Торговая идея - Арбитраж

Меня мучает мысль об алгоритмизации одной торговой идеи, которая наверное уже стара как мир. Пытался составить алгоритм на TSLab, но смог реализовать лишь индикацию, без входа в позицию. Если кто силен в данном тестировании, то буду признателен, если выложите результат в комменты.

В общем идея такая: Берем два графика — акции Газпрома и фьючерс на акции Газпрома. Смотрим разницу и строим график этой разницы. Получается примерно следующая картинка:
Торговая идея - Арбитраж

Большие всплески нужно вычеркнуть из графика. Они обусловлены тем, что на вечерке акция не торгуется. Во все остальное время видим колебания в среднем по 7-10 рублей на 1 лот. Покупаем акцию 1 лот и больше до экспира фьюча акцию не трогаем, кроме случаев схлопывания спреда на размер тейка. По максимуму этого графика ставим на продажу фьюч лимиткой и ставим тейк также лимиткой на размер спреда 7-10 рублей. Количество акции при поставке на экспир должно быть равно количеству купленных акций перед началом торговли. Все сделки закрываются только в +, либо позиция залипает и остается висеть до экспира, либо пока не отлипнет, либо спред схлопнется, тогда закрывается вся позиция вместе с акцией.

ИТОГ: По задумке сделок должно быть очень много и все они должны будут закрываться только в +, либо ждать экспира. Поскольку к экспирации спред станет равен нулю или уйдет в -, то даже если позиция будет залипшая, то это все равно приведет к положительному результату. Минусы стратегии — комиссия на каждой сделке будет забирать порядка 50% от прибыли по сделке, поэтому необходимо огронмое количество сделок и быстрый доступ к бирже.

Знаю точно, что есть такой вид арбитража, когда покупается акция и продается фьюч на эту акцию. Насколько я помню, это примерно 8% годовых. Но в той стратегии не учитывается постоянно меняющийся спред, иными словами у нас есть флет, на котором алгоритм может стрич рубли по немногу, но часто. Позиция будет полностью захеджирована, т.к. подкреплена покупкой акции.

Если кто-то может протестировать в ТСлабе данную стратегию, то прошу помочь) Очень интересно было бы посмотреть на итоговый результат.







8 комментариев

avatar
Жесткий арбитраж врядли принесет деньги, поляна уже давно и плотно занята. Впрочем, это я теоритизирую.
avatar
Мне кажется всетаки идея рабочая, т.к. ориентирована не на скорость исполнения, а на закрытие в +. Минуса по итогу месяца быть не может в теории, т.к. фьюч и акция по спреду схлопываются на экспирацию, но до экспира на интрадее можно нарубить кучу сделок, если алгоритмизоровать процесс.
avatar
В этом виде арбитража конкуренция идет по скорости исполнения и качеству расчетов.
avatar
«Покупаем акцию 1 лот и больше до экспира фьюча акцию не трогаем, кроме случаев схлопывания спреда на размер тейка. По максимуму этого графика ставим на продажу фьюч лимиткой и ставим тейк также лимиткой на размер спреда 7-10 рублей»
Ситуация — ты купил 1 акцию, продал фьюч на 7 р дороже, потом откупил с плюсом 7 рублей, но акция стала падать и больше выше уровня покупки не возвращалась до экспирации.В итоге — фьюч закрыт, у тебя только минусующая акция и все снижение акции на момент экспира- твой чистый минус, за исключением 7 р.
Каким образом тогда — «Минуса по итогу месяца быть не может в теории, т.к. фьюч и акция по спреду схлопываются на экспирацию»

Или я что то не понял?
Последний раз редактировалось
avatar
Да, действительно. Этот момент не учел, нужно закрывать и акцию при схлопывании. А что если в начале торговли купить несколько акций и продать несколько фьючей, а скальпить только частью фьючей. Тогда для случаев залипания итог по оставшимся частям будет перекрываться или перекрываться частично плюсом к эскиру, но по незахеджированной акции будет риск. это все меняет) А казалось неплохой идеей)
avatar
Несколько фьючей это минимум эквивалент 2000 штук (14000:7=2000) чтобы каждое расхождение спреда в 7 рублей фиксировать одним фьючем, что несет за собой затраты на покупку актива в 200000 акций газпрома = 28.000.000 либо 7.000.000 с плечом, но за оставшиеся 21 млн. нужно платить и ваш арбитраж должен покрывать этот процент.
avatar
Думаю, что работая лимитками будет потеряно некоторое количество положительных сделок, но они всё равно будут. Нужно тестировать, но в тслабе не силен(
Последний раз редактировалось
avatar
Закрытый арбитраж это четыре сделки: покупка актива+продажа фьюча затем продажа актива+покупка фьюча. 

Спред 7-10 руб в вашем случае есть сумма комиссий, т.е. покупка продажа актива (2+2=4 руб) и покупка продажа фьюча (1+0,5+1+0,5=3) итого 7 руб минимум. 

Если вы выставляете две лимитки, то вероятность того что одна «нога» останется без реализации очень высокая, поэтому выставляется один лимитник с меньшей ликвидностью а на вторую «ногу» ставится приказ по маркету в случае реализации лимитки. Закрытие возможно по двум маркетным заявкам, иначе «вкусная» цена уйдет.


Добавить комментарий