Есть ли жизнь после стоповой торговли с плечом на фьючерсах?

Есть, но к сожалению, лишь у 2% активных участников рынка. В эти 2% входят так называемые чемпионы. Я трезво оцениваю обстановку и не считаю себя чемпионом, по крайней мере пока. Но если проводить аналогию со спортом, то ведь не только чемпионы занимаются им. Обычные обыватели тоже занимаются физкультурой, ходят в зал, бегают трусцой, плавают в бассейне и т.п. Все они не чемпионы, они не достигают супер-целей и у них нет такой задачи. Трезвомыслящий трейдер не ставит себе задачи делать тысячи процентов годовых, ему достаточно обгонять банковский процент в 2-3 раза, иногда получается и больше.

К чему я все это? Очень многие новички, приходя в рынок, начиная торговать, видят массу информации о том как это нужно делать «правильно». Им говорят: «Ставь стоп!», «Бери тейк не меньше чем 1 к 3», «Плечи позвозяют взять прибыль быстрей, но с плечом нужно уметь работать и мы покажем как», «Большинство на рынке проигрывают». Естественно, все на это ведутся и считают что именно они будут в числе тех, кто будет зарабытывать, используя плечи, стопы. Это человеческая психология. Нифига! 98% что у тебя не получится получать прибыль таким способом, поскольку ты не чемпион! Хорошо, допустим ты угадываешь направление в 80-90% случаев. Молодец! Почему тогда результат тебя всетаки не удовлетворяет?! Да все просто! Если ты работаешь с плечами и стопами, то к моменту, когда рынок пойдет в ту сторону, которую ты спрогнозировал, ты нахватаешь серию стопов, получишь психологический дискомфорт, иногда и тильт. Движение уходит без тебя. Тебе остается только смотреть в уходящий поезд и довольствоваться тем убытком, который принесла серия стоп-лоссов.

Представь ситуацию, когда ты угадываешь направление, но тебе не нужно снайперски искать точку входа, тебе не нужно брать стоп, если рынок идет против тебя даже если потом он всетаки идет туда, куда ты и предполагал. Круто, не правда ли?! Есть такой способ — это опционы! Я могу показать просто как использовать все принципы направленной торговли, но при этом быть в ситуации когда не нужно брать серию стопов, нет необходимости впадать в тильт, грамотно использовать «как бы» плечо при ограниченном риске. Прошу не путать с фиксированным риском! Торговля со стопом это работа с неограниченным риском, но с фиксацией небольшой части убытка. Что делать если стоп не сработал?! Терять 50-100% от депозита не всем хочется?

Есть ли жить после стоповой торговли с плечом на фьючерсах?

В общем, на моем вебинаре "Опционы как альтернатива фьючерсной торговле" я показываю простыми словами, без изучения сложных «греков», «слабо-гамма положительных», «дельта-нейтральных» и других страшных новичку терминов, направленную торговлю опционами, используя те же принципы, что и во фьючерсах со стопом. Я покажу как заменить свою торговлю фьючами на аналогичную торговлю, но опционами. Каждый слушатель получит бесплатно журнал сделок для торговли опционами и мою поддержку в закрытом скайп-чате в течении 2х месяцев. Приходите, думаю будет интересно!






50 комментариев

avatar
Осталось подбить стату повыжевшим опционщикам))
avatar
Эт точно!
avatar

Алексей приветствую
Разъясните пжл селдующую ситуацию!
По идее есть следующие типы ТС:
1) дирекционная ( это против которой вы выступаете ),
2) опционная ( скажем так в зависимости от применяемых опцстратегий — она либо рыночно-нейтральная либо в какой-то степени также дирекционная, включая например продажу непокр. опицонов на товарные фьючи  );
3) арбитражные стратегии,
4) наверное можно добавить сюда некие стратегии ММ
5) и стратегии на облигации и дивидендные — связанные с получение процентных доходов


Но 3-5 я не разбираюсь вообще, в оцпионах на начальном уровне

Чем ТС опицонные менее рискованные чем ТС дирекционные

Рассмотрим стандартно риски при дирекционной торговле https://www.topsteptrader.com/learnmore#learnmore-get-funded
например возьмем их жесткие условия и предположим что они привязаны к сроку на 1 месяц
Депозит:150000 ед
Дневной лосс: 3000 ед что соотв. 2%
Недельный лосс: 3000 ед. что соотв. 2% 
Максимальная просадка: 4500 ед. что соотв. 3%
Цель по прибыли: 9000 ед. что соотв. 6%

Предлагаю посмотреть на эти условия с точки зрения например фьюча на Сбер, SR
что такое 6% в мес.? это 9000 руб, 
стоп на этом инстументе у меня 20 п.
если работать на 50% от депо то в работе 75000 руб, ГО = 1130 руб, следовотельно Кол-во фьючей = 75000 / 1130 = 65 контрактов
учитывая дневной АТР с коррекцией на длину импульса после выхода из флета/набора позиции =около 50 пунктов — а он ходит больше!!!
9000 руб прибыли / 65 контрактов = 140 руб на контракт или 140 пунктов
то есть достаточно 3 прибыльных дней по 50 пунктов ну ли серии прибыльных/убыточных 
но при дсотижении убытка в 4500 руб мы останавливаем торговлю на этот месяц!!!

Теперь про риск:
То есть в серии убыточных месяцев = 12 мес. мы потеряем 36% от депо
В практике кто как но я приступил к разработке и корректировке своей ТС после серии убытков в три месяца = 3 х 3% = 9% от депо
Это Вступление — чтбы если Вам требуется, Вы могли опираться на мои выкладки
Теперь по существу:
Довод 1: Следует заметить что наступление события — прибыль или события — убыток равновероятно — то есть какая бы ни была у нас ТС — это в каждой конкретной сделке остается 50 на 50% и какие бы мы элементы не использовали — хоть гиперсуперкластерную дельту и невременные, а например некие ценовые (рейнджовые ) бары (блюмберг+волфикс+рейтер+валютный лондонский деск+СОТ и так далее) и некий инсайд — все равно 50 на 50%
Довод 2: В серии сделок — подчеркиваю в серии, не могу сказать от скольки шт, но предположим от 10, некие элементы ТС предположу, позволят сместить вероятности для серии с 50 на 50, хоть немного в сторону трейдера -и в серии как говорит Герчик — нам достаточно быть 3 раза правым из 10!!! — вот тут как раз требуется соотношение RR хотя бы 1 к 3, желающие могут промоделировать 
Довод 3: Все равно нет гарантии что соотношение прибыльных к убытку 1 к 3, как суть соотношение стопа к тейку
Довод 4: если предположить что доводы с 1 по 3 верны то следует, что главное это РМ и Управление капиталом, и на втором месте собственно говоря ТС ( но не на десятом )

Теперь вопрос:
1) Есть ли риски в опционной торговле
2) Есть ли риски на каждый вход
3) Если есть в вопросе 2, почему вы считаете что вероятность наступления события убыток ниже чем вероятность наступления события — прибыль, если это так то пояснитена примере из расчета того что нам нужно взять 6-10% в мес., например поясните что риск наступления события — убыток не 50% а всего15% и почему
4) У вас есть план например, что при выходе цены за какие -то страйки вы будете, каким-то образом управлять позицией, докупать или продавать или ребалансировать и т.п., как суть управлять ей — почему вы считаете что встав дирекционно в шорт или лонг, я не могу упралвять позицией. Ведь выход по стопу или по тейку это тоже управление — только у меня оно случится быстро — а у вас может затянуться на 1-2 недели, вопрос также в том — а как измерить вероятность того что при управлении опц.позицией все равно не наступит событие — убыток


Последний раз редактировалось
avatar
И потом — меня всегда удвиляют что приводят довод что:
Дирекционная стратегия опасна, а опционы — нет, базируясь на желании людей иметь 100% в мес — да тут потери могут быть от 30 до 50% от депо и вроде как на этом фоне опц стратегии выглядят прилично с риском в 2% и потенциальной прибылью в 6%
Ребят так РР все равно имеет место быть вообще!!! как понятие
Проблема больших рисков = мало депо:
Если например у Вас есть 100 млн руб то доходность в год 8 % на ОФЗ очень даже не плохо = прмерно 500 тр в мес
Скажите инфляция — так инфляция в 50% в год она коснется только малой части ежемесячных доходов-расходов, например касательно продуктов питания, но не всех же расходов в мес. То есть в разных ценовых диапазонах, она инфляция разная, например недвижимость при наличии живого кэша, и например вот некая Татьяна Корянова утверждает, что в наше время при наличии живых денег недвижимость и авто правда бу можно  очень дешево купить ( это не реклама) — то есть инфляция может быть и отрицательная по многим категориям или вообще не значительная
ну напрмер при 500 тр руб в мес
у меня бензин 5000 руб в мес был станет допустим 7500 руб — почувствую? нет?
у меня детский сад был 1900 руб в мес (ходили в коммерческий в Уфе за 17500 руб в мес, теперь стали в муницпиальный 2100 руб в мес — разницы не какой ), стало 2100 — тоже более чем терпимо
если есть например какие то долгосроыне кредиты — так многи мечатют взять по тем ставкам!

5% в мес. это 79% годовых
10% в мес. с выводом половины прибыли ежемесячно, это 5% от депо в мес. и ПЛЮСОМ все равно 79% годовых плюсом в конце года!!!

Последний раз редактировалось
avatar
1) Риски есть, но не больше тех, что вы закладываете и из-за особенностей опционов вам не страшет даже технический сбой (несрабатываение стопа, проскальзывание и т.п.)
2) Из-за особенностей опционов риск закладывается тоже немного по-другому в отличие от фьючей, но по аналогии
3) При наступлении убытка во фьючах, вы вынуждены взять убыток, чтоб он не был больше, даже если цена идет потом в нашу сторону, в опционах нет
4) Да, я рассказываю механим действий при откате рынка, также действия при различных сценариях поведения рынка. И ни в одном из них вы из заранее запланированного убытка не выйдите.

Касательно торговли со стопами: если вы прекрасно себя чувствуете со стопами, то я очень рад за вас, т.к. вы один из немногих. Но когда я торговал так, то мне это доставляло дискомфорт и иногда серия стопов влекла за собой тильт. Я угадывал направление, но не мог поймать точку входа в рынок и подобные проблемы были постоянно. Таких большинство, к сожалению. Я хотел бы помочь им.
Последний раз редактировалось
avatar
А вы торгуете опционы на Бирже РТС, как там обстоят дела с опционами?

avatar
хорошо обстоят)
avatar
Алексей с каким риском можно выйти на доходность 10% в мес?
avatar
Тут нельзя сказать однозначно, можно лишь сориентировать примерно, т.к. будущего знать не может никто. Например, вы вошли в позицию и рынок полетел так сильно и вы не зафиксировались и получили больше 50% в одном месяце. В среднем это 5-10% очень ориентировочно, но риск тут немного по другому реализуется нежели чем во фьючах. В опционах, несмотря на текущий пусть даже максимальный убыток, вы все равно находитесь в позе, сохраняя вероятность выхода в положительную зону прибыли до самого конца.
avatar
"… до самого конца."
До самого конца месяца или трех.

Наверно не трехмесячных опционах выгоднее так торговать или нет?
avatar
Кому как комфортнее и удобней, кто как видит рынок и временной период исполнения своего прогноза. Об этом тоже буду рассказывать. Какие где + и -. Сам торгую в основном на месячных.
Последний раз редактировалось
avatar
"… Сам торгую в основном на месячных."
Вот это важно. Значит в этом есть приимущество.
avatar
Я не Алексей, но все же...3-10%% в каждой сделки от объема самой сделки… это классика. Выполнима на раз.
avatar
Что то не тому ответил в первый раз...
Я не Алексей, но все же...3-10%% в каждой сделки от объема самой сделки… это классика. Выполнима на раз.
avatar
Я за ТС обеими руками. А вот на счет стопов...
До апреля текущего года торговал принципиально без них, а сейчас только с ними.
Еще заметил, года 1,5 назад, что инструменты временной оценки работать почти перестали, оно и понятно. Раньше с высокой степенью точности можно было предположить что и где закончится или начнется. Сейчас эта степень снизилась, при том невероятно.
Рынок цикличен, сегодня находится в такой фазе цикла, где стоп, на мой взгляд, просто необходим, а о времени срабатывания ордера можно лишь загадывать, не прогнозировать!
Тогда получается гадание на гуще с уймой затраченных трудовременных ресурсов, массой открытыз поз, надежд зачастую не сбывшихся и пр. Вот вам и паттерн — вы вечно в рынке, вечно на острие, вечно наготове… Тильт, так кажется тут это называется?.. Это с одной стороны… С другой — безстоповая торговля требует максимального сосредоточения, внимания и постоянного мониторинга.
А так — либо остопят, либо тейк. Тем кто умеет хеджить — вообще все карты в руки. Проблем меньше, времени свободного больше. Разумеется с «включенным» риск-менеджментом, хотя об этом можно и не напоминать...


Однако это все пока,… что дальше будет — время покажет. Может быть снова можно будет забыть про стопы… каданить… и видимо не скоро…
avatar
Хорошо, тогда отбросив все за и против, просто почитайте кто и сколько потерял на сбое биржи) С опционами это чисто технически невозможно
avatar
Нет, нет, я считать не буду, зачем? Я ж не торгую на российском рынке (в виду его абсолютной не прогнозируемости… имею в виду и сбои в т. ч.), привлекать на ДУ или брокеридж мне тоже ни к чему — не аффилирован...

Торгуйте Европу, Америку, там сбоев нет… и выполнить риск пусть не 3-10%%, пусть 15% от Vсделки — ле-гэ-кэ-о… :-)
avatar

Алексей, вы предпочитаете покупать или продавать опционы?

avatar
Я предпочитаю больше покупку волы, она более комфортна и безопасна
avatar

Странно, но мне казалось, что профессионалы предпочитают не покупать, а продавать опционы.

avatar
Стратегии есть разные. Профессионализм не измеряется предпочтениями покупки или продажи волы)
avatar
Это книжное заблуждение,  которое скорее побуждает продавать. На самом деле профессиональные участники продают и покупают смещение вероятности, или так называемые неэфективности которые позволяют делать арбитраж между путами, колами разных страйков и фьючами через синтетику используя возможность низкой комиссии, близкого расположения к бирже (сервер). 
Если речь о более опытных частных трейдерах, то здесь профессионализм заключается в умении управлять риском (позицией),  а покупка это или продажа не важно, кому что больше нравиться, где себя более комфортно ощущать. 
avatar
Евгений Zio, скорее всего, такое мнение сложилось после прочтения некоторых популярных книг.
avatar
  • Алексей Шафиков Вынужден с Вами согласиться. Сам торговал со стопами очень долго более 6 лет, сейчас торгуют роботы, а я год назад  перешел на опционы  и стал замечать, что та жевероятность получения прибыли или убытка 50 на 50. Особых преимуществ даже в психологическом плане нет.
  • На мой взгляд это объясняется очень просто. В году 12 месячных опционов. И по всем по ним получить убыток такая же вероятность как и при работе со стопами.
  • Пример берем 1 лям и делаем структурный продукт, т.е. кладем его на депозит на один год. На ежемесячные проценты покупаем опцион Кол. Вероятность тог, что он сгорит или выйдет в плюс  50 на 50.
  • Так же можно поступить и с фьючем, ежемесячно покупая определенное колличество фьючей с большим стопом, вероятность в конце месяца закрыться с плюсом и убытком 50 на 50. 
Так в чем же преимущества у опционов???
avatar
В том что стоп по фьючам может сработать гораздо ниже заложенного риска и то что после фиксации стопа вы останетесь вне рынка, который может пойти в вашу сторону после этого (по закону Мерфи))))))))

PS. Торгуйте опционами и спите спокойно.
avatar
Дело в том, что по истечению срока действия опциона, который сгорел без прибыли, рынок на следующий день после экспирации тоже может пойти в нашу сторону, однако мы уже вне рынка. А кроме того не надо забывать про тетту. Если бы в опционах не было тетты то это было бы преимуществом. А так те же 50 на 50.

avatar
Не совсем, у нас в разы больше времени для реализации нашего прогноза. А тетту бояться не нужно, она не съест больше заложенного риска даже в самом худшем случае.
avatar
тетта это тот же ваш стоп на фьюче растянутый по времени, но гарантированый (ни больше и не меньше), при этом вам ни кто не мешает ролировать (по времени, по цене) ваш опцион.
avatar
Порой стопов на фьюче можно набрать значительно больше прежде чем цена пойдет в нужную сторону, в опционе этот стоп просто растянут во времени, хотя вы можете зафиксировать его в любой момент продав опцион.
avatar
+ еще даже если достишнут максимальный убыток, то есть возможность подождать еще, т.к. хуже уже не будет, а вероятность выйти в + сохраняется. Во фьючах если убыток достигнут, то необходимо фиксировать его, иначе он может быть больше
avatar
Извините но я не понял, что такое роллирование по времени?
На мой взгляд мат ожидание будет одинаковое, что при торговле фьючерсами со стопами, что при торговле опционами, при одной и той же ТС.
Для того что бы сравнить два вида торговли нужно взять историю за последние 5 лет. Цену фьючерса РТС на экспирации ежемесячных опционов, и прогнать два вида торговли:
1. Покупаем на 5 000 рублей опцион Колл, ежемесячно. 
2. Покупаем фьючерс со стопом в 5 000 рублей, ежемесячно.
Результат считаеся по цене на день экспирации, в опционном аналитике. И сразу все станет понятно. 
avatar
Ошибка тут: «Результат считаеся по цене на день экспирации, в опционном аналитике. И сразу все станет понятно». Не рынок нам должен говорить когда выйти, а мы сами решаем когда выходить. Второй момент: на какую сумму брать фьючерс, т.к. стоп в 5000 рублей будет разный по размеру, в зависимости от количества? Третий момент, испория всего лишь история и не значит что все то же самое будет происходить в будущем.
avatar
Я предложил ситемы с одинаковыми входами и одинаковыми выходами, для того что бы показать, что никакого преимущества в опционах по отношению к фьючерсу нет. ММ одинаковое.
Если мы будем решать когда нам выйти то это уже будет не механическая проверка.
Без разницы на какую сумму брать фьючей главное, чтобы риск на сделку по опциону и по фьючерсу был одинаковый.
Я историю в основу и не беру, а как раз наоборот пытаюсь доказать, что может наступить такое время когда фьючь на протяжении года будет ходить каждый месяц в диапазоне 1.5- 2 т. пунктов, в таком случае фьючерсы будут немного зарабатывать,  а опционы сгорать (тетта).
avatar
Если мы будем решать когда нам выйти то это уже будет не механическая проверка.
Проверка ради проверки? Мы торгуем ради прибыли и поэтому только наши решения и действия формируют прибыли или убытки на счете.
Без разницы на какую сумму брать фьючей главное, чтобы риск на сделку по опциону и по фьючерсу был одинаковый.
Разница колоссальная — без плеча или с максимальным плечем на фьючах.
Может наступить такое время когда фьючь на протяжении года будет ходить каждый месяц в диапазоне 1.5- 2 т. пунктов, в таком случае фьючерсы будут немного зарабатывать,  а опционы сгорать (тетта).
Это иллюзия. Во-первых, на таком рынке большинство как раз сливает из за серии стопов. Каждый раз беря стоп, вы накапливаете убыток на вашем счету, в опционах же риск изначальный заложен и больше него потерять нельзя, Т.к. нет смысла на опционах постоянно закрываться с убытком и открываться снова — вы всегда в позиции. Во-вторых, по РТС не было ни одного года, когда мы ходили в диапазоне 1500-2000 пп на протяжении года!
avatar
Алексей мы с Вами говорим о разных вещах, я Вам пытаюсь объяснить бесспорные вещи: 
1.В опционах нет преимущества для извлечения прибыли.
2.Риски одинаковые, просто в опционах они растянуты по времени.
3.Математическое ожидание, одинаковых систем, одинаково.
Если внимательно прочитаете то, что  я написал, то я говорил о том, что  в течении года ежемесячно рынок может открывааться и закрываться в диапазоне 1500-2000 п., а в этом случае, и Вам это известно лучше чем многим новичкам,  прибыли по опционам не будет. 
avatar
1. Это сугубо ваше мнение) Преимущество: не нужно брать серию убытков, чтоб потом получить прибыльную сделку, возможно перекрывающую убытки. Преимущество: не нужно бояться технических проблем (несрабатывание стоп-заявки), проскальзывания. Преимущество: можно построить такую позицию, которая будет отвечать вашему взгляду на рынок (например, скорее вверх, чем вниз), но это уже более сложные конструкции. Преимущество: использование плеча, при ограниченном риске (не фиксированном убытке, а именно ограниченном убытке). Преимущество: отсутствие необходимости снайперски искать точку входа и др.
2. Если сравнивать только величину максимального убытка, то да. Если прибавить вероятность срабатывания стопов и намного большее время для достижении позицией планового плюса, отсутствие необходимости фиксить убыток, отсутствие необходимости несколько раз входить в сделку исходя из одного и того же прогноза, как следствие, уменьшается вероятность тильта, то риски в опционах меньше гораздо.
3. Как ожидание может быть одинаковым, если есть п.2? Если рынок закрывается в в диапазоне 1500-2000 пп ежемесячно, то это ничего не значит, т.к. прибыль нужно брать тогда, когжа она устраивает. В вашем примере, мы можем сходить на 20 000 пп в прибыль и не закрыться, а закрыться на экспир в том самом диапазоне «1500-2000», не взяв 20 000. Это неверный подход, поскольку торговля должна быть изначально исключительно ради того, чтобы делать +, а не закрываться в экспир, независимо от промежуточных результатов.
Последний раз редактировалось
avatar
1.Спор затягивается.
-Я же писал один убыток как по фьючам так и по опциону, только у фьюча он ограничен 5 000 рублей, а у опциона убыток такой же только его стоимостью растянута по времени, что не дает никакого преимущества в торговле, как этого  можно не понять???? Никакой серии как у Герчика по 200 п. убытка, только один большой стоп. Тогда в чем же здесь преимущество?
-Не нужно бояться технических  проблем, за семь лет  торговли их у меня  было достаточно но они не играют решающей роли в получении прибыли, даже на роботах работающих на 5 минутках, а уж тем более на долгосроке с большим стопом.
-Прскальзование очень спорный вопрос у меня работает робот на ПИ там вообще нет проскальзования.
-Преимущества в построении сложных систем из опционов и фьючерсов нет и быть не может, вспомните Коленковича, оооочень умный дятька только в минусе, не питайте надежы на сложное, все значительно проще, на сложном только зарабатывют те кто обучают, вешая лапшу и запутывая новичков. 
-Точку входа искать не нужно, это то же не дает преимущества. Коровин то же так же думает, главное выход с прибылью.
2. Риск в опционах ровно такой же как и в фьючерсах. А все о чем Вы написали это имеет место быть, но только на результат эти вещи не влияют. Может быть на эмоции и психику. Торгуйте акциями без стопов и будет вообще шоколад, всегда в плюсе. А опционы это риск и большой.
3. Я же специально привел такой пример, что бы на равных сравнить фючерсы и опционы, а Вы мне все об одном и том же, что надо брать прибыль. Можно тогда проще поступить как я и предлагал проверить на 5 годах  со взятием прибыли и соотношением риска/доходность 1 к 3. Риск 5000 рублей доход 15 000. 
Кроме того не факт, что дойдя до 3 000 п. Вы не закроете позу по опциону, а потом цена пойдет на 20 000. Тогда в чем же преимущество?

