стороны — импонирует манера «защищать своих». И не удивляет, что Вам не важно о чем говорит «свой», прав он или нет. Понятно, вы в одной опционной упряжке, которая очень похожа по своим св-вам на св-ва российского рынка — высокорисковость, непрогнозируемость, искусственность, бесперспективность. О чем хорошо сказано тут (ссылка взята на Н2Т, автор кажется Г. Вербицкий)… там все затянуто и нудно, но суть ухвачена точно.
ПЫС: не стоит мне напоминать, что Вы ведете обзор по торговле на амерах. Я в отличии от Вас и читаю, и в суть вникаю.
К сожалению ваши посты провоцируют меня и пользователей H2t на конфликт и кроме рекламы вашего метода, учебного центра и беспочвенных обвинений Ильи Коровина никакой смысловой нагрузки не несут.
За сим позвольте откланиться.
На Н2Т пользуюсь делегированным на гл. странице ресурса правом выражать свое мнение в той форме, в которой считаю нужным, не нарушая при этом правил сайта. Ссорить кого то или ссориться с кем то даже в мыслях не было. Мнение складывается после тщательного анализа информации. И то, что Вам, ИКу, еще кому то оно не нравится — проблема ваша. Проблема потому, что я возражаю обоснованно, вы — нет. Одни пустые слова, прикрытые заслугами прежних лет и тающим авторитетом (последнее не о Вас лично).
«Свой метод» никогда здесь не описывал и никогда не стану этого делать — ресурс не того формата, здесь занимаются оп-ци-о-на-ми. Об этом упоминал неоднократно! Тем паче, что сам метод принадлежит моему шефу. Мне от него добро на детальное описание не поступало.
Тема с «профессором» ИКом давно закрыта — с ним все ясно. Если ктонить, когданить спросит моего мнения о деятельности сего «великого гуру», отвечу так же как писал здесь и обосную свое мнение не словами, но фактами.
Откланяться конечно позволяю. Что Вам еще остается...? :-)
ПЫС: БОТ это ПРГ, Элис как видим из данных регистрации и текстам комментов — живой персонаж. Подбирайте верные термины, сударь.
Кстати, «профессору» Ику огромный респект, если действительно так разрулил с брокерами. В остальном… все уже сказано.
Во- первых с вашего сайта: «Мы даем исключительно прикладные и очень глубокие знания методов прогнозирования цен». Большего количества бреда в одном предложении давно не читал. :)
Во-вторых «со своим уставом в чужой монастырь».
А в третьих спасибо вам за ссылку на выступление И.Коровина про ГО, все не было времени найти эту запись в нормальном качестве. :)
Во-первых — заключать сделки без анализа рынка, вот это действительно бред.
Во-вторых: в «чужом монастыре» на гл. стр. устав прописан. С моей стороны он не нарушался.
А в третьих — пожалуйста. Хотя Вам это кино смотреть без толку. Вы же утверждаете, что оно про ГО...!?! :-)
Кстати на за последние пару месяцев смартлаб и хутрейдс уже блокирнул аккаунт этого бота, опухольного зачатка, тролля. Видимо за то, что так же не нес конструктива, пытался анализировать то, в чем не удосужился разобраться, применял математику к тому, чего не знает. В общем одно слово — заказуха! :-)
Прочитал статью и комментарии.
В статье автор пишет: «Статистики нет. Это не проблема.», при этом, отвечая Георгию, Элис уже говорит: «Без статистики все это воздух. Как говорил Путин,»...
Дальше можно было и не читать и мне пришли на память слова М. Жванецкого:
«В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по „Клубу кинопутешествий“, остроту мнений по хрестоматии.»©
Сам учился у Ильи и считаю ПИ отличной стратегией, универсальной и гибкой. Всегда удивлялся тому, что Илья передаёт эти знания всем желающим. Огромный ему респект!
Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, Вам и Вашим близким в наступающем году!
Прибыльной торговли и достижения поставленных целей!
Всех с Новым Годом!
У них все просто, начинают окучивать новичков на обучение и если вдруг кто-то скажет, что он хочет пойти обучаться например к Коровину, то ему сразу ссылку на этот пост в котором все по класике и куча формул и Ларри Вильямс и выводы. А если вдруг сомнения, то достается козырь в виде почитайте комменты там попросили стейтмент и все они сразу сдулись.... В 99% случаев новички пойдут обучаться к продавцам граалей, потеряют там деньги, но такие посты будут долго помнить и обходить норм. преподавстелей
и за констатацию факта
дитястатью? Поясню. Что сделала Элис? Две вещи: противопоставила свое мнение мнению Ильи, причем с некоторой аргументацией (в моем понимании это есть спор ) и аргументацию свою построила на теории вероятности (в моем понимании любые расчеты основанные на теории тоже не более чем теория). В конце статьи я вижу фразу, перечеркнувшую весь труд, цитирую: «P.S. Ликбезом не занимаюсь. Пустые разговоры и теоретические споры не веду. С троллями не общаюсь.» — конец цитаты… Че тут каментить-то ?....Элис, мне было бы гораздо интереснее ели бы ты в статье написала так: «Народ! Училась у Ильи, торговала три месяца, счет слила — вот стейтмент. ПИ лохотрон. » Это было бы нереально круто. А так — ни о чем… А я как собирался идти учиться к Илье, так и пойду… Всем профита !