Ваше программное обеспечение работает достаточно быстро?

Какой протокол шлюзового подключения выбрать при работе с Московской биржей?
Вы уверены, что Ваше программное обеспечение работает достаточно быстро?

При создании алгоритмических стратегий разработчикам всегда приходится искать баланс между несколькими параметрами:
— Скорость торговли: скорость выставления заявки, скорость получения ответа от биржи, скорость обработки самим роботом
— Универсальность и адаптивность робота для работы с новыми рынками, финансовыми инструментами, вариантами алгоритмов
— Скорость разработки и внесение существенных изменений

Компания «Викинг» впервые среди разработчиков HFT-систем проводит бета-тестирование программного обеспечения.
Наша команда нацелена на достижение высоких результатов в обработке информации.
Скорость выставления заявок является для нас важным параметром успешности алгоритма.

Предлагаем вам поучаствовать в исследовании вашего программного обеспечения на скорость при помощи простейшего алгоритма:
Используется один инструмент в стратегии
Следим за ним и по нему выставляемся.
Условие выставления:
Если остаток от деления цены «бида» на десять равен 0 (bid % 10 == 0) и последняя цена (имеется в виду цена лучшего спроса (best bid)) выставления не равна новой, то кидаем заявку на покупку по инструменту.
Выставляем цену заявки (с отступом на n minstepov дальше объемом m), по которой она точно не сведется в сделку.
После прихода подтверждения о выставлении заявка снимается.
Тестирование проводим в течении одного часа.
Для удобства сравнения к заявкам нужно выставить комментарий формата
«A»+toString(best_bid_price)+«x»+toString(best_bid_amount)
Должно получиться что-то вроде: А67210x2

Каждый раз, когда выполняется условие, то выставляется заявка
Если запустить тестовый алгоритм на час, то будет около 500 заявок.
Создается Таблица: в одной колонке номера заявок, во второй комментарий в нашем формате и в третьей время.
Далее строится график разности и приращения разности заявок.

Обмениваемся файл-эксель с результатами info@fkviking.ru
Строим:
1. График разности номеров заявок.
2. График приращения разности.
Сравниваем номера заявок. У кого меньше, тот и победил!

Основной целью соревнования является демонстрация возможностей, которые доступны при торговле инструментами фондового, срочного и валютного рынков. При грамотной настройке сервера и программного обеспечения можно получить минимальные задержки обработки торговых сигналов и их исполнения.

Компания «Викинг» готова вести открытую публикацию на сайте: www.facebook.com/fkviking/ номеров заявок и результатов участников исследования. Это позволит наблюдать за возможностями вашего ПО, которое дает быстрый доступ к бирже.

Наша цель — помочь участникам ориентироваться в новейших разработках и аналогах ПО конкурентов.

(Каменский Владислав, Финансовая компания «Викинг» fkviking.ru/ )






0 комментариев

Добавить комментарий