Вопрос на экспирацию?

Сейчас ближний пут RI в деньгах можно купить по 1700пкт х 13,43008 = 2283,36руб/контракт.
А шорт фьючерса при споте 80000 дает 3357,7руб/контракт.
При споте перед закрытием основной сессии 80800 игра теряет свои «свечи»)

Или после экспиры ничего не улыбнется — поставка БА или его денежного эквивалента и я заблуждаюсь с этой хитростью))

Вопрос на экспирацию?






10 комментариев

avatar
сложно написали) думаю что никто не понял, в чем вопрос
avatar
Это арбитраж такой?
avatar
Точно не знаю как называется. Идея была связана с выходом опциона в деньгах на экспирацию. Когда до экспирации самого фьючерса еще далеко, то понятно — будет его поставка. Вопрос заключался в том, что будет поставляться у опциона в деньгах при одновременной экспирацией с фьючерсом(истечением его контракта) — разница в деньгах, образующаяся между ценой страйка опциона и котировкой фьючерса или будет поставлен следующий по дате фьючерс? Или еще какой вариант.
На момент этой экспирации колы фьюча РТС в деньгах были дешевле, чем разница по фьючу и страйку в случае поставки и можно было бы на этом теоретически заработать. Всю кухню связанную с опционами не знаю — отсюда и этот вопрос к аудитории.
avatar
Если одновременно экспирируется фьючерс и опцион, то на счет просто зачисляется вариационная маржа.
avatar
Тогда понятно. Спасибо.
avatar
Георгий подскажите — во сколько выходят данные по ставке ФРС?
avatar
В 21.00 или чуть позже, насколько я знаю.
avatar
Спасибо!
avatar
Не в тему, но как рынок замер))
avatar
Теперь коррекцию какую-то делать будем)

Добавить комментарий