Моя позиция с круглого стола 21/10

Прошлая экспирация была с нулевым результатом для модельного публичного портфеля. Движение вниз пошло, но немного с других уровней. Сегодня (21/10) я сделал хитрую опционную позицию, направленную вниз. Я взял не просто ближайший 85й пут по РТС, а решил при том же риске увеличить плечевую составляющую направленной вниз позиции. Я размазал риск по трем страйкам: 85, 82,5 и 80. Причем чем ближе страйк, тем большую долю риска я на него закладывал. Снизу я продал в чуть-чуть большем размере 75е путы, чем куплено путов в совокупности. «Это ведь непокрытая поза!» — скажете вы. Да, но увидев профиль вы все поймете сами). В общем итоговый риск сверху пока -8,3%, а снизу профиль уходит в минус только после… внимание… 4500 по фьючу на РТС. Не 45 000, а 4500(!).
В общем, получили следующее. Посмотрим как поведет себя рынок.
Моя позиция с круглого стола 21/10
Моя позиция с круглого стола 21/10






3 комментария

avatar
Не успел на начало трансляции, поэтому вопрос что дает это «размазывание» кроме разных плечей на контракт? Только меньшую премию, но больший потенциал при хорошем движении?
avatar
Да, именно чуть большее плечо при движении вниз по РТС, в отличии от того, если бы мы брали весь риск в центре
avatar
На мой взгляд, сильно сжатый с боков профиль, так как у нас так рынок не ходит))Такой профиль может вызвать ошибочное восприятие. Например, если движение будет по 1500-2000 пт., на таком графике его особо не увидишь.

Добавить комментарий