Не пора ли стреддл в SI покупать?

Смотрю на сужающийся треугольник в SI и думаю что выход то должен куда то состояться.
Не пора ли стреддл в SI покупать?

Думаю собрать такой стреддл:
Не пора ли стреддл в SI покупать?

Позиция открыта:
+40 Call * 1345 =53800
+40 Put * 1310=52400
Риск: 106200 = 10,6% от модельного портфеля в 1000000 рублей.
Доходность: потенциальная прибыль не ограничена.






28 комментариев

avatar
Да, идея неплохая. Но, с другой стороны, боковик может продлится, к примеру, еще пару недель.
avatar
Так и опционы вроде сентябрьские, есть времени немного
avatar
Для безубытка надо на 2000 п. от 58 отойти всего и это до сентября. 

avatar
Меня вот вола 14-я на центре подбивает на сей поступок, можно ещё края продать и стоимость мероприятия снизить.
avatar
кстати ГО считает совсем маленькое, видимо из-за волы, но риск все равно считаю от стоимости стредла.т.е. чуть больше 100 тыр. 10% от «модельного портфеля» в 1 млн. 
avatar
Я уже взял сетябрьский стреддл на 57750. сентябрьские края тухло продавались, поэтому я оставил почти без проданных краев. Полагаю, выход будет резким, при этом с временной стоимостью без проданных краев лучший доход можно зафиксировать, нейтралив дельту. Но вто, что к середине сентября цена останется тут, вообще не верю
avatar
Те же самые мысли, не вижу смысла продавать края сейчас, вола низкая  потенцальный доход уменьшает. в случае хорошего выхода и роста волы наоборот будут убыток генерить, можно подождать с краями. Скальплю тихонько, пытаясь хоть чуток «тёти» отыграть.  Мне стреддлы не нравится потому что все время «кушают», а я люблю что бы меня кормили)))
avatar
То же самое) Взял еще в четверг, с тех пор пока скальплю 1/12 частью стредла фьючами по 60 пп сам и роботом. Вола сужается, как кошка, которая хочет в маленькую дырочку в заборе пролезть. Как пролезет, так сразу выправится и деру даст) Куда-не понятно, потому стреддл. Так же взял стреддл на Ри сентябрьский на 90. Там скальпить еще лучше удается по 300 пп. 3 сделки в день полностью отбивают текущую тэтту
avatar
Хорошая идея, попробую и их добавить к портфелю, чтобы не скучно было.)))

avatar
Главное в этой идее — оставить средств,  чтобы досидеть.  Полтора месяца до экспирации — реальный срок на реализацию сценария.  Но сколько ещё болтаться будем,  не известно.  Лето уже надоело этой болтанкой — не перебрать бы от скуки.  У меня с последней экспирации ещё один счет полностью свободный.  Не знаю пока что взять.  Послушаю сегодня круглый стол и завтра Илью в 13:00 на Youtrade.tv.  Если идеи не возникнут,  то наберу сбера на рост до 80 ратио-спрэдом 
avatar
ну я больше чем 10% от счета не гружусь в одну конструкцию, причем считаю по сумме call+put = 2600 т.е. не более 40 контрактов по каждому,  сейчас по РИ подсчитаю, но видимо побольше придется взять, он поятяжелее будет)))
avatar
Наоборот на ту же сумму РИ в 4 раза меньше контрактов надо. А ликвидности там больше и вола смешная сейчас
avatar
Кстати, на РИ вола сейчас 25- куда ниже-то? Самое время брать
avatar
бери, одобряю)))
avatar
Хороший вариант на текущий момент, даже на круглом столе Георгий это подтвердил. Умеренный риск и неплохой шанс выйти в профит=)))
avatar


Позиция плюсует 5600 или 5,27% от начального риска=40*1310+40*1345=106200, не путать с ГО ибо ГО на момент открытия было 10234, а сейчас, как и предполагалось за счет роста волатильности увеличилось до 15431. Риском я считаю сумму открытия ибо это максимальный риск, но маловероятный.

В дальнейшем планирую, по мере роста продавать 62-е колы для уменьшения риска за счет ограничения прибыли. На реальном счете дополнительно скальплю в рамках положительной дельты.
avatar
Прибыль выросла до 11% от риска, решил немного фиксануть продажей 62-х колов и уменьшить риск на 13000=650*20  до 93200

Соответственно график прибыль/убыток выглядит следующим образом

В дальнейшем при росте цены буду допродавать 62-е колы, компенсируя потерю стоимости дешевеющих путов.
Последний раз редактировалось
avatar
Почему просто не закрыть всю конструкцию? Прибыль достаточная за такой короткий срок. Доходность сделки, грубо, около 100% годовых(из расчёта 1000000руб).   
Зачем усложнять? На мой вкус самое время фиксить всё)))
avatar
Цель была не менее 2500 п в одну из сторон, пока не достигнута. Да и движение вроде как пока не закончилось, но фиксануть часть рука чешется. 
avatar
На мой взгляд, потенциал движения тоже ещё есть. Я к тому, что зачем фиксировать прибыль через продажу коллов? Проще продать часть конструкции(20 стредлов), зафиксировав доход и существенно снизив риск… как вариант
avatar
Ну и как всё разрешилось? Поход вверх был шикарный, торговая идея своевременной. Что в итоге получилось? Интересен ход мыслей и решений…
avatar
Опционные конструкции редко когда за неделю приносят ожидаемую прибыль. Я закладывал риск 10% и получить около 3% не вижу смысла, т.е. я пока не рассматриваю вопрос закрытия. Допродал еще 20  62-х колов.
Продавая колы я снижаю риск снизу, уменьшаю тетту, ограничивая прибыль сверху. Думаю у позиции ещё есть потенциал прибыли, причем она будет расти опять же как при росте так и при падении. Мое мнение что маятник немного качнулся, значит надо стоять вверх по волотильности.


avatar
Я запутался. Стоять вверх по веге лучше чистым стредлом, без коротких коллов. Или фишка в чём-то другом?
На хаях от 28.07.15 конструкция давала около 80 т.р. Сейчас в моменте даёт около 70 т.р.     В чём смысл ожидания?  Тем более, что верхний предел уже установлен и почти соответствует доходу от чистого стредла. Зачем тащить риск дальше? Может чего-то я не вижу?
avatar
Не знаю как у вас получилось 80 т.р., в момент продажи 20-ти 62-х прибыль была около 20 т.р., они продавались с целью которую я описал выше. впрочем как и вторые. Если вы считаете 80 т.р. без проданых колов, то рассуждать по факту сложнее чем по прошлому. 

В моменте имеем прибыль 44000 что составляет 41% от риска 106000 и 4,1% от портфеля.


Есть несколько вариантов развития, кроме закрытия позиции, выходные как раз время поразмышлять.
avatar
купи 40 62-ых путов, фиксанешь прибыль 47000 к экспирации. Из-за верхней планки больше все равно не получится. Освободится много ГО- можно взять еще ближайших ОТМ коллов, если ожидаешь дальнейшего роста. Если роста не ожидаешь, то либо плюсанешь при развороте, либо спокойно закрывай, чтобы сохранить доход от временной стоимости. Я же верхний край только 1/8 продал, поэтому мой стреддл сильнее плюсанул и продолжает давать прибыль. К тому же робот продолжает скальпить 4-мя фьючами 5-6 текущих тэтт))
avatar
И вообще, я думаю, что фиксить надо снизу, а не сверху. Пошел твой стрэддл вверх по цене, хочешь фиксануть- бери ближайшие путы ОТМ- стренгл получится,-дно уже будет выше. Продай нижний страйк- дно чуточку поднимится. Тогда верхний край можно дальше продать, подняв дно, но оставив при этом потенциал для роста. Я нижний край своего стрэдла продать пока не смог-цена ушла, а заявка в стакане висит далеко от оферов. Но конструкция уже безубыточная. И прибыль будет по ней от 50 до 200% от первоначального ГО. Сейчас ГО на нее втрое меньше первоначального, так что есть чем заняться.
И еще один момент: предпочинаю открываться на количество, кратное 12-ти. 12 делится на 2, 3 и 4, а так же на 6. А 24 еще и на 8 делится. Очень удобно для управления позицией. Надо учится считать 12-рично)
avatar
Зафиксировал прибыль, купил 20 Путов 65-х, тем самым прибыль на экспирацию составит 64340 что составляет от начального ГО 64% или 6,4% от модельного портфеля 1 млн, с потенциалом неограниченного роста в случае падения цены.

В итоге график прибыль/убыток выглядит:

Фактически это график прибыльного пута, что собственно и хотелось получить в итоге. Так же мы получили значительное (с 78000 до 15000)  снижение  ГО, что дает повод для размышления над новой сделкой.
avatar
От стрэддла ничего не осталось))
Можно ещё продать коллы 74 или 75, там ещё есть деньги. 

Добавить комментарий