Как Иван-дурак в рынок ходил-2

Итак, продолжу свою печальную повесть. Почему печальную? Потому что народу больше нравятся истории успеха и это правильно. Люди подсознательно стремятся к лучшей жизни и их привлекают здоровье и успех, а не болезни и проблемы. Усталый путник предпочтёт остановиться для отдыха в тени цветущего раскидистого дерева, а не под засохшей корягой, не дающей тени и прохлады. Когда на семинаре добрый дядя показывает на графике большую свечу и говорит, что он сделал на ней машину, нам это жутко нравится. И мы даже не задумываемся, что колесо или болт в колесе этой машины оплачен из нашего кармана или кармана такого же восторженного недоумка-трейдера. Мы надеемся, что изучим свечной анализ, ещё кой-какие секреты и завтра будем на машине не хуже.

Да что там на машине — на личном самолёте как у Джорджа Клуни. Но проза жизни берёт своё и вот мы уже изучаем не свечной анализ, а медицинский. Свечи же изучаем не японские, а ректальные и вагинальные по инструкции на упаковке и соображаем, каким концом их инвестировать и в какое место. При этом обнаруживаем, что и здесь женщины нас обошли (мало того, что вытесняют из бизнеса, из-за руля автомобиля, из пивных баров и стриптиз-клубов), они могут инвестировать свечи в два места, а мы только в одно. Т.е. с диверсификацией у нас хуже.

Это всё, что я хотел сказать о таком замечательном элементе технического анализа, как свечи. «В чём сила, брат?» — периодически спрашивал в фильме один хулиган. А сила в правде, какой бы горькой она ни была. Так вот, брокерские конторы и биржи – это организаторы боёв, а трейдеры – гладиаторы. И брокерской конторе по фигу убьют вас или нет, за зрелище уплачено и они своё получат при любом раскладе (комиссия от сделок). Вот уж кто хорошо устроился! Чем больше гладиаторов, тем толше мошна и нужно постоянно вербовать новое мясо вместо убитых и покалеченных.

Поэтому целая индустрия – семинары, истории успеха, конкурсы ЛЧИ и прочая лабуда Так мало того, что у вас отнимут деньги на рынке, вы ещё должны заплатить за семинар, где вас научат, как с деньгами расстаться, припудрив это «специальными» знаниями, типа технического анализа. (Ещё немного и Финам или ещё какой брокер наймут киллера по мою душу. Самое обидное будет, если наймут за мои же комиссионные). Вы когда-нибудь были у астролога или гадалки? Обязательными атрибутами, чтобы произвести впечатление на лохов, является соответствующее оформление помещения: полумрак, светящиеся шары или свечи, курящиеся благовония, кресты, кости, шкуры, странные звуки и предметы и т.п.

Потому что как-то неприлично просто так забрать деньги ни за что ни про что – это же грабёж. А когда под музыку, да при свечах, да под бормотание под нос какой-нибудь ахинеи – совсем другое дело. Это услуга. Внимание! Сейчас самое ужасное – я буду покушаться на святая святых. О горе мне! Технический анализ – это та же астрология. Спросите почему? Вы скажете — он же работает. Я считаю, что он не работает и не может работать в принципе. Если есть исключение из правила, то это уже не правило. Как бы вы отнеслись к такому правилу: «две параллельные прямые никогда не пересекаются, но иногда кое-где могут пересечься ненадолго»?

Правила технического анализа толкуются всеми по-разному и чья возьмёт верх никто не знает. Одни от уровня поддержки начинают накапливать позиции, исходя из того, что цена вроде закрепилась и находится выше уже больше трёх дней, а другие ждут, когда соберётся побольше близких стопов, (они тоже знают правила теханализа) чтобы «продавить» цену вниз, заведомо поставив ордера на покупку пониже. Какие же это правила, когда исход неясен никогда? Даже когда рисуется классическая фигура и большинство её трактует одинаково, для меньшинства, у которого больше денег (правило Паретто), открываются возможности взять хороший куш, сломав ожидания толпы. И так на каждом шагу. Мы постоянно играем в случайности.

Или ещё одна басня, про стопы. Варианты: «Не поставил стоп – так что же ты хочешь?». «Поставил? Так что ж так далеко, лопух?» «Ставил близко, но он сработал сорок раз и ты без денег? Так что ж так близко, бестолочь? Можно одинаково успешно обнулить счёт как за раз, так и медленно, на близких или дальних стопах. Это кто как любит: или сразу пулю в голову или сначала отрубим одну руку, потом другую, потом ногу… Иногда в изучении теханализа отдельные личности так глубоко сосредотачиваются на каких-то надуманных элементах, что за лесом не видят деревьев.

Так индеец на вершине горы уже увидел точку на горизонте и распознал в ней врага, а вы, елозя носом по часовому графику, анализируя его так и этак, выполняя над ним сложные логарифмические действия и рисуя массу линий, просмотрели беду гораздо большего масштаба. Сильное углубление в дебри теханализа формирует узость мышления и ограниченность. Что бы мы ни кукарекали о фундаментальной недооценке нашего рынка и сигналах теханализа, пока западное бабло не вернётся на наш рынок, никакого роста мы не дождёмся.

А когда деньги вернутся никто не знает, но если вернутся, то уж мы как-нибудь обойдёмся без теханализа. Почему человек, свалившись с крыши и оставшись жив, всю оставшуюся жизнь боится высоты, а трейдер, слив деньги, приносит их на рынок вновь и вновь? Я считаю это надежда отыграться и хотя бы вернуть потерянное, но главное это то, что ему реально дали подержать деньги в руках (на счету). «Я же выигрывал, значит, выиграю и ещё!» — думает наивный глупыш. Так же дают выиграть напёрсточники и игроки в карты, чтобы втянуть человека в игру и раздеть до трусов.

На бирже это происходит автоматически – быстрота осуществления сделки, наглядное движение счёта. Ярким примером является скальпинг, где деньги гоняются туда-сюда на радость брокеру. При этом результатом является не то, что ты выиграл за день или месяц, а то, что ты имеешь стабильно и на длительном промежутке времени. Люди (за исключением единиц) в лучшем случае годами болтаются около нуля – то чуть в плюсе, то чуть в минусе. То есть результат такой же, как у людей кто этой ерундой не занимается вообще, а живёт полноценной жизнью. В скальпинге долго не выдерживают – это дикое напряжение и тот же тюремный срок только за экраном монитора.

Хоть говорят, что биржа – не казино, но как близки эти понятия. Не зря Нидерхоффер в своей книге много времени уделял теории игр. Что говорить о теханализе, когда фундаментальная оценка предприятия, на которой мы строим более долгосрочный прогноз, зависит от многих переменных и может измениться в короткий срок на прямо противоположную. Это крупная авария (Саяно-Шушенская ГЭС, Распадская…), рыночная конъюнктура (где теперь «Полароид» ), политические риски («Юкос»), война, бестолковый менеджмент. Сам работаю в компании и поражаюсь бестолочам, которые нами руководят. И вложившись, в надежде на скорый рост, можно застрять на годы, десятилетия…

Если вы подумали, что я всё это время отговаривал вас от занятий биржевой торговлей, то это не так. Я предостерегал от опрометчивых действий, призывал к осторожности и показывал роль случайности в нашем деле. Я среди вас, друзья мои, и бросать трейдинг пока не собираюсь! За время занятий этим делом я не хватал звёзд с неба, но и счёта не сливал. Ошибки у меня были в основном технического толка. И хотя я глубоко убеждён, что все мы придурки и могли бы найти более понятный и прибыльный бизнес, утешает меня, что мы не одиноки и в нашей когорте были замечены глубоко мною уважаемые люди.

Например, такой знаток человеческих душ, как Достоевский Фёдор Михайлович, след своей страсти оставивший в повести «Игроки», которую рекомендую всем прочесть. Я бывал в Германии в Баден-Бадене, где до сих пор сохранилось здание, где он играл, а рядом, в скверике неподалёку, установлен бюст Ивану Сергеевичу Тургеневу, который тоже видно любил не только с ружьишком за плечами побродить… А Гоголь, с его одноименной пьесой «Игроки», по которой снят молодым Чухраем замечательный фильм «Русская игра» с Маковецким, Гармашем и Мерзликиным в главных ролях…Я уж не говорю о зарубежных классиках – Бальзак, Золя и др., книги которых на эту тематику не потеряли сегодня актуальности ничуть. Уж эти люди что-то понимали в жизни. Что же их побуждало к игре? Я думаю, ещё одна причина – это азарт, уход от повседневного однообразия и скуки, необходимость переживать острые ощущения, стимулирование этакого тонуса, интереса к жизни.

Как сказал Киплинг: «Что возбуждает сильнее вина? Лошади, женщины, власть и война!». Я бы ещё добавил – игра. Что побуждает лично меня – не классика, а обычное чмо? Во-первых, это обо мне сказал классик матерного жанра (женщины, закройте глаза): «Судьбою был он небалуем И так о нём сказал бы я Судьба его снабдила …ем Не дав, впридачу, ни…я». Только в отличие от героя этого стиха, у меня не было и того (восьмивершкового).

Так что терять мне, как пролетарию, кроме цепей, нечего. Я сколотил какие-то бабки, работая на предприятии на всяких засранцев и жополизов. Если я потеряю их часть, жизнь моя существенно не изменится. Я не стану хуже есть или жёстче спать. В крайнем случае спать будет не с кем и на отдых выеду не три раза, а раз в год. Но если мне повезёт, то в расставленные мной капканы попадёт крупная дичь и уровень моей жизнь поднимется на новую недостижимую для меня сейчас ступень. Так почему бы не попробовать, правильно оценив риски? Надежда не только юношей питает. А если ещё добавить Веру и Любовь («люби то, что делаешь, делай то, что любишь»), то жизнь наполнится красками и смыслом.






18 комментариев

avatar
Стих, про судьбу, понравился… По тексту — присоединяюсь к каждому слову. ИМХО Чтобы не «обрывало шифер» и не накатывала волна депресии после очередного слитого % от счета, важно иметь еще какие-то «личные раздражители нервной системы», это может быть спорт, творчество, личный бизнес, семья и т.д. Нужно легче относиться к торговле, она не должна становиться смыслом жизни, частью — да, после семьи, себя, основной работы (в идеале своего бизнеса)…
avatar
  • Sitaris
  • 0
У меня проблема в том, что если я торгую небольшими суммами, то меня не напрягает, когда я «высиживаю» позицию и рынок идёт против меня. Но и прибыли большой не приносит. Большие же позиции, на которых реально можно заработать — напрягают. Жадный я.Нервничаю, потею.
В «Аксиомах биржевого спекулянта» — один из принципов о том, что нужно уметь делать ставки. Ведь время тратишь одно и тоже, готовясь к входу — и 10 лотами и ста.
avatar
как всегда, отличный текст) не согласен насчет технического анализа
просто мало кто понимает его смысл
а смысл очень простой — это визуальное отражение психологии тех, кто сидит по ту сторону экрана

эта психология не имеет четких правил, потому что она диктуется ситуацией, но общие законы есть, описанные еще сто лет назад
и главная прелесть — это будет работать так же хорошо, как и тогда

не работает тех анализ, когда его пытаются использовать там, где не нужно, например на длинных таймфреймах и низколиквидных инструментах
avatar
  • Sitaris
  • 0
Спасибо, Георгий! Всегда с удовольствием читаю твои материалы и смотрю интервью. Теханализ я сам использую, а сказать хотел о том, что его знание не спасает от потерь и никогда ничего не гарантирует.Всегда это ставка с неким запасом матожидания, исхода которой никто не знает и мы можем только страховаться стопами.
avatar
Вопрос: Как заработать там, где многое решает удача? ) Ответ: Не ждать от рынка НИЧЕГО, входить в сделку с отношением «скорей всего выбъет по стопу, да и плевать, ведь это небольшая плата за ошибку» Сам вхожу чаще 1/3 — 1/2 от счета с очень быстрой докупкой (после прохода, примерно, 1% от счета в мою сторону), риск потери не превышает 1-1,5%, выход по скользящему стопу, поэтому жестко цели не ставлю, чаще получается брать от 15%, реже 50-100%.
Насчет ТА, как можно ему доверять, когда некие события в мире способны изменить всю картину до наоборот и надолго. Кто-то сказал: «Смотрите за тем что рынок делает СЕЙЧАС, а не вчера или завтра...» Никто не знает будущего, может это даже к лучшему ;) Так интересней, веселей!
avatar
  • Sitaris
  • 0
А на каких интервалах торгуешь и каким счётом? Я больше сейчас фьючерсами спекулирую внутри дня, редко переношу позиции на день-два. Счёт на РТС небольшой — 100 тыс., т.к. никак не научусь удерживать прибыль.Шлифую стратегию. На ММВБ акции сильных компаний скупаю на проливах.Здесь счёт несколько миллионов. Страшилки нынешние меня не пугают. Вспоминаю слова Элдера:«Когда информационный фон оптимистичный и все веселятся — акции очень дороги, когда фон ни к чёрту и все писаются — акции дёшевы». Так что вам важнее — внешний фон или цена? Застал 2008 год и сопоставляю ситуацию. Она другая и цен 2008 года может не быть, т.к. другая совсем ситуация с ликвидностью. Всё конечно может быть, будущего, как ты сказал, никто не знает. Например, война где-нибудь, в мире неспокойно.
avatar
вход на 5М, стараюсь держать 2-3 дня (если рынок позволяет), счет до 100 тр, последнее время нулевая, а временами, и негативная динамика по счету, нет движений интересных, трендовых, чтобы подержать пару дней, хотя-бы
avatar
Согласен с Георгием что не работает тех анализ, когда его пытаются использовать там, где не нужно, например на длинных таймфреймах и низколиквидных инструментахЯ например для себя обнаружил такую вещь что на длинных таймфреймах, от дневного и выше, очень хорошо работает психологический анализ, я определяю в какой зоне наибольшее колличество спекулянтов будет принимать решение о покупки, продаже или закрытие позиции и куда в данный момент направленна линия наименьшего сопротивления. А уже на том таймфрейме где я жду точку входа(у меня 5мин) эффективнее всего определять зоны расположения лимитных и стоп-ордеров т.е. чисто техническое определение таких зон, но опять же определяю все визуально без каких либо методов тех.анализа.
avatar
при правильной состыковке психологического анализа и определения технических зон получается очень мошьный инструмент анализа рынка
avatar
  • Sitaris
  • 0
Согласен по психологии.Сам люблю.А как ты определяешь в какой зоне наибольшее количество спекулянтов? По открытому интересу? Насчёт теханализа. Я то им пользуюсь, но сегодняшний пример.Явно спекулянты заволокли индекс РТС за уровень 137500, чтобы показать всем серьёзность намерений, по многим графикам формируется плавное дно. Резкого отката от достигнутых к концу дневной сессии максимумов Сбера и Газрома не было — просели только в самые последние минуты — огорчило слабое открытие Америки. Поведение индекса говорило о намерении закрепиться выше достигнутого уровня. Я долго мучился, наблюдая дёрганья и всё-таки открыл позицию краткосрочную с целью поскальпровать.Закрылся на проливе на коротком стопе 137420. Где справедливость? Длинный стоп — большой убыток, короткий — много мелких. На падении недавнем заработал за два дня 20% к своему счёту на срочном рынке — думаю, как учесть прошлые ошибки и не слить.
avatar
А вот тебе совет как избежать ошибок и слитого депозита- НИ КОГДА НЕ ТОРГУЙ ПРОТИВ ДНЕВНОГО ТРЕНДА!!!
avatar
И еще не маловажно иметь сторого четкую цель, а то ты смотрю и пипсовать хочеш и по 20% с движения брать, определись уже что ты хочеш от рынка и бери либо свою цель либо ни чего, по другому не бывает.
avatar
Причём тут открытый интерес, я имею ввиду зоны или уровни на которых спекулянты устанавливают обоснованный стоп или лимитированную завку, таковыми являются экстремумы волн или максимумы, минимумы кто как называет, + еще ко всему заметил что наиболее частая можно сказать даже классическая коррекция от волны по тренду состовляет 50% или около того, НО нужно помнить что на каждом таймфрейме свои закономерности и вероятности, вышеописанные уровни применимы только к дневному графику на данный момент, что и как на других таймфреймах не знаю, а на 5минутке например цена чаще всего начинает движение от каких то наторгованных ранее уровней, обычно это какая-то длительная проторговка в боковом канале, над и под этими уровнями установленно наибольшее колличество ордеров. Еще замечу все что написал относится только к фьючу ртс, за другие инструменты ни чего не могу сказать.
avatar
  • Sitaris
  • 0
Сколькими лотами на РТС работаешь? Как результат? Давно занимаешься? Я торгую на РТС с год. В безубытке, но бесит, что получал хорошую прибыль, но удержать не смог. Сейчас стал намного осторожнее — хочу всё-таки найти подход и отработать торговую систему.
avatar
Работаю пока не большим счетом т.е. сумма сильно на меня психологически не влияет (у каждого по разному, но это дело привычки). Результат устраевает скажу только движение менее 5тыс. пунктов меня не интересует. Вообще на рынке с 2007года, 4 года на форексе с евро/долл работал, шишки набивал, и скрывать не буду очень много пришлось заплатить за эти шишки))) но не чуть не желею об этом. Вся твоя проблемма в том что у тебя нет четкой цели, кто бы что бы тебе не говорил, но я скажу точно без четко-определенной цели счет либо весит в безубытки(если адекватно контролируеш риски) либо счет вообще сливается. Если ты хочеш брать с трейда 20% то прибыль в 15% тебя не должна интересовать так же как и не должна интересовать прибыль и 25%.Определись какое движение соответствует твоей цели, изучи историю от каких уровней чаше всего оно начиналось, сколько раз в среднем бывает в месяц или в год, все это должно определяться строго на одном таймфрейме, на разных таймфреймах абсолютно разные особенности движения цены. В общем работать, работать и еще раз работать, по другому не бывает)))
avatar
Я понимаю звучит все вроде бы просто, поставь четкую цель, забирай не более не менее, но самая большая проблема в том что большинство не может так просто взять забрать цель и сделать не большой тайм-аут.
avatar
  • Sitaris
  • 0
Спасибо за советы. Пока полёт нормальный, довёл прибыль на РТС с депозита до 30%. Это за пару месяцев и работая с 8-30 до 17-30. В вечернюю сессию торговля почти всегда не фонтан. Торгую Газпромом — любимый инструмент, потом Сбер (не очень люблю) и РТС. Если за год сделаю 100% меня вполне устроит. Больше нравится махновская тактика, налетел, порубал м в кусты, пока не одумались. Рынок настолько переменчив и настроение меняется так часто, что мне лучше поймать десять маленьких движений, чем одно крупное. Нервов не хватит высиживать.
avatar
Это тебе кажется что нервов не хватит, я когда перешел от ежедневной торговли к позиционной заметил что мне перестали мешать эмоции, они как бы растягиваются во времени и тем самым дают время что бы положительные эмоции взяли верх над отрицательными, смотри опишу тебе свою позицию которую держу в данный момент:
23.10.12 шорт, коррекция с 30.11 по 06.11. вызывала во мне страх что у меня отберут накопленную прибыль, но такие эмоции как жадность, халява, надежда взять еще больше прибыли в сто крат сильнее страха, они гасят страх, а когда нет страха можно спокойно разобраться пересиживаеш ли ты коррекцию в соответствии со своей системой, или наоборот система говорит что пора закрывать сделку. Повезло переседел коррекцию. 08.11. пирамидинг щорта, опять пересиживаю коррекцию, абсолютно не волнуюсь так есть время на анализ, я смотрю что это коррекция входит в допустимые рамки моей системы, да и цель уже не загорами. Зато какой испытываеш кайф когда оказываешся правым и закрываеш позицию по цели, это не описать))).

Добавить комментарий