Поддержу H2T сообщество.

Доброго времени суток.


Представлюсь: зовут Сергей, активно торгую с сентября 2011- получается опыт 3 года и 9 месяцев.


Хочу поддержать проект H2T и найти единомышленников в своем городе-Зеленограде, но стал вопрос, что именно я могу написать, что бы было интересно!? Я не гуру и «удивляющих» результатов, на мой взгляд, у меня нет.


Решил, быть может, читателям будет интересно увидеть, какие приемы я использовал ранее, но по каким-то причинам от них отказался. Это даст пищу для размышления, как мне, так и  читателю и возможно ускорит чье-то развитие, а возможно, кто-то тоже поделиться.


Покажу яркую стратегию, используемую мною в 2013-2014 году. «Яркая» потому, что получаются очень красивые сделки.


В ней было заложено предположение, что лучше всего крупному игроку заходить в местах с большими объемами в противоположную сторону. Я поясню, я искал визуально места на графиках где, по моему мнению, стоит большое скопление стоп-заявок и ставил свою заявку на заранее определенно расстояние дальше, ожидая, что при достижении этого уровня, там зайдет крупный игрок и произойдет ложный пробой и если я был прав, сразу докупался. 


Поддержу H2T сообщество.Поддержу H2T сообщество.Поддержу H2T сообщество.Поддержу H2T сообщество.

Жду ваших комментариев!)







20 комментариев

avatar
К чему этот безумный риск? Может быть, нужно было просто подождать и в точке, когда увидели, что «прав», открыть позицию, а не докупаться?
avatar
Стратегия неплохая, но не очень понятен риск-менеджмент. А если не откатит?
avatar
Был простой стоп 200 пт.
avatar
А, ну вот здесь и проблемная точка стратегии. С точностью до 200 пунктов невозможно уловить контртренд. Поэтому убыточных сделок должно было быть слишком много.
avatar
В среднем выходило 20-25 сделок в месяц и около 3-ех из них были прибыльными. Одна прибыльная окупала 10 убыточных. Такое соотношение прожило чуть больше полу года, а потом изменилось, не в лучшую для меня сторону. 
avatar
На коротком отрезке времени, я думаю, всё же возможно. Но на длинном…
Последний раз редактировалось
avatar

Дмитрий, вы абсолютно правы!)
Это был необоснованный риск, и я от него отказался.
Но не так быстро я пришел к этой мысли, наверно просто  нравились сделки!)

avatar
заходишь с пустого места. одного объема недостаточно. Но даже если правильно определишь места, в большинстве нужно дождаться определенного подтверждения
А то, что делал ты — на ТСлабе пишется за 5 минут (а не торгуется полгода) и результат стратегии окажется, увы, плачевным
avatar

Вы правы, одного объема не достаточно, основное было метод выбора уровня и расстояние, на которое цена отклониться от него. На счет подтверждения вы тоже правы оно было введено в систему, но и без него она давала прибыль на том отрезке времени.


По поводу написание за 5 мин «ТСлабе», если вы про робота, то у меня были сомнения, я пытался написать тест в «Метастоке», но у меня не вышло. Пришлось по старинке вручную, там результат меня удовлетворил. Так что уж там говорить про робота, если не хватило навыков для написания теста…


Про печальный результат, тоже не сказал бы, система была отключена из-за достижения максимальной просадки, но она была в положительной стороне графика доходности с начала ее использования.


Система принесла мне деньги, пускай не большие, и опыт.


Если смотреть с этой стороны, я бы не назвал это плачевным результатом.

avatar
А какое качественное подтверждение теперь используете?
avatar
чтобы ответить на этот вопрос, мне предстоит описать систему целиком, в необходимости этого я не уверен
avatar

Тогда меня вы не поддержали, как заявлено в у вас в топике =)


И тогда комментарии: симпатичные скриншоты?

avatar
Я не уверен в возможности, если мы все еще говорим про мой топик)
А так достаточно смешно))
Последний раз редактировалось
avatar

Я думаю, когда говорят о подтверждении, чаще всего, имеют виду хотя бы небольшое движение в нужную сторону. Данная система не исключение.


Я ставил заявку после пробития уровня и если цена уходил на заранее определенное расстояние дальше то убирал её. Тем самым не участвовал в резком движении против своей позиции.

avatar

Т.е, по сути, ставили ордер на пробой формации в обратную сторону (на бар пробивший уровень)? И если цена закреплялась ниже пробитого уровня, то убирали заявку?

avatar

Вроде верно, но на всякий случай поясню.


 Я выделял себе диапазон, в котором цена должна развернуться. В случае, когда я играл в лонг, когда цена вошла в диапазон, ставил заявку на верхнюю границу этого диапазона, если цена пробивала нижнюю границу, то снимал заявку.

avatar
Спасибо. понял вас.
avatar

вообще, я выходил бы из системы не в точке максимальной просадки (которая неизбежная, у каждой система есть своя точка максимальной просадки), а после нее, т.к. распределение дисперссии будет уже в нашу пользу. То есть выходил бы на основании результатов за временной период, определенный заранее и включающий достаточное для снижения фактора дисперсии количество сделок.

avatar

Мысль хорошая.


В моем случае максимальная просадка включает в себя эти параметры. Другое дело, то что они могут быть неправильными, т.к я определил период, лишь возможно, достаточным для возвращения дисперсии к нужному значению.

avatar
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий