Непредсказуемость рынка

Рынок непредсказуем для тех кто не является инсайдером. Для большинства участников рынка после входа в позицию, если отбросить эмоциональную составляющую, вероятность движения как вниз, так и вверх — 50/50.

Я уже когда-то выкладывал генератор случайных чисел в Excel. Сейчас я его немного преобразил. Для красивости он рисует случайный СВЕЧНОЙ график. Вот думаю, может для прикола зашить еще и генерацию цен опциона, где базовым активом станет этот случайный график и от него потестировать простые стратегии, например покупка стредла?

вот ссылка на генератор v.2.0: https://cloud.mail.ru/public/2wjS/77Sa9pudF

А вот несколько примеров того что он рисует. Красиво?)

Непредсказуемость рынка

Непредсказуемость рынка

Непредсказуемость рынка
Непредсказуемость рынка

Непредсказуемость рынка

Непредсказуемость рынка

Обратите внимание, что многие графики очень похожы на то, что рисует нам рынок в реальности. Скажу я вам, файл не знает никакого технического анализа, а лишь случайно генерирует цену с вероятностью вверх\вниз в каждый момент времени 50/50. Для тех кто только начинает торговать и кто считает что ТА работает — задумайтесь над этим)

Если есть какие-либо идеи насчет генератора, в том плане что добавить что-то или доработать — пишите в комментарии и если мне понравится идея и будет время сделать, то сделаю)






28 комментариев

avatar
очень коструктивно и занимательно. А можно ли протестировать на длительном промежутке времени?
avatar
Что именно протестировать?
avatar


Последний раз редактировалось
avatar
  • rgobov
  • 0
А размер приращения тоже случайно выбирается?
avatar
Цены закрытия от -10% до 10%, а хвосты свечей от -5% до +5%. Данные проценты взяты для того, чтоб случайный график был более симпатичным и похожим на реал. Я также эксперемены ставил на других %, если знаете excel, то можете подставить сами
avatar
это должно быть обычным гаусовским распределением. График будет болтаться в определенном коридоре и никаких трендов тут не будет. Или можно увидеть длительный тренд?
avatar
Если ставить случайный разброс от -100% до 100%, то будет один широкий боковик, но в жизни не так. На фьюче есть планки и рынок двигается не от -100% до 100%. У меня выпадали красивые тренды с каналами, уровнями поддержки и сопротивления. Рынок конечно движется и работает по определенным законам и поэтому 100% повторить его врятли получится, но раз мы не инсайдеры, то для нас следующий момент времени неизвестно куда пойдет рынок, соответственно, вероятность для нас 50/50
avatar
Добавьте инфляцию (как отражение того, что акции или сырье оцениваются в постоянно дешевеющих ден.знаках) и получите трендовую составляющую на отрезках от 5 лет и выше)
Если же это будет график валют со схожим уровнем инфляции — то это и будет болтание в определенном коридоре (классический пример евро/бакс). 
avatar
Может быть, наоборот, стоить задуматься не над тем, что работает ли ТА или нет. Невооружённым же глазом видно — работает, на графиках случайных чисел. А над тем, что, может быть, технический анализ даёт некоторое понимание и ожидание дальнейшего развития случайных процессов? То есть, на самом деле, мы имеем дело не с некими геометрическими построениями на графике, а с нечто большим? Чем-то, что более относится к разделу физики и устройству нашей вселенной? Может быть, ещё, и от человека зависит? Все используют одни и те же принципы технического анализа, но один зарабатывает, а другой нет. По аналогии гадания на картах: принципы гадания одинаковы, но у одних предсказания сбываются, а у других нет. 
avatar
Идея интересная конечно насчет вселенной, но думаю что тут все намного проще. Закон есть такой «Бритва Оккама» — самое простое объяснение самое верное. График первичен, как и график в файле, а на него уже можно и фигуры всякие рисовать, но это вторично. 

Насчет того почему один зарабатывает, другой нет — вопрос отношения к способу взятия прибыли. Один берет серию стопов и не справляется со стрессом, другой берет только положительные сделки — это уже «Торговля временем» ©.

Кстати, набросал этот файлик от нечего делать для развлечения, но если присмотреться внимательно, то можно увидеть глубокий смысл и философию.
Во я загнул))
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, а каким образом вам видно, что ТА работает?))
avatar
Ну, поскольку я торгую используя ТА, на этих графиках я вижу знакомые формации и точки входа, которые прекрасно отыгрываются.
avatar
Ясно)
avatar
Реальный график немного отличается от случайного. Я пробовал раскладывать график  на движения вверх-вниз, с последующей статобработкой.  Получался колокол, а по краям рисовались выбросы с ничтожно малой вероятностью. Выбросы добавляли трендовости графику. Да, вероятность направления движения 50/50, но средний размер движения в сторону тренда чуть больше.  Дальше копать намерения не хватило…
avatar

Еще можно в экселе мувинги нарисовать, а если мастаю покрупнее, чтобы свечи разглядеть, то и Демарк сработает
avatar
Прикольно)) Еще раз убеждаюсь что график первичен, а остальное все надумано и не зависит от рынка
avatar
В хаосе прошлого всегда можно увидеть закономерности, но вы никогда не сможете их спрогнозировать, поскольку хаос прогнозу не поддается… на то он и хаос)
Спрогнозировать выпадение ряда в генераторе случайных чисел… вдумайтесь в это)))
avatar
Сама тема про это. А мне вот интересно, кто еще какие «работающие» методы теханализа и стратегии мог бы приложить к этим графикам
avatar
Метод заработка даже на таком графике только один — это «Торговля временем» ©, но к ТА это отношения не имеет вообще). Даже на примере данной статьи видно, что что бы график не рисовал, люди пытаюстся найти прогноз, логически объяснить то, что объяснить логически нельзя. Результат будет зависить не от графика, а от нашей воли и наших действий на рынке.
avatar
«Работающие» методы можно приложить любые ) Наложите на этот график произвольно ЛЮБОЙ информационный фон (из любого исторического наугад выбранного периода)  и пытливые умы обязательно объяснят задним числом как движения графиков  отражали и «обыгрывали» те или иные новости)) Вобщем, ФА тоже будет «работать»)) 

Я уж молчу про Эллиота, уж там любые движения можно притянуть под волновую теорию, априори)
Последний раз редактировалось
avatar
В Генераторе Лист1 скрыт, с которого данные берутся. Я бы для начала три мувинга наложил)))
avatar
То что график случайных чисел очень похож на график акций, еще не говорит о том, что графики не имеют принципиальных различий. Близнецы тоже похожи друг на друга, но тем не менее это разные люди. 
avatar
Последний раз редактировалось
avatar

Последующся цена инструмента всё-таки зависит не от вероятности 50/50, а от психологии трейдеров и «психологически важных уровней», от которых зависит то же поведение трейдеров. Поэтому поведение цены инструмента всё-таки можно прогнозировать, но с небольшой долей вероятности, конечно..

avatar
Нет, это все иллюзия) Даже пусть будет важный уровень, но вы все равно не знаете куда пойдет рынок в следующий момент, соответственно, вероятность для вас 50/50
avatar
Отличие рынка  от генератора случайных значений то, что множество трейдеров видят на графике в терминале одни и  те же фигуры тех анализа, паттерны. Соответственно совершают сделки, заставляя цену двигаться согласно увиденному паттерну.
Последний раз редактировалось
avatar
Вопрос к автору, ну а тогда как торговать как зарабатывать? точнее как зарабатывают? им просто везет ТА и другие ситемы были ведь тестированны и просто искали какие закономерности повторения хаоса " то что произоло однажны может не когда не произойти а то что произошло в второй раз непременно повторится" ТА лишь увеличивает на долю процента вероятность разворота! хотябы 51%  разворота 49 продолжения 
avatar
Вот что действительно не следует принимать за догму, так это цитаты из книжек Пауло Коэльо- любимого автора победительниц конкурсов красоты))

Добавить комментарий