Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Приветствую.

Решил провести небольшое исследование — «почему торговать 2 актива лучше, чем 1».
Выводы меня очень порадовали))) 
Попробую это показать))) на примере моей прошлой торговли.
На работе у меня есть ежемесячные отчеты брокера за последние 20 мес. (с сентября 2013 по апрель 2015). 
С помощью них и буду осуществлять анализ.

 
Вот табличка:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
Теперь исходя из этой таблицы посчитаем доход в % вместе по 2 инструментам и отдельно по каждому активу.
Но по каждому инструменту доход в % будем умножать на 2, как будто я торгую эти активы по отдельным брокерским счетам, и они не пересекаются. 

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
  
Исходя уже из этой таблицы имеем:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)


Фактически…
вся эта херня делалась только ради одного — чтобы разделить просадку на месячную доходность. 
Получаются коэффициенты:
2 актива -1,89
РТС - 8,28
Доллар - 2,84     


Теперь точно можно сказать, что этот коэф-нт (который можно с назвать «риск / доходность») лучше по 2 активам, чем по одному активу в отдельности. 
Т.е. грубо и очень средне..
Мне надо 1,9 месяца, чтобы отбить среднюю просадку по 2 активам и 2,8 мес., чтобы отбить просадку по доллар / рублю, если бы я торговал его отдельно… а по РТС — больше 8 мес.

PS-1
Предвосхищая Ваши вопросы.... 
Если убрать октябрь 2014, то средняя месячная доходность будет около 9%, а не 13%.
Да, в октябре 2014 я сделал много денег и в % и в деньгах.
    
PS-2
Комиссию брокера и биржи не учитывал, но если ее учитывать, то все гораздо было бы сложнее… А так средняя комиссия — 5-10 тыс. руб. в мес.

PS-3
Меня можно найти здесь:
trader-journal.livejournal.com/ 






13 комментариев

avatar
диверсификация рулит! поэтому я торгую портфель систем:)
avatar
Да, только  у меня нет больше систем… к наиглубочайшему сожаленююююю(((
avatar
Про диверсификацию тут не совсем понял. У Ри и Си очень большая корреляция, про какую диверсификацию речь?
Интуитивно понятно, что существенное снижение риска, при торговле парой инструментов с высокой корреляцией, невозможно.
Честно говоря не понял расчётов автора. Что с чем складывается, откуда берётся? Выглядит как подгонка решения. Н-р: вход. ост. сен.13 — 418099, вариационка +3112 и + 135722, итогом получаем вход. ост. на окт. 13 =556933. а у автора 546744. Где потерялось остальное? Комиссии?
А после умножения дохода на 2,  я вообще запутался)))
avatar

Ну давай начнем с начала))) Не возражаешь, если на ты))

Про диверсификацию..
Корреляция конкретно на Ри и на Си очень хорошо прослеживается на временных интервалах свыше 1-2-5 дней…
Внутри же одного дня эта корреляция гораздо меньше… это можно увидеть, если перевернуть график внутри дня по СИ и сравнить его с РИ… Экстремумы дня (максимумы и минимумы) очень часто не совпадают по времени на РИ и СИ. Точки входа и уровни, где можно поставить стоп, также обычно не совпадают.

Про не понял расчетов...
Конкретно про сентябрь — разница в 10 тыс. руб. комиссией. Я написал, что я ее не учитываю, т.к. я посчитал, что она в данном случае не исказит особо ситуацию. Но комиссия в этот месяц была великовата (сейчас сложно сказать почему).
 

Также разница во входящих остатках может обуславливаться выводм / заводом денег.


Про умножаем на два..
Я торгую Ри на 50% от счета и Си на 50% от счета..
В данном посте я хотел показать, что было бы, если я торговал параллельно РИ и СИ на разных счетах (не перемешивая их каждый день)...
Умножая на 2… я по факту сделал так, как-будто я бы торговал РИ в двойном объеме, т.к. торговал его без Си. То есть торговал Ри на весь счет, а не на половину.
Также на примере сентября 2013… по РТС было заработано 3112 рублей без комиссий, что составляет 0,74% к счету…
если бы я не торговал Си, то я бы открывался по РТС в двойном объеме, и прибыли / убытки были бы в 2 раза больше...
поэтому в сентябре 2013 в последней табличке по РТС стоит 1,5% (0,74 умножить на 2).

Во как)))

avatar
Теперь более понятно) При таком раскладе сюда так и просится нефть. Третьим контрактом))
Если ловить моменты расхождений, то нужен робот. По сути это арбитражный подход на мой вкус. Роботом торгуешь?
avatar
Ну нефть я не смогу торговать из-за ограниченной ликвидности… я весь стакан по ней могу снести при исполнении стопа..

Арбитража тут нет… я отдельно вхожу… входы независимы..

2 сделки в день… 1 по Ри… 2 по Си… торгую руками
avatar
Ясно. На мой вкус всё-таки рискованно на этих инструментах из-за высокой корреляции. Матожидание прибыли меньше и вероятность её получения тоже не сильно увеличивается. Вот если б корреляция была околонулевой....
С другой стороны, если у тебя получается, значит это твоё))
avatar
Показатель «доходность / риск» лучше если бы я торговал их в отдельности… Может быть правда действительно так совпало)))
avatar
Ну а ликвидных инструментов на Фортсе кроме РИ и СИ нет)))
avatar
Теперь картинка сходится, почему ты на недавнем вебинаре говорил, что будешь пробовать Сбер торговать… как усиление диверсификации!
avatar
да про сбер надо хорошо подумать и протестировать все конкретно. А то можно много слить денег)))
avatar
Если есть система с положительным профит-фактором, добавление второго инструмента снижает просадку по системе в целом, так как серии прибылей и убытков перекрывают друг друга. Проблема в том, что на практике можно налететь на серию лосей в обоих инструментах и тогда будет плохо.
avatar
Согласен. Но ничего иного у меня нет))

Добавить комментарий