Вероятность направления движения инструмента

Пост для мыслящийх людей, не боящихся признавать свои ошибки.

Для начала скриншот. Попробуйте угадать котировки чего отображены на графике Excel.
Вероятность направления движения инструмента

Теперь ответ. График случайных чисел, где в каждый момент времени вероятность направления движения вверх-вниз 50/50, а если быть точным, то 33/33/33, т.к. есть еще направление «вбок», т.е. без направления. 

Иными словами, поигравшись в файлике, который я состряпал на скорую руку в Excel, можно увидеть, что в каждый момент времени цена движется в определенном направлении с одинаковой вероятностью. Именно с ОДИНАКОВОЙ. Многие сейчас возможно начнут защищать тех.анализ и говорить о том что всегда есть перевес вероятностей в определенную сторону, но этот файл доказательство того что это не так. При желании, на данном графике можно нарисовать каналы, максимумы\минимумы, за которые цена не должна выходить, но к счастью или сожалению — ЭТО НЕ ТАК.

Я раньше торговал с использование стопов. Пробовал разные комбинации, но все мои попытки были тщетны. Я всегда вылетал в трубу. Как только я принял как факт то, что рынок непрогнозируем и не имеет перевеса вероятности в определенные моменты, то я начал стабильно зарабатывать. Тому подтверждение ЛЧИ 2014. Мой ник rabbit3000. Для интереса можете проверить мой результат на ЛЧИ за 2012 года. Ник тот же.

Мой стабильный результат этот результат моей работы над собой и, конечно же системы «Прикрытый интрадей» Ильи Коровина, приверженцем которой я теперь являюсь.

Многие сейчас напишут: «Это все фуфло», «Жалкая реклама» или «Всегда есть перевес вероятности в какую либо сторону», но мне пофигу)) Если вы человек с мозгами, в прямом и переносном смысле этого слова, то возможно не сейчас, а через некоторое время вы придете к тому же выводу. Рынок непредсказуем! Как на этом заработать? — другой вопрос. Нужны дисциплина и конечно же верная стратегия, которой пофиг куда идет рынок, в которой прописаны все действия, основанные на объективных факторах, а не на предсказаниях о рынке и гадании на кофейной гуще.

В общем, высказался)))

Теперь по файлу. Там все просто Zoom — это количество интервалов, отображаемых, на графике, Shift — смещение видимого графика от начальной точки вправо.

Параметры: вероятность вверх/вбок/вниз — одинакова 33/33/33. Lля простоты величина движения в любую сторону составляет от 0 до 10%, просто так получается наглядней на графике, хотя можно поставить любой другой максимум и график получился бы таким же случайным, но легенда графика показывала бы миллионы.

p.s. Конечно есть на свете счастливчики, гении и пр., которые используют плечи, стопы и все равно выигрывают, но их 1-3%. Глупо считать что именно вы или я к ним относитесь. Нужно исходить из реалий.

Еще раз — файл можно скачать тут.






8 комментариев

avatar
хороший пример, кто бы мог подумать… действительно можно принять за какой то график с биржи
avatar
Алексей как по ПИ отторговали январь ?

avatar
16 февраля будет ясно)
avatar
Так и думал, что какое-нибудь «фуфло» опубликуете под видом этого графика. :) Я согласен с тем, что «рынок непредсказуем», но не потому что он «случаен», а потому что у меня недостаточно информации и умственных способностей его предсказывать. С одной стороны. А с другой стороны, я смотрю на ваш график и вижу точки входа, которые прекрасно отработали. Уверен, запустите генератор случайного построения графика в реальном времени и я на нём сделаю деньги. Вопрос: почему так? У меня нет ответа... 
avatar
Торговатя от фразы "рынок непредсказуем" защищает от крайних непредсказуемых убытков, которые приходят иногда и заканчиваются сливами, маржинколами. Как недавно слышал — мужик торговал 5 лет прибыльно и в течении 2 недель слил все.
Торговля от фразы "я генерю прибыль на любом графике" ведет ментально к повышению «Эго», предсказаниям, сверхчеловеку победившему рынок и природу. Черный лебедь уже летит к нему.
Дмитрий, я думаю правильней было бы сказать "Я не потеряю на любом графике из случайных чисел, а если потеряю то очень мало", а прибыль сама придет. Согласен?  
avatar
Если рассматривать психологический аспект, то лучше торговать от фразы «рынок непредсказуем», в том числе график случайных чисел, так как рынок это график, любой. Я понимаю, что вы имеете вввиду говоря об эго, это важно, но фраза «я не потеряю» или «потеряю мало» мне не нравится, так как использует само слово «потеряю». Листал недавно книгу Швагера и наткнулся на интервью с Ари Киевом где он сказал одну очень важну вещь: «Being preoccupied with not losing interferes with winning. Trading not to lose is not a good strategy. You need to trade to win.» (Забота о том как не потерять мешает заработывать. Торговля от «не потерять» — плохая идея. Вы должны торговать от «заработать») Та же идея у Чехова в «Человек в футляре»: «как бы чего не вышло».
avatar
Конечно реальный график более сложен по своей структуре и по своим фундоментальным факторам. Он движется из-за каких-то объективных причин, тренды тоже образуются не просто так, НО даже в тренде человек, который не инсайдер не может знать что будет в следующий момент времени. Для таких (99,9%) людей вероятность движения в любую сторону всегда однакова.
avatar
есть много исследований рынка на предмет расчета показателя Херста, и все они дают диапазон 0,6-0,8, что соответствует средней персистентности рынка (0,5 — нулевая персистентность, как в примере автора, чистый хаос, 1,0 — абсолютная персистентность, нулевой хаос, абсолютная прогностичность)
а все эти «эксперименты» с хаотично построенными трендами только снова и снова возбуждают людей на бесконструктивный словоблудный холивар :)

Добавить комментарий