Все одно и тоже что в опционах то и во фьючах. Нужно только  выполнять свои правила.
avatar
Математическое ожидание двух систем одинаковое бесспорно, а преимущество во времени у опционов очевидно, это именно та составляющая которую не дают фьючи и именно то чем мы торгуем)))
avatar
Ролировать по времени это купить опцион на том же страйке, с более поздним сроком исполнения, фактически при ролировании вы увеличиваете риск, но оттягиваете время его исполнения.
Т.е. например вы купили колл 100 при цене 100 заплатили премию 3, цена ушла против вас на 95, вы продали колл 100 за 1,5 и купили колл 95 за 3 тем самым увеличили риск до 4,5 но при этом вы увеличили вероятность получения прибыли, т.е. даже при быстром  возврате цены к 100 вы уже будете в прибыли.
При ролировании по времени, вы увеличиваете риск меньше, но и вероятность выхода в прибыль тоже меньше.Но есть конечно нюансы)))
Последний раз редактировалось
avatar
А почему не берете в расчет возможность строить опционные конструкции, которые, например, позволяют зарабатывать в 2 вариантах движения базового актива из 3 (вверх, вниз, на месте)? Такое можно сделать на фьючерсах?
avatar
Изначально сравнивали простую покупку фьюча и опциона, преимущества и недостатки при направленной торговле.
Последний раз редактировалось
avatar
А покупку спрэда можно считать направленной торговлей?
avatar
Ну, раз вы имеете заработок в спреде только с одной стороны, то да
avatar
Скорее диапазонной ибо дельта меняется не линейно и имеет максимальное/минимальное значение.

avatar
И да и нет, да- потому что заработаете только в определенном направлении, а не обе стороны, нет — потому что прибыль с определенного края ограничена. Главное отличие это наличие прогноза. Тут делается прогноз направленный ввех, значит направленная торговля
avatar
правильно ли я понимаю, что опционы доступны только для юрлиц?
avatar
нет. Они доступны всем, у кого открыт счет на ФОРТС у нормального брокера
avatar
получается сбер не нормальный брокер. опционы там только для юрлиц.
avatar
сбер никакой брокер. Выбирайте из Открытия, БКС и Финам. Открывашка самые оптимальные
avatar
ну вот и у него появились опционы: http://sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/marketsandservices
правда, чтобы подключить опционную площадку нужно через квик подать заявку через неторговое поручение.
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий