Результат портфеля стратегий в мае 2015 года

В очередной раз публикуем результаты работы портфеля алгоритмических стратегий. Доходность составила +18.41%, из которых порядка половины было заработано на «рубле», еще 30% принес индексный фьючерс и оставшиеся 20% маржи распределились между остальными ликвидными фьючерсами на акции.
Доверительное управление в мае 2015
С января 2013 года общая доходность составила +230.81% с максимальной фактической просадкой в пределах 15%. Параметр отношение доходности к максимальной просадке за все время составил порядка 15, что говорит о высокой эффективности выбранного подхода к управлению капиталом. Также стоит отметить, что состав стратегий в портфеле постоянно меняется. Идет разработка и внедрение новых систем, портфель становится все более сбалансированным. Уже действующие стратегии регулярно мониторятся на предмет соответствия реальных и тестовых параметров. В случае поломки стратегия удаляется из портфеля. В настоящий момент в портфеле около 16 различных стратегий, почти все работают на разных принципах и инструментах. Что дает неплохую диверсификацию даже на нашем достаточно небольшом рынке. Также в работе практикуется алгоритм снижения/увеличения объема в зависимости от сезонного фактора. Например, в летнем периоде спада активности объем несколько снижается. А в периоды, когда существует высокая вероятность увидеть рост волатильности и хорошее направленное движение — объемы соответственно немного увеличиваются.
eqvity_all
Ровно два года назад было озвучено предположение о начале мощного «алгоцикла». Сейчас уже очевидно, что оно было верное, и мы до сих пор в нем. Рынок продолжает радовать. Всем удачных торгов!






6 комментариев

avatar
очень круто… но в чем то тут есть подвох))) Либо ты продал душу дьяволу за грааль)))
avatar
Нет грааля… просто портфель качественных стратегий и благоприятная ситуация на рынке.
avatar
Стратегии направленные или рыночно-нейтральные?
avatar
Есть и такие и такие. Но направленных больше.
avatar
Есть стратегии с опционами? Если есть, то какие?
avatar
Только фьючерсы.

Добавить комментарий