Косяк в отображении данных аналитика по Гамме

Пользователь моего журнала (Опционного аналитика в Excel)  нашел косяк в отображении данных по гамме. Начали разбираться — косяк в данных option.ru. Данные моего аналитика и данные по грекам квика сходятся. Косяк option.ru: в 10 раз отличаются данные по гамме на 1 опцион.

Так что имейте ввиду, кому это принципиально важно

p.s. Разобрались. Гамма берется за шаг цены. На РТС шаг 10 пп, отсюда разница






6 комментариев

avatar
и почему это косяк? я например пользуюсь OLT  там гамма  завышена а 100 раз, но это не косяк, а для удобства. Показывает на сколько дельта изменится при изменении цены на 100п,  зачем мельче? Вы смотрите индекс РТС? шаг цены фьюча 10п!!!   гамму вам показывают увеличенную в 10 раз?   а зачем мельче?  на 1п фьючерс не может измениться. Подумайте об этом, прежде чем обвинять в косяках бесплатный софт.
avatar
т.е. проблема именно в шаге?
avatar
здесь думаю да, но это лишь моё мнение. Я дал пищю к размышлению, что бы не быть столь катигоричным к софту. Значения гаммы слишком маленькие (если вы конечно не торгуете сотнями опционов) и смотреть на них без увеличения, мне например, не удобно. Я в экселе, как и вы, веду некий журнал, и там у меня гамма считается увеличенной в 100 раз, для удобства. Ну а считать гамму при изменении на 1п, совсем неразумно, если шаг цены 10п, сами посудите.
avatar
логично указывать гамму на шаг цены. В следующей версии у себя подправлю
avatar
Это что за нормирование такое, не описанное нигде? Зачем, интересно…
avatar
а может описано? кто то вообще искал?

Добавить комментарий