Робот INTER - тесты

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль.

Результаты тестирования стратегии INTER следующие:
Доходность за 6 лет: 626%
Средняя доходность за год: 37,6%
Максимальная просадка: 11,3%
Фактор восстановления: 23,2
Количество сделок: 548
Выигрышных сделок: 45%

Робот INTER - тесты

Робот INTER - тесты

Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2015/03/inter.html






9 комментариев

avatar
Приветствую.
Возникли некоторые вопросы:
Я так понимаю, что средняя сделка по РТС=691 пункт?
средняя убыточная =1670?
Переносы поз на ночь есть?
Есть открытия или закрытия позиции на первой минутке в 10-00 на открытии рынка?

Спасибо.
avatar
Да, это цифры в пунктах. Переносы на ночь бывают. В первую минуту сделок нет.
avatar
А сколько в среднем сделок в год?
avatar
70-100
avatar
А есть какие-то подстраиваемые параметры? На чем основана система? На индикаторах? Или это паттерны?
avatar
Это паттерны, не индикаторы. Система на пробой из боковика. Параметров не много.
avatar
Основные параметры — это размер стопа
avatar

ясно… спасибо.

avatar
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий