Профиль для похода в лонг

Вот такой профиль для неуверенного похода вверх предлагаю к рассмотрению. 
На примере сберик, шорт может быть зеркальным. В основе профиля лежит отсутсвие убытков к экспирации при неправильном прогнозе. Даже если прогноз на 100% неверный, убытков нет. Верхняя планка- своеобразный тейк-профит. Весьма приятный момент в профиле- whath if- зеленая линия: до начала исполнения сценария профиль плюсует больше половины срока исполнения. То есть, хоть и позиция направленная, тэтту вообще не надо опасаться. Максимальная прибыль 50% от ГО примерно.
Профиль для похода в лонг






18 комментариев

avatar
Риски на сильный обвал и на сильный рост, — не нужно про это забывать. Это плата за нулевой убыток, в случае, если движения не будет. Бесплатного ничего нет)
avatar
Разумеется. Это профиль для не сильно волотильных бумаг с историческими максимумы и минимумы. Например, сберик, примерно такой я взял на серебро…
avatar
Серебро, например, я взял так:
лучше не получилось, ибо нет ликвидности. И то синтетики много в конструкции
avatar
а подробней что продано что куплено?
avatar
А не важно. Это и сишку можно купить сейчас так, и сберик, и нефть. В моем примере на сберик куплено сентябрьских коллов 7750. Тейк-профит взят 8250 (проданы коллы), и 8750, выше чего не не ожидается, конец верхней планки. Путы проданы 6750, получается безубыточный диапазон 8750-6750= 2000- весьма широко для сбера. В этом году он за этот диапазон не вылетал
avatar
убыточная стратегия в долгосроке
avatar
Долгосрок-это как? Экспирация 14 сентября- это долгосрок?
И вообще это не стратегия, а лонговый профиль для не особо волотильных бумаг
Последний раз редактировалось
avatar
если несколько раз делать это, рано или поздно тебя накроет медным вазом и всю прибыль сольешь и еще должен останешься брокеру;)
avatar
мат.ожидание отрицательное если смотреть это как стратегию, если отдельную сделку не принимать в расчет
Последний раз редактировалось
avatar
мат. ожидание у этого профиля напрямую зависит от того, какие страйки на каком инструменте будут использоваться. На си если продать 4-ый страйк вниз, то «черный лебедь» совьет гнездо на системном блоке компа)))
avatar
Сбер 67 легко может к сентябрю сделать, что делать будешь на этом уровне?
avatar
Еще раз повторюсь: сбер- это пример. Конечно он может сходить на 67, или вообще всех удивить 90-ми. Вставая в направленную позицию, мы всегда рискуем ошибиться направлением. Можно тупо купить фьюч на сбер, поставить тейк на 82 и лося на сколько-то там. А можно взять такую конструкцию, где сценарий с лосем на фьюче начнется только при 67. 
Если говорить конкретно о поведении при таком профиле на сбер, то 67 на экспирацию не страшно- это -4% от ГО всего. Вопрос, как он туда придет, резко или постепенно. Если он не пойдет вверх за месяц, то можно закрыть позу в августе с небольшой прибылью. Разумеется, если он полетит туда завтра, то еще при 70-и надо фьючи продавать.Можно будет откупить подешевевшие верхние два края вдобавок. 67 и 90 не так ужи близко, а способы имеются
avatar
Конструкция интересная получилась. Было бы еще меньше времени, вероятность была бы больше. А так можно до сентября просидеть в нуле, если направление в лонг не подтвердиться, с другой стороны возможность заработать или ноль, всё лучше отрицательного результата.
Мне всегда при продажи опциона вспоминается слова Каленковича А. «клюет как курочка, по зернышку, а гадит временами как слон». Риск все же есть.
avatar
Открою, наверное, на чуточку ради эксперемента на сберике. Посмотрим, что получится. Результаты и действия сюда буду выкидывать
avatar
Такой красивый профиль только в расчётчике получится)) В реале так открыться вряд ли получится. В итоге будет вместо нуля небольшой минус в нижней части профиля. Спреды знаете ли не очень в нашу пользу)))
Либо открывать позу частями, дожидаясь движения в нужную сторону, что тоже не айс.....)
avatar
в теории нижняя планка на сберике тоже слегка в минус. Открою-посмотрим. Серебро я брал, там ликвидность низкая, потребовалось премии давать, там реально профиль заметно опустился. Сбер, вроде, поживее серебра будет
avatar
Взял неособо заморачиваясь на отлов цен хуже теории чисто для эксперимента. ГО 26000.
Нижняя планка -760 верхняя 19000. Будем наблюдать
avatar
ползет вниз, гад, пока боимся 70-ти
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий