MXI- диковинный зверек

Вот и приступил я к практическим занятиям по освоению нового мини-фьючерса на ммвб.
Здесь продолжается любопытсво к нему отсюда http://www.h2t.ru/blog/7411.html и отсюда http://www.h2t.ru/blog/7358.html
Все опасения относительно его странного ГО и сомнительного маржинального плеча развею сразу: рисуете профиль в аналитека, а фактически берите в 10 раз меньше. Аналитик не учитывает его особенность и рисует все в 10 раз меньше: и риски, и прибыли.
Вот такой стреддл должен был получится на декабре 150+150:
MXI- диковинный зверек
Однако набрав синтетикой +50 — 25 я уже перебрал. При этом ГО всего 12500. 
Потом случилось чудо: при неизменной дельте в полтора раза выросла волотильность. 
Поскольку моя позиция оказалась больше, чем на профиле, рост волы дал прибыль 130% к ГО!!! Но я глянул графики волы пораньше и решил, что закрыть всегда успею, поэтому оставлю для того, чтобы понаблюдать за дельтой.






2 комментария

avatar
да уж. интересный «зверёк». вега на опционах гуляет так, что никакая дельта не вырулит, а крыться не в кого (по мотивам Вашего поста решил глянуть декабрьские опционы — так там как то не весело совсем)
какие сейчас результаты? когда ТЦ упала в 2 раза?
Последний раз редактировалось
avatar
Ситуация более чем забавная))) Временная стоимость отразилась зеркально относительно нуля по сравнению с графиком поста) Самое вребя набирать еще)
Однако вчера стакан интереснее был
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